519.2Теория вероятностей и математическая статистика
← назад
Свободный доступ
Ограниченный доступ
Автор: Чимитова
В настоящей работе рассмотрены основные проблемы построения вероятностных моделей надежности с учетом объясняющих переменных по усеченным слева и цензурированным справа выборкам. Проведено исследование точности оценок максимального правдоподобия параметров распределения Вейбулла по усеченным слева выборкам. Показано, что при одновременном оценивании двух параметров определитель ковариационной матрицы для усеченной выборки значительно больше, чем для полной выборки отказов. С ростом глубины усечения определитель ковариационной матрицы для усеченной выборки увеличивается. Предложен универсальный подход к проверке гипотезы о согласии с вероятностной моделью надежности по усеченным слева и цензурированным справа выборкам. Предлагаемый метод заключается в использовании модифицированных критериев типа Колмогорова, Крамера–Мизеса–Смирнова и Андерсона–Дарлинга для проверки гипотезы о равномерном распределении выборок остатков, полученных в соответствии с проверяемой вероятностной моделью. Сформулированный алгоритм статистического моделирования неизвестных распределений статистик критериев согласия позволяет их корректное применение для усеченных и цензурированных выборок. В результате исследования мощности рассматриваемых критериев показано, что метод проверки согласия на основе выборок остатков позволяет проверять как предположения относительно вида регрессионной зависимости, так и предположения о виде закона распределения отказов.
Автор: Монсик В. Б.
Лаборатория знаний: М.
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и прикладные методы теории вероятностей и математической статистики. Оно обеспечивает годовой курс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» и может быть использовано как студентами инженерных специальностей вузов, так и их преподавателями. Теоретические положения иллюстрируются большим количеством рисунков, интересных числовых примеров и задач прикладной направленности, для решения которых в приложении приводятся необходимые вероятностно-статистические таблицы.
Предпросмотр: Вероятность и статистика (2).pdf (0,3 Мб)
Автор: Лагутин М. Б.
Лаборатория знаний: М.
Основы теории вероятностей и математической статистики излагаются в форме примеров и задач с решениями. Книга также знакомит читателя с прикладными статистическими методами. Для понимания материала достаточно знания начал математического анализа. Включено большое количество рисунков, контрольных вопросов и числовых примеров.
Предпросмотр: Наглядная математическая статистика.pdf (0,9 Мб)
Автор: Бубнов В. А.
Лаборатория знаний: М.
В основу данной работы положено представление о том, что информация - это содержание символа, изображенного различными графическими конструкциями. В монографии обсуждаются все аспекты измерения и переработки информации посредством анализа графических символьных конструкций.
Предпросмотр: Информатика и информация знаково-символьный аспект.pdf (0,3 Мб)
Автор: Романко В. К.
Лаборатория знаний: М.
В учебном пособии описываются основные математические методы, предлагаемые математической теорией и широко применяемые на практике в современных психолого-педагогических исследованиях. Излагаются основные понятия теории вероятностей и описываются конкретные математические методы обработки данных. В приложении даются общие рекомендации по использованию статистических пакетов программ. Изложение ведется практически без строгих математических доказательств, но с подробными обсуждениями, объяснениями и иллюстрациями. Для конкретных методов статистического анализа разъясняются их сущность и границы применимости. Приведено большое количество задач для самостоятельной работы.
Предпросмотр: Статистический анализ данных в психологии.pdf (0,3 Мб)
Автор: Покровский В. В.
Лаборатория знаний: М.
В учебном пособии представлены методы линейного программирования и математической статистики, позволяющие предпринимателю принять оптимальное или близкое к оптимальному решение в условиях рыночной экономики. Описана методика построения математических моделей, графическое и численное решение задач оптимизации в среде MS Excel. Рассмотрено применение статистических критериев, позволяющее принимать решение на основе строгих методов, отсеивающих случайные причины. Предложены алгоритмы компьютерной обработки статистических критериев. Отдельная глава посвящена задачам и упражнениям, наиболее трудные из которых приводятся с решениями.
Предпросмотр: Математические методы в бизнесе и менеджменте (1).pdf (0,2 Мб)
Автор: Турчин Алексей
Лаборатория знаний: М.
В книге популярно излагаются методы футурологии и результаты, достигаемые благодаря этим методам. Основная идея книги заключается в том, что главным движущим фактором в XXI веке станет развитие трех сверхтехнологий: искусственного интеллекта, нанотехнологий и биотехнологий, которые обладают потенциалом кардинальным образом изменить жизнь общества. В результате такого развития возможны два сценария: либо радикальное продление жизни людей, либо глобальная катастрофа. Отсюда следует, что предотвращение катастрофы и продление жизни людей — это первоочередная задача человечества на ближайшие десятилетия.
Предпросмотр: Футурология. ХХI век бессмертие или глобальная катастрофа? .pdf (0,2 Мб)
Автор: Джонсон Н. Л.
Лаборатория знаний: М.
Приводятся необходимые общие сведения из теории непрерывных одномерных распределений, описан ряд их важных общих классов. Подробно излагаются свойства девяти семейств базовых распределений (нормального, логнормального, Коши, Вейбулла, хи-квадрат, гамма-, обратного гауссовского, Парето). Важно, что издание снабжено обширной библиографией, таблицами и графиками, необходимыми для активной работы с соответствующими семействами распределений.
Предпросмотр: Одномерные непрерывные распределения. В 2 ч. Ч. 2 .pdf (0,4 Мб)
Автор: Джонсон Н. Л.
Лаборатория знаний: М.
Приводятся необходимые общие сведения из теории непрерывных одномерных распределений, описан ряд их важных общих классов. Подробно излагаются свойства девяти семейств базовых распределений (нормального, логнормального, Коши, Вейбулла, хи-квадрат, гамма-, обратного гауссовского, Парето). Важно, что издание снабжено обширной библиографией, таблицами и графиками, необходимыми для активной работы с соответствующими семействами распределений.
Предпросмотр: Одномерные непрерывные распределения. В 2 ч. Ч. 1.pdf (0,4 Мб)
Автор: Джонсон Н. Л.
Лаборатория знаний: М.
Приводится ряд общих сведений из математического анализа и теории вероятностных распределений, а также необходимые алгоритмы компьютерной генерации одномерных дискретных случайных величин. Вводятся важные общие классы одномерных дискретных величин, включая семейства смешанных и составных случайных величин. Подробно рассмотрены свойства семейств биномиальных, пуассоновских, отрицательных биномиальных, геометрических, гипергеометрических, логарифмических распределений. Менее подробно рассмотрено несколько десятков связанных с ними семейств распределений дискретных случайных величин.
Предпросмотр: Одномерные дискретные распределения .pdf (0,4 Мб)
Издательский дом ВГУ
В пособии приведены методы описания и некоторые модели детерминированных и случайных электромагнитных полей, а также их пространственные вероятностные характеристики. Рассматриваются различные способы описания распространения электромагнитной волны, прохождения случайной волны через отверстие в экране. Подробно обсуждается теорема Ван–Циттерта–Цернике, а также пространственная когерентность случайных полей.
Предпросмотр: Дифракция стохастических полей.pdf (0,7 Мб)
Издательский дом "Спектр": М.
Журнал публикует статьи о компьютерных и информационных технологиях в промышленности, образовании, экономике и т.д. - опыт разработки, внедрения и использования. В журнале:
* Тенденции развития компьютерных и информационных технологий в технике, экономике и управлении
* Информационные технологии в экономике и профессиональном образовании
* Автоматизация проектирования, конструирования и технологической подготовки производства
* Программное обеспечение
* Информационно-управляющие комплексы подвижных объектов
* Сетевые технологии. Интернет-технологии. Информационная безопасность
* Аппаратное обеспечение информационных технологий
* Информационная поддержка жизненного цикла технических систем
* Компьютерное зрение. Виртуальная реальность. Компьютерная графика
* Геоинформатика. Технологии дистанционного зондирования и мониторинга
* Технологии автоматической идентификации. Биометрия
* Распределенные информационно-управляющие системы. Автоматизация документооборота, формирование электронных архивов и библиотек
* Нормативная база, стандартизация и сертификация информационных продуктов и систем
Издатель выкладывает номера с задержкой в 1 год!
С 2025 года издание поставляется ежемесячно.
Автор: Gholizadeh Ramin
In this paper, the maximum likelihood and the Bayes estimators under symmetric and asymmetric loss functions are derived for sample from the Kumaraswamy distribution in the presence of outliers, using Newton-Raphson method and Lindley's approximation (L-approximation). These estimators are compared empirically using Monte Carlo simulation, when all the parameters are unknown.
Автор: Gholizadeh Ramin
In this paper, we obtain Bayesian and non-Bayesian estimators for the scale parameter, reliability and failure rate functions of the Rayleigh distribution in the cases of progressively type II censored samples. The Bayes estimators are obtained using symmetric and asymmetric loss functions. Comparisons are made between these estimators using Monte Carlo simulation study..
Автор: Белявский
Рассматривается модель (B,S)-рынка, параметры которой изменяются в зависимости от заданного барьера, и находится справедливая цена европейского опциона. Расчѐты производятся в дискретном и непрерывном времени. Основным результатом является получение аналитической формулы для нахождения справедливой цены, основанной на вычислении вероятностей достижения случайным блужданием заданного барьера. Для сравнения результатов проведены расчѐты справедливой цены для дискретного и непрерывного случая. Приведены зависимости справедливых цен от числа шагов и от величины барьера.
Автор: Белявский
Рассматривается диффузионная модель (B,S)-рынка, параметры которой изменяются в марковский момент остановки. Приводится способ расчёта справедливой цены для опциона продажи с последействием.
Автор: Белявский
Рассматривается модель (B,S)-рынка со случайным переключением параметров, которые изменяются при достижении стоимостью акции некоторого барьера. В качестве задачи рассматривается расчёт справедливой цены барьерного опциона входа, который имеет ненулевую выплату, если цена акции не достигла фиксированного барьера. Получены аналитические формулы для расчёта справедливой цены в случае как непрерывного, так и дискретного времени.
Автор: Гетманов
Предлагается технология спектрально- временного анализа нестационарных колебательных сигналов для использования в задах контроля, диагностики и проектирования механических систем. Рассматривается применение данной технологии, основанной на использовании локальных и сплайновых аппроксимационных моделей, для оценивания параметрических функций колебательных сигналов со значительными нестационарностями на ограниченных временах наблюдений. Приводятся примеры реализации предложенной технологии для задач оценивания амплитудных и частотных функций модельных и экспериментальных нестационарных колебательных сигналов.
Автор: Попов
Работа посвящена математической формализации процесса функционирования систем, опирающихся на принцип тяготения к заданным уровням по фиксированной совокупности показателей. Приведены некоторые примеры систем описанного типа, относящихся к сферам образования, спорта, экономики. В качестве базового примера подобной системы рассматривается система школьного образования, ориентированного на формирование у выпускников заданного набора способностей и качеств.
Автор: Соловьев
Проблема планирования показателей различных характеристик в экологии, технике, технологиях, экономике и т.д. заключается в их информационной достоверности. На практическую реализацию плановых показателей влияет множество случайных факторов. В настоящей работе предложены новые подходы к использованию принципа максимума статистической энтропии к предсказанию исполнения планируемых показателей и информационной достоверности в применении к прогнозированию.
Автор: Однобоков
Изучаются асимптотические свойства стационарного распределения процессов обмена на двумерной решетке с фиксированными граничными условиями.
Автор: Патронова Нина Николаевна
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Приведены основные методы математической статистики, используемые в психолого-педагогических исследованиях. Отличительными особенностями пособия являются широкое использование профессионального контекста при изложении основного содержания курса, интеграция на формирование не только составляющих математических, но и IT-компетенций, формирование готовности обучающихся к использованию при обработке и анализе статистических данных пакета SPSS Statistics.
Предпросмотр: Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях учебное пособие.pdf (0,6 Мб)
Автор: Кочегурова
Представлен метод восстановления полезного сигнала и его низших производных в реальном масштабе времени на основе рекуррентного сглаживающего сплайна. Приведена расчётная схема сплайна, у которого число измерений каждого звена больше числа узлов, и с помощью вариационного подхода найдены его коэффициенты.
Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт": М.
Теоретический и научно-практический журнал "Вестник МЭИ" как источник информации о достижениях научной школы Московского энергетического института. Выходит с января 1994 г. В издании публикуются материалы фундаментальных и прикладных исследований, современные инженерные решения, гипотезы и научная полемика.
Автор: Гузаиров Гафур Мустафович
[Б.и.]
Настоящий курс теории вероятностей рассчитан на студентов разных специальностей. В нём охвачен традиционный материал теории до закона больших чисел и центральной предельной теоремы включительно. В последней главе рассматривается геометрическая вероятность, также традиционная для курса теории вероятностей; нетрадиционной, может быть, является вероятностная трактовка меры, приведённая в §7.2 этой главы.
Предпросмотр: Краткий курс теории вероятностей.pdf (0,8 Мб)
Автор: Кузнецова
Рассматривается семейство экстремумов, где случайные величины зависимы по столбцам (при одинаковом j) и независимы по строкам (при разных j). Рассматриваются три частных случая: нормального распределения, распределения Лапласа и устойчивого распределения.
ЮНИТИ-ДАНА: М.
Освещены основные разделы математики, в том числе математическое моделирование, теория вероятностей и математические методы исследования информации. Показаны роль и место математики и информатики в современном мире, принципы математических рассуждений и доказательств. Особое внимание уделено методам математической статистики и теории вероятностей, применяемым в обработке и исследовании юридической информации, а также стандартному программному обеспечению юридической деятельности.
Предпросмотр: Информатика и математика для юристов. Уч. пос. Гриф МО РФ.pdf (1,0 Мб)
Автор: Дубнищев
В работе обсуждается концепция корпускулярно-волнового дуализма, основанная на фурье-сопряженных математических моделях движения корпускулы как сигналов в координатном и частотном пространствах. Ключевые слова: корпускулярно-волновой дуализм, волна де Бройля, соотношения неопределенностей, фурье-преобразования, принцип неопределенности.
Автор: Фаталов
В статье доказаны результаты о точных асимптотиках вероятностей малых уклонений для винеровского процесса в Lp -норме с весом при p>2 и для Lp -яорм от траекторий некоторых стохастических интегралов.
Автор: Кударов
Цель: разработать методику статистического анализа достоверности тестовой формы контроля знаний, отличающуюся от известных подходов наличием правила вычисления критериальных баллов теста по эмпирическим данным экзаменационных оценок. Методы: предложен вероятностно-статистический подход к проверке достоверности теста в виде методики последовательного выборочного анализа, позволяющей выносить суждения на заданном уровне значимости. Результаты: разработана методика оценки достоверности теста, включающая в себя корреляционный анализ результатов тестирования и экзаменационных оценок, проверку гипотезы о виде закона распределения результатов тестирования и построение правила вычисления критериальных баллов на основе эмпирических частот экзаменационных оценок. Практическая значимость: разработанная методика способствует научно обоснованному внедрению тестов в учебный процесс, показано ее успешное применение для оценки достоверности тестов по дисциплине -Методика пре подавания русского языка как иностранного (РКИ)*.
ГИОРД: СПб.
В кратком, но достаточном объеме изложены основные теоретические сведения важнейших разделов курса и приведены методические рекомендации по численному исследованию теоретических и эмпирических моделей технологических машин и оборудования с помощью пакетов программ Mathcad и Excel. Для организации самостоятельной работы и вычислительного практикума
студентов издание комплектуется компакт-диском с MathCAD-программами
для решения задач численного моделирования.
Предпросмотр: Численные методы при моделировании технологических машин и оборудования.pdf (0,2 Мб)
Автор: Попов А. М.
ЮНИТИ-ДАНА: М.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по дисциплине «Информатика и математика». В соответствии с дидактическими блоками стандарта изложены основные разделы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и основ информатики. Даны основные характеристики математических методов и моделей, используемых в праве, криминологии и судебной экспертизе.
Предпросмотр: Информатика и математика. Учеб. пособие. Гриф УМЦ Профессиональный учебник.pdf (2,6 Мб)
Автор: Балдин К. В.
ЮНИТИ-ДАНА: М.
В учебном пособии изложены вопросы эконометрического моделирования, учета зависимостей между факторами и мультиколлинеарности при построении эконометрических моделей, а также классические модели линейной и множественной регрессии. Описаны различные аспекты и методы исследования временных рядов, дисперсионного и корреляционного анализа, а также методы экспертного оценивания, используемые при содержательной интерпретации результатов эконометрических исследований.
Предпросмотр: Эконометрика. 2-е издание. Уч пос Гриф МО РФ.pdf (0,1 Мб)
Автор: Корнилов И. А.
ЮНИТИ-ДАНА: М.
Рассмотрены основные задачи актуария страховой компании. Сформулированы вероятностно-статистические принципы решения этих задач. Приведены некоторые реальные задачи и на числовых примерах показаны методы выполнения актуарных расчетов. Проиллюстрированы основные положения страховой математики. Содержательная интерпретация полученных формальных результатов позволяет лучше понять мотивы поведения на страховом рынке. Представлены некоторые концептуальные проблемы страховой математики и изложены возможные подходы к их решению. Даны контрольные задания для самостоятельной подготовки, способствующие усвоению материала.
Предпросмотр: Основы страховой математики. Учебное пособие. Гриф МО РФ Авт. Дог. № 379.pdf (0,7 Мб)
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
Учебное пособие содержит теоретический материал, необходимый для изучения дисциплины. Предназначено для студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Предпросмотр: Основы научных исследований.pdf (0,3 Мб)