www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2021
Индексы в каталогах
Роспечать: 36193
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 252-1217, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 252-1217, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2
Телефон (495) 252-1217.
Отпечатано в ООО «КЛУБ ПЕЧАТИ». Адрес: 127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40, стр. 1, оф. 32.
Тираж 1500 экз. Цена свободная. Подписано в печать 17.03.2021.
Экспертный совет журнала
Артем ГРУЗДЕВ, ИЦ «ГЕВИССТА», директор
Роман ЛИТВИНОВ, АО «Россельхозбанк», департамент рисков, заместитель директора
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России, Департамент банковского регулирования, директор
Михаил РОГОВ, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM)
Арсений УЛЬЧЕНКОВ, Summa Group, директор по корпоративному финансированию
1
№ 1 (41) \ 2021
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 1 (41) \ 2021
Содержание
АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ
6 Михаил ПОМАЗАНОВ, ПАО «Промсвязьбанк»
Владимир ШИКИН, Национальное бюро кредитных историй
МЕТОДИКА ВАЛИДАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
РОЗНИЧНОГО ПОРТФЕЛЯ
Как оценить качество дискриминации в сегментах розничного портфеля
на основании статистических данных об уровне отказа клиентам, уровне
дефолтов и данных БКИ?
АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА: ИНСТРУМЕНТЫ
17 Анастасия ЛЕСНИЧАЯ, ЦИТМ «Экспонента»
TREE BAGGER MATLAB ПРОТИВ RANDOM FOREST CLASSIFIER В PYTHON:
ПРОВЕРКА НА «БОЕВЫХ» ДАННЫХ
Сравним качество классификатора в MATLAB и Python на примере датасета,
максимально приближенного к «боевым», — данных кредитных карт реального
китайского банка.
26 Владимир КОЗЛОВ, raisk.ru
SOLVER: ЕЩЕ ОДНО СЛОВО В КОДЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ GINI
МОДЕЛИ
Узнаем, кто сильнее — MATLAB или Python, на узком практическом примере
применения различных солверов в логит-регрессии.
33 ОТ СПАРК ДО CREDITNET: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ
ПО АНАЛИЗУ КОНТРАГЕНТОВ
Лидер рейтинга информационно-аналитических сервисов известен, поэтому
наш цикл статей можно было бы озаглавить «Как слезть со СПАРК, или
начать экономить». Начнем с компании «СКРИН».
АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА: РЕЙТИНГИ
44 Станислав ВОЛКОВ, Антон КАРТУЕСОВ, «Национальные кредитные рейтинги»
ОПЫТ МАСШТАБНОГО БЭК-ТЕСТИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ НА ОСНОВАНИИ
ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Как построить устойчивую рейтинговую шкалу, опираясь на подходы Базельского
комитета по банковскому надзору? Методика может подойти для банков,
бэк-тестирующих рейтинговую шкалу.
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА
58 Алексей МАРТЬЯНОВ, ООО «Энерготехсервис»
EBITDA В КОРПОРАТИВНОЙ МОДЕЛИ: ОШИБКИ И ГРАБЛИ
Задайте себе несколько вопросов — и вы поймете, что, скорее всего, в вашей
методологии расчет Долг/EBITDA не учитывает особенности, которые могут
повлиять на результат, изменив его в 2–3 раза.
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 1 (41) \ 2021
69 Владислав КОНОПАЦКИЙ, Банк «Открытие»
МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЛИМИТОВ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Устоявшийся набор статистических моделей оценки ожидаемых потерь
не дает ответа на вопрос о размере лимита, если ожидаемые убытки не слишком
велики. В статье предложен простой и эффективный подход к оценке
лимита.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
76 Олег МАТВЕЕВ, ООО «ГУДВАЙЗЕР»
ПОЛОЖЕНИЕ № 716-П: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
Положение № 716-П имеет неочевидную логику структурирования.
Поэтому мы рассмотрим его требования, исходя из логики и назначения
элементов СУОР.
РИСКИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ
91 КАК СНИЗИТЬ РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ ИТ-ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ
Что должен выяснить риск-менеджер, кредитный аналитик или методолог,
прежде чем дать «зеленый свет» кредитным заявкам крупного ИТ-бизнеса?
Об этом мы поговорим с Данилом Динцисом, менеджером проектов и портфелей.
БЛИЦ ОТ ЭКСПЕРТА
99 Александр ТРОИЦКИЙ, Oliver Wyman
10 ПОДХОДОВ КОММЕРЧЕСКОГО СКОРИНГА: ЧТО МОЖНО ПЕРЕНЯТЬ
В ИНХАУС-РАЗРАБОТКЕ
Дадим слово лидеру в области облачного скоринга и посмотрим, какие он
даст советы тем, кто предпочитает разрабатывать модели самостоятельно.
ДИСКУССИОННАЯ ТЕМА
101 Роман КЕНИГСБЕРГ, ФБК Грант Торнтон
НУЖНО ЛИ БАНКУ ОТДЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ?
Многие банки считают, что затраты на такое подразделение не оправданы.
Так ли это и как меняется роль этого подразделения с развитием системы
управления рисками?
УРОВЕНЬ ПРОФИ
111 Александр ПЕТРОВЫХ, ПАО «Промсвязьбанк»
КАК БЫСТРО СДАТЬ ЭКЗАМЕН FRM GARP
Многие работодатели обращают внимание на наличие сертификатов CFA
и FRM. В чем сложность экзамена и какие есть лайфхаки для подготовки?
3
Стр.3