www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2022
Индексы в каталогах
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 255-5177, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 255-5177, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2
Телефон (495) 255-5177.
Отпечатано в типографии «OneBook.ru» ООО «Сам Полиграфист». Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский
пер., 6. Цена свободная. Подписано в печать 21.06.2022.
Экспертный совет журнала
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), вице-президент, начальник управления
статистического анализа
Станислав ВОЛКОВ, управляющий директор методологической группы рейтингового агентства
«Национальные кредитные рейтинги»
Александр ДЬЯКОНОВ, ВМК МГУ, профессор, д. ф.-м.н.
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк, заместитель председателя правления
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
1
№ 2 (46) \ 2022
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 2 (46) \ 2022
Содержание
САНКЦИИ
10 Редакция журнала
ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА: ПЯТЬ ВЫВОДОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ
Чтобы лучше понять, как сложившаяся ситуация повлияла на риск-менеджеров
и их компании, Global Association of Risk Professionals (GARP) опросила более
850 финансовых риск-менеджеров (FRM) по всему миру. Как конфликт повлиял
на основные виды рисков, были ли компании к нему готовы, каков прогноз для
значимых рисков и какие уроки уже удалось извлечь?
17 Роман КЕНИГСБЕРГ, ООО «ФБК»
КАК НАС ПОДДЕРЖИТ ЦБ? РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ — 2022
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БАНКОВ
Последствия регуляторных послаблений неоднозначны — и это касается
не только последних, но и прошлогодних мер. Если речь о поддержке банков
и их заемщиков, то за них можно порадоваться. Если же речь об оценке
банковских рисков, то многие послабления создают ситуацию, при которой
такая оценка будет невозможна. Предлагаем беспристрастный анализ принятых
Банком России мер.
21 Максим КОНДРАТЕНКО, Банк ВТБ (ПАО)
ЗАМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ «КОРОБОЧНЫХ» РЕШЕНИЙ:
ОПЫТ КОМАНДЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА ВТБ
Почему преимущества закрытого иностранного ПО в определенный момент
становятся ограничениями, какими технологическими и функциональными
требованиями руководствоваться при решении задачи импортозамещения
и каким может быть оптимальный технологический стек департамента
управления рисками?
25 Дмитрий СТЕПАНОВ, StarForce Technologies
ЧТО ДЕЛАТЬ С МАССОВЫМ УХОДОМ БАНКОВСКОГО ПО: МОЖЕТ, ВЗЛОМАТЬ?
Уход зарубежных ИТ-разработчиков и блокировка банковского софта стали
одной из ключевых проблем банков. В кулуарах обсуждают, насколько
быстро можно перейти на отечественные аналоги или open source и как взломать
лицензионный софт (пиратство в РФ предлагают легализовать).
Но, как и следовало ожидать, все не так просто.
РЫНОЧНЫЙ РИСК
28 Станислав ВОЛКОВ, рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги»
РОССИЯ НЕ ИРАН: ДРАЙВЕРЫ ОПТИМИЗМА В СТРАТЕГИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ПРИБЫЛИ
Что происходит с рыночным и процентным рисками? Теряют ли рейтинги
свою значимость или становятся регионально обособленными? Есть ли в экономике
скрытые ресурсы, которые помогут заемщикам и банкам пережить
кризис, или стоит рассчитывать только на господдержку? Надеемся, что
наши оценки помогут банкам сформировать долгосрочную стратегию —
насколько это сейчас возможно.
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 2 (46) \ 2022
КРЕДИТНЫЙ РИСК
33 Редакция журнала
КТО ПОСТРАДАЕТ В 2022 ГОДУ: ТОП-3 ОТРАСЛЕЙ — ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА СНИЖЕНИЕ ЛИМИТОВ КРЕДИТОВАНИЯ
Предлагая наиболее актуальные первичные данные, косвенно свидетельствующие
о ранних «флажках» кризиса в различных отраслях, просим лиц, принимающих
решения, не торопиться с уменьшением лимитов. Все-таки «умом
Россию не понять», а логика макроэкономики бывает контринтуитивна.
43 Редакция журнала
ОТ СПАРК ДО CREDITNET: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА
КОНТРАГЕНТОВ. СПАРК
В эпоху смягчения действий регулятора, которое выразилось, в частности,
в увеличении возможных лимитов кредитования МСП без финансового анализа
и официальной отчетности, особое значение имеет качество сервисов
массовой проверки контрагентов. Подключим СПАРК (№ 1 в рейтинге «Эксперт
РА») и посмотрим: поможет ли нам лучший сервис?
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
50 Владимир КОЗЛОВ, главный редактор
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН»
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
И ИНЫЕ НОРМАТИВЫ 716-П: «ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ» В EXCEL 365
В прошлом номере мы рассмотрели, как можно разложить Положение № 716-П
на простые и плоские таблицы и свести их в единую базу. В этом номере расскажем,
как подойти к составлению обязательной отчетности, пользуясь лишь
функционалом сводных таблиц по грамотно сформированной базе событий.
60 Вадим УВАРОВ, Банк России
КИБЕРУЧЕНИЯ 2021–2022: ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИКОВ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ РЕГУЛЯТОРА
Информационная безопасность перестала быть прерогативой ИТ-подразделений.
При активных кибератаках директора по рискам вынуждены вникать
в проблематику во всей ее глубине. Итоги киберучений 2021 г., свежая
статистика мошенничества и предложения регулятора «из первых уст» —
в статье.
НОВЫЙ БИЗНЕС
65 Виктор ДОСТОВ, Павел ПИМЕНОВ, Павел ШУСТ, Ассоциация участников рынка
электронных денег и денежных переводов «АЭД»
КРИПТОВАЛЮТА В БАНКАХ: ВЗГЛЯД НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ В 2022 ГОДУ
В условиях отключения SWIFT, ухода VISA и MasterCard дискуссия о поиске
альтернативных платежных механизмов вышла на новый этап. Рассмотрим
криптовалюты и их производные с точки зрения правового регулирования
и его перспектив, а также новых возможностей бизнеса.
3
Стр.3