www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2022
Индексы в каталогах
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 255-5177, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 255-5177, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом»,
8 этаж, оф. 8.2. Телефон (495) 255-5177.
Отпечатано в типографии «OneBook.ru» ООО «Сам Полиграфист». Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский
пер., 6. Цена свободная. Подписано в печать 16.12.2022.
Экспертный совет журнала
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), вице-президент, начальник управления
статистического анализа
Станислав ВОЛКОВ, управляющий директор методологической группы рейтингового агентства
«Национальные кредитные рейтинги»
Александр ДЬЯКОНОВ, ВМК МГУ, профессор, д. ф.-м.н.
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк, заместитель председателя правления
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
1
№ 4 (48) \ 2022
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 4 (48) \ 2022
Содержание
CASE STUDY
6
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк
АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖЕРА
Существуют ли готовые антикризисные рецепты? Как рядовому рисковику
пробиться в правление крупного банка? Какова роль риск-менеджмента
в сделках слияния и поглощения банков? «Внутренняя кухня» профессии —
в материале эксперта по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению
нестабильности корпоративного портфеля и построению рискстратегии
в условиях российских коротких циклов.
КРЕДИТНЫЙ РИСК
13
Роман АЛФЁРОВ, Олег ТРАВКИН, Сбер
КАК БЫСТРО И ПРОСТО АДАПТИРОВАТЬ МОДЕЛИ СКОРИНГА
К ИЗМЕНЕНИЯМ В ЭКОНОМИКЕ
Одна из классических проблем моделирования — при кардинальных изменениях
в экономике нужно ждать накопления статистики. Как интегрировать
скоринг и макропоказатели для быстрого реагирования на изменение внешних
обстоятельств? Для этого нужно декомпозировать привычные винтажи
на «атомы», с которыми можно работать сколь угодно часто. В статье показано,
что такой подход довольно прост.
21
Редакция журнала
АДАПТИВНЫЙ СКОРИНГ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСРОЧКИ РАЗЛИЧНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ К МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ
Традиционно в скоринге используется длинная просрочка — d4p12 (4 просрочки
за 12 платежей). Модель для такой просрочки понятна и устойчива, но
в кризис не может отследить изменение поведения и потока клиентов. Приходится
ждать (обычно несколько кварталов), чтобы оценить, верно ли работает
модель. На форуме Scoring Day 11 предложили бороться с этой проблемой
с помощью ансамбля просрочек разной длительности.
28 Николай ВОЛЬХИН, Банк ЗЕНИТ
ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ У ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Два очевидных шоковых события на рынке в 2022 г. — это внешние ограничения
и мобилизация. Проанализируем, как они сказались на рынке кредитования
в наиболее адаптивных сегментах — рознице и кредитовании малого
и среднего бизнеса, а также в сегменте кредитования крупного бизнеса.
31 Михаил ПОМАЗАНОВ, ПАО «Промсвязьбанк»
КАК УВЕЛИЧИТЬ ГОДОВУЮ НОРМУ ПРИБЫЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО
ПОРТФЕЛЯ, ОПТИМИЗИРУЯ УРОВЕНЬ ОТКАЗА И ПОВЫШАЯ СИЛУ
ДИСКРИМИНАЦИИ?
Описанный подход к валидации риск-менеджмента розничного портфеля применялся
в крупнейших банках и дал безупречно обоснованный результат, ускоривший
коррекцию риск-политик в существенных сегментах розничных продуктов
вплоть до закрытия одних и расширения планов размещения других.
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 4 (48) \ 2022
40
Редакция журнала
ОТ СПАРК ДО ВБЦ: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА КОНТРАГЕНТОВ.
«КОММЕРСАНТ КАРТОТЕКА»
Продолжаем традиционную рубрику с разбором успехов и фейлов участников
рейтинга информационно-аналитических систем. В этот раз проверим известную
компанию, стабильно входящую в первую десятку рейтинга, а по экспертным
оценкам — в первую пятерку: «Коммерсант Картотека».
РЫНОЧНЫЙ РИСК
46 Андрей КАМЫШЕВ, Банк ВТБ (ПАО)
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В ИПОТЕКЕ И ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Продукт «льготная ипотека от застройщика» привлек внимание Банка России:
регулятор, в частности, отмечает, что банки могут недооценивать процентные
риски ипотеки с низкой ставкой. Эта недооценка, по мнению автора, происходит
из общей парадигмы ценообразования ипотеки в российских банках, основанной
на прогнозах случайных процессов, а не на их моделировании.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
55 Юрий ПОЛЯНСКИЙ, ПАО «Промсвязьбанк»
КАК НАМ «РУСИФИЦИРОВАТЬ» DATA MINING ДЛЯ ОЦЕНКИ
БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Казалось бы, в продвинутом инструментарии Data Mining/Data Science нет
недостатка. Но все не так просто. В частности, опыт регуляторных валидаций
банковских моделей в рамках внедрения ПВР показал необходимость
более легитимного и проверенного аналитического инструментария.
61
Сергей АФАНАСЬЕВ, Диана КОТЕРЕВА, Константин СТАРОДУБ,
КБ «Ренессанс Кредит»
ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА: ТРИ ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСА
БАНКА «РЕНЕССАНС КРЕДИТ»
Три года назад в банке было выделено направление моделирования, связанное
с обработкой естественного языка (NLP). Пока ИТ-подразделение занималось
разработкой платформы для внедрения нейронных сетей, NLPмоделистов
нужно было чем-то занять. Расскажем о трех кейсах, которые
банк реализовал без существенных ИТ-доработок и инвестиций
в ИТ-инфраструктуру, и о том, как будет выглядеть новая NLP-платформа.
72 Алексей БОНДАРЕНКО, Газпромбанк
ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ОТКРЫТОГО ПО: КЕЙС ГАЗПРОМБАНКА
В Газпромбанке создана самодостаточная платформа управления качеством
данных, построенная на основе открытого ПО. Эта задача решена без перестройки
ИТ-ландшафта, в краткие сроки и без значительных финансовых
затрат. Рассказываем о ключевых инструментах, с помощью которых это
было сделано, о видах проверок качества данных и способах их настройки.
3
Стр.3
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 4 (48) \ 2022
Содержание
77 Иван ГОРБУНОВ, ПАО «МТС»
КАК DATA QUALITY УЛУЧШАЕТ МОДЕЛИ СКОРИНГА: ОПЫТ МТС
Хорошие признаки не всегда удается получить сразу. Подобрать их поможет
тестирование Data Quality — проверка данных на качество. Как проводить
такое тестирование и каким принципам в работе с данными надо следовать,
чтобы повысить качество моделей?
МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
80
Редакция журнала
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ
В последнее время развивается тенденция использования технологий машинного
обучения для анализа динамики цен и создания инвестиционных
систем, которые могут превзойти менеджеров фондов в практическом управлении
инвестициями. Авторы журнала Risks представили подробный обзор
методов машинного обучения в области управления активами, на основе
которого и сделана наша подборка литературы.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
97
Редакция журнала
КАК «СЛЕЗТЬ» С EXCEL: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PYTHON-БИБЛИОТЕКИ MITO
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ БЕЗ КОДА (НО С ЕГО ГЕНЕРАЦИЕЙ)
Кто из нас не мечтал заменить повседневную работу в табличных редакторах
мощью Python с его библиотеками? Рассмотрим библиотеку Mito, которая не
только имеет продвинутый табличный интерфейс для Pandas, но и способна
генерировать код и строить графики, а также использовать Excel-подобные
формулы прямо в Jupyter.
4
Стр.4