www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2021
Индексы в каталогах
Роспечать: 36193
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 255-5177, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 255-5177, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2
Телефон (495) 255-5177.
Отпечатано в ООО «КЛУБ ПЕЧАТИ». Адрес: 127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40, стр. 1, оф. 32.
Тираж 1500 экз. Цена свободная. Подписано в печать 24.12.2021.
Экспертный совет журнала
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), вице-президент, начальник управления
статистического анализа
Александр ДЬЯКОНОВ, профессор ВМК МГУ, д. ф.-м.н.
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк, заместитель председателя правления
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России, Департамент банковского регулирования, экс-директор
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
1
№ 4 (44) \ 2021
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 4 (44) \ 2021
Содержание
ФИНАНСОВЫЕ КАТАСТРОФЫ. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
6 Редакция журнала
ПЕРВАЯ КРУПНАЯ АТАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DEEP FAKE В БАЗЕ ORX:
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В базу данных ORX впервые попал крупный инцидент мошенничества
с использованием AI. Технология deep voice позволила злоумышленникам
вывести из компании $35 млн. Какие методы помогут банкам противостоять
таким атакам и что должно быть приоритетной задачей при защите
от них?
КРЕДИТНЫЙ РИСК
16 АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ: ИТОГИ 10 ЛЕТ ВНЕДРЕНИЯ «БАЗЕЛЯ»
Спустя 10 лет с того момента, как Алексей Лобанов начал карьеру в Банке
России, и через 5 лет после назначения директором Департамента банковского
регулирования мы задали ему вопросы наших коллег-рисковиков:
что удалось сделать за эти годы и почему требования Банка России столь
тяжелы для восприятия и исполнения?
22 Сергей АФАНАСЬЕВ, Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН,
Игорь МОЛОКАНОВ, КБ «Ренессанс Кредит»
LGD-МОДЕЛИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.
ЧАСТЬ 2: РАЗРАБОТКА «ЯДРА» МОДЕЛИ
В предыдущей статье мы разобрали первые три фазы проекта разработки
модели LGD согласно стандарту CRISP-DM. Разработка модели является следующей
фазой, которую в рамках методологии ПВР и МСФО (IFRS) 9 можно
разделить на три этапа: разработка «ядра» модели, калибровка модели, применение
надбавок. Рассмотрим первый этап.
39 Сергей КОПЫЛОВ, ООО «Бизнес Системы Консалт»
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ:
КАК СОЗДАТЬ ЦЕННОСТЬ БИЗНЕСУ? ЧАСТЬ 2
В прошлом номере мы рассматривали ежемесячные отчеты, в этом сосредоточимся
на отчетах ежеквартальных и немного на макроэкономике. Приведенные
в статье примеры отражают состояние реальных кредитных портфелей
и позволяют оценить влияние эпидемии COVID-19.
51 Редакция журнала
ОТ СПАРК ДО CREDITNET: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА
КОНТРАГЕНТОВ. «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС»
В банковской системе есть сервисы ниже «ватерлинии», которыми почему-то
не принято пользоваться. Подключим сервис интеграции «ЗаЧестныйБизнес»
по цене ежемесячного утреннего кофе и посмотрим: может, все-таки дать
шанс бюджетным решениям и сэкономить миллионы рублей в месяц?
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 4 (44) \ 2021
АНАЛИЗ ДАННЫХ
59 Лидия ХРАМОВА, QIWI
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ DATA SCIENCE ПРОЕКТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕЛЬНЫМ РИСКОМ: ОПЫТ QIWI
Компания QIWI активно развивает бизнес, основанный на аналитике больших
данных. Расскажем о топ-6 факторов, влияющих на модельный риск, и трех
китах прозрачного процесса разработки. А также о том, как при помощи
минимального набора методов построить модели с life time более двух лет.
64 Редакция журнала
ПОЛНОЦЕННЫЙ ML В МОДЕЛЯХ IRB: ПРОЩАЙ, ЛОГРЕГ?
Европейская служба банковского надзора начинает сближение ML-моделей
с требованиями к расчету риска на капитал. Так как Россия часто впереди
планеты всей в имплементации продвинутых практик регулирования, датасаентистам
банков, возможно, стоит озаботиться подготовкой к изменениям.
РЫНОЧНЫЙ РИСК
74 Эмилио ЛЬОРЕНТЕ, Recognition Asset Management Solutions
КАК С ПОМОЩЬЮ MATLAB РАЗМЕСТИТЬ ДЕНЬГИ В АКТИВЫ И СНИЗИТЬ
РЫНОЧНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
Разработанная на основе MATLAB система призвана заменить решения инвестиционного
комитета data-driven решениями. Команда RAMS изучила мнение
каждого эксперта, заменила его моделью и снабдила рыночными данными
на основании Мертон-моделей. Заметят ли члены комитета разницу?
81 Артем ДАНИЛИШИН, Промсвязьбанк
ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОЦЕНКИ VAR/CVAR ПОРТФЕЛЯ ОПЦИОННЫХ
КОНТРАКТОВ: НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ
Как совместить риск-нейтральную меру ARIMA-GARCH с необходимостью
учета тяжелых хвостов? В статье показана действующая модификация расширенного
принципа Гирсанова, в котором вместо логарифмических приращений
берутся относительные, и приведены примеры кода в среде R.
МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
85 Редакция журнала
ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ КОМПАНИЙ КНР:
КАЧЕСТВО И ИНТЕРПРЕТАБЕЛЬНОСТЬ
В КНР экономисты и датасаентисты, похоже, наконец пришли к согласию.
Они выработали методологию и тип моделей, которые, во-первых, дружат
между собой, а во-вторых, не встречаются ни на Github, ни на Kaggle. Посмотрим,
в чем состоял смысл многолетней исследовательской работы в области
кредитных рисков и анализа данных.
3
Стр.3