www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2022
Индексы в каталогах
Роспечать: 36193
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 255-5177, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 255-5177, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2
Телефон (495) 255-5177.
Отпечатано в типографии «OneBook.ru» ООО «Сам Полиграфист». Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский
пер., 6. Цена свободная. Подписано в печать 21.03.2022.
Экспертный совет журнала
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), вице-президент, начальник управления
статистического анализа
Станислав ВОЛКОВ, управляющий директор рейтингового агентства НКР
Александр ДЬЯКОНОВ, профессор ВМК МГУ, д. ф.-м.н.
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк, заместитель председателя правления
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
1
№ 1 (45) \ 2022
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 1 (45) \ 2022
Содержание
САНКЦИИ
8 Редакция журнала
САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ: КРАТКО О ГЛАВНОМ
Предлагаем краткий обзор первоисточников, по которым можно регулярно
оценивать санкции в отношении клиентов с активной внешнеэкономической
деятельностью и проверять качество систем банка, работающих с санкционными
списками.
РЫНОЧНЫЙ РИСК
11 Артем ДАНИЛИШИН, ПАО «Промсвязьбанк»
МОДЕЛЬ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ R
Перед нами первая публично раскрытая модель по прогнозированию резких
и сложно поддающихся анализу действий ЦБ. Модели удалось предсказать
зигзаги «довоенного» времени, что дает некоторый оптимизм в попытках
применить ее к новой реальности.
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
20 Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН»
Владимир КОЗЛОВ, главный редактор
РЕАЛЬНО ЛИ ИСПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ № 716-П
В «ОБЛАЧНЫХ» ТАБЛИЦАХ?
Мы видим, что такая очевидная вещь, как предотвращение мошенничества
и ошибок, становится неуклюжей бюрократической машиной с множеством
требований. Что делать средним банкам: докупать ПО и консалтинг, обучать
специалистов или, вчитавшись в Положение, продолжать вести базу в Excel?
КРЕДИТНЫЙ РИСК
38 Константин ЛОСЕВ, банковский эксперт
ЛОВУШКА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД В КРЕДИТОВАНИИ
НОВЫХ ДЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КЛИЕНТОВ?
Определенный законодательством арсенал средств не всегда позволяет классифицировать
хорошего заемщика как имеющего умеренную долговую
нагрузку. В такой ситуации банкам проще не брать на себя регулятивный
риск, чем кредитовать хорошего заемщика с высоким ПДН. А может быть,
кредитовать тех, кто еще не кредитовался?
45 Сергей АФАНАСЬЕВ, Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН, Игорь МОЛОКАНОВ,
КБ «Ренессанс Кредит»
LGD-МОДЕЛИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. ЧАСТЬ 3:
КАЛИБРОВКА, РАСЧЕТ НАДБАВОК И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ
В предыдущих двух статьях мы описали этапы определения целей, подготовки
данных и разработки «ядра» модели LGD. Разберем последние три
этапа цикла разработки — калибровку «ядра» модели, расчет надбавок консерватизма
и оценку качества финальной модели — и расскажем, как проанализировать
влияние оценок LGD на портфель.
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 1 (45) \ 2022
70 Дмитрий КУРЕННОЙ, ПАО «Промсвязьбанк»
КАК СВЯЗАТЬ МАКРОЭКОНОМИКУ, ФИНАНСЫ И ПРОИЗВОДСТВО
КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА: МОДЕЛИРОВАНИЕ В MATLAB SIMULINK
Статья демонстрирует возможности пакета MATLAB и надстройки Simulink
для построения системно-динамических моделей. Пакет помогает учесть
такие важнейшие в текущих реалиях переменные, как цена на нефть и курс
доллара, в моделях кредитоспособности корпоративных заемщиков.
80 Редакция журнала
ОТ СПАРК ДО CREDITNET: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА
КОНТРАГЕНТОВ. «ГЛОБАС»
Кредитные аналитики ругают сервисы определения кредитных лимитов:
данные якобы старые, а системы неповоротливые. Протестируем сервис
«Глобас» (№ 2 в рейтинге агентства «Эксперт РА») и посмотрим: отключить
ли кредитных аналитиков от ручного расчета лимитов в сегменте МСП?
АНАЛИЗ ДАННЫХ
85 Александр СКОКОВ, Роман УВАРОВ, Банк ВТБ (ПАО)
ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: КЕЙС БАНКА ВТБ
Технологическая платформа должна сделать алгоритмы оценки рисков
и анализ данных прозрачными и структурированными. В статье описаны
принципы создания платформы, объединяющей инструменты анализа данных,
озеро данных, компетенции команд и регламентированные процессы.
92 Редакция журнала
ТЕСТИРУЕМ РЕДАКТОР DATASPELL НА БИБЛИОТЕКЕ AUTOML СБЕРА
Сколько времени датасаентист банка проводит в блокнотах Jupyter или
в настройках NB extensions и есть ли альтернативы? Протестируем одну
из профессиональных интегрированных сред разработки (IDE) на примере
AutoML-библиотеки Сбера.
МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
97 Редакция журнала
КАК ОБЪЯСНИТЬ ML-МОДЕЛИ РИСКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Известные эксперты MIT популярно объяснили, как строили розничную скоринговую
карту. Предлагаем описание исследования, которое поможет вам
обосновать собственные модели.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
107 Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН, КБ «Ренессанс Кредит»
SQL ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖЕРА: ТРИ ШАГА К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
Согласно рейтингу Top Database Index, в топ-3 самых популярных баз данных
входят Oracle, MySQL и SQL Server. Знание SQL часто указано как обязательное
требование в вакансиях. Но даже риск-менеджеры с опытом в SQL
не всегда могут справиться с простой задачей, описанной в статье.
3
Стр.3