www.reglament.net
Банковское кредитование
Методический журнал
Издается с 2005 года.
Выходит один раз в два месяца
Зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 19 ноября 2009 года.
Cвидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38082
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
© ООО «Регламент», 2021
Индексы в каталогах
Роспечать: 80787
УП УРАЛ-ПРЕСС: 80787
«Книга-Сервис»: 84694
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 252-1217, доб. 215
e-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по телефону (495) 252-1217, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их авторов
и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных материалов.
Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически значимых
действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их неблагоприятные
последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов, опубликованных
в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция не несет
ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2.
Телефон (495) 252-1217.
Отпечатано в ООО «КЛУБ ПЕЧАТИ». Адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40, корп. 1.
Тираж 2100 экз. Цена свободная. Подписано в печать 25.10.2021.
Экспертный совет журнала
Антон ВОВК, председатель Комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих
и девелоперов, член Совета СРО Ассоциация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»,
банковский эксперт
Владимир ШИКИН, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), заместитель директора
по маркетингу
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, raisk.ru
Андрей НАБЕРЕЖНЫЙ, ПАО Сбербанк, директор проектов Департамента по работе с проблемными
активами
Людмила НАУМОВА, эксперт по юридическим вопросам
Юрий НИКИШЕВ, банковский эксперт
1
№ 5 (99) \ 2021
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Банковское кредитование
№ 5 (99) \ 2021
Содержание
КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ
6 Андрей ПЛОТНИКОВ, Банк ВТБ (ПАО)
КАК ВНЕДРИТЬ ОНЛАЙН-КОНВЕЙЕР КРЕДИТОВАНИЯ МСБ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ: КЕЙС БАНКА ВТБ
Команда банка за полгода реализовала «под ключ» задачу оценки риска клиентов
из сегмента МСБ. Время скоринга составляет 3 минуты, решения принимаются
в пакетном режиме — 1 миллион клиентов за 5 дней. О бесшовном
клиентском пути, предодобренных предложениях, моделях оценки риска
и о том, почему иногда полезно списывать у соседа, — в статье.
14 Денис ЗЕМАН, ПАО «Промсвязьбанк»
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ БЕЗЗАЛОГОВОЕ БЕЗБУМАЖНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МСБ
И КРАТНО УВЕЛИЧИТЬ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДНЫХ ЗАЙМОВ
Промсвязьбанк в январе 2021 г. запустил безбумажное кредитование
по контрактной технологии, а в июне 2021 г. автоматизировал предодобренные
предложения в рамках этой технологии. Эта статья о том, как развивать
конвейер эволюционным путем и что делать, если нужно создать супербыстрый
продукт, а источники данных еще не сформированы.
21 Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Газпромбанк» (Акционерное общество)
КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ПРИ ЗАПУСКЕ НОВОГО СЕГМЕНТА
КРЕДИТОВАНИЯ: ОПЫТ ГАЗПРОМБАНКА
Газпромбанк за последние три года показал, что можно не просто выйти
в новую нишу — потребительское кредитование, но и занять там лидирующие
позиции. Какие метрики позволяют управлять риском на ранних этапах
работы в новом сегменте? Почему дерево решений и hard-критерии риска
не нужны? Как эффективно использовать скоринги бюро?
27 Евгений СТЕПАНОВ, ПАО Банк «ФК Открытие»
ML-/DS-ТРЕНДЫ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
В РОЗНИЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ
Традиционно в рознице больше всего данных. Следовательно, есть большое
пространство для моделей, в том числе самых продвинутых. Расскажем
о специфике моделирования с точки зрения крупного розничного банка
и жизненном цикле моделирования: на каких данных строятся модели,
какие есть ограничения, какие сложности возникают и как их разрешить.
33 Мария ВЕЙХМАН, Scorista
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СКОРКАРТ НА МИКРОВЫБОРКАХ
В мире больших данных кредиторы все чаще сталкиваются с необходимостью
моделирования на недостаточных выборках: например, при выходе
в новые сегменты, более подробной сегментации клиентов, автоматизации
исторически «ручных» процессов. Как создавать эффективные и стабильные
модели на микровыборках, избегая распространенных ловушек?
2
Стр.2
www.reglament.net
Банковское кредитование
Методический журнал
№ 5 (99) \ 2021
ИНСТРУМЕНТЫ ФРОНТ-ОФИСА
39 Алексей СЕВЕРОВ, ИТ-архитектор
Кристина КОТЕЛЬНИКОВА, Александр КУЛЬВИНСКИЙ, Neoflex
КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР: НА КАКИЕ РЕШЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
БАНКАМ
Кредитный конвейер был «на острие» технологий 10–15 лет назад. В цифровизации
же на первый план выходит иное: цифровые двойники объектов предметной
области и тонкая обработка данных для проактивного взаимодействия.
Если BPM уже стали нормой, то что обсуждать: Low-Code, реализацию
конвейеров на основе микросервисов и событийной архитектуры или замещение
«тяжелых» вендорских BPM-движков легковесными? В этой публикации
обзор технологий, включая опыт банка «Ренессанс Кредит», объединен с мнением
экспертов одной из ведущих компаний-разработчиков.
49 Владимир КОЗЛОВ, raisk.ru
VSTO-АВТОМАТИЗАЦИЯ: ОФИСНЫЕ МИКРОСЕРВИСЫ В ПОМОЩЬ
КРЕДИТНОМУ АНАЛИТИКУ
Как сэкономить время аналитика на обработку кредитной заявки? Технологии
Visual Studio Tools for Office (VSTO) позволяют создавать собственный
функционал прямо внутри приложения Microsoft. Рассмотрим два кейса
работы с заявками на кредит и покажем, как можно радикально снизить
временные затраты, не входя в долгий и сложный ИТ-проект.
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
59 Денис ХМИЛЕВСКИЙ, АКРА
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ: КЕЙС ТИНЬКОФФ БАНКА
Тинькофф Банк провел первую в России сделку классической секьюритизации
ипотечных кредитов, обеспеченных электронными закладными,
и в июле 2021 г. успешно разместил жилищные облигации с ипотечным
покрытием. Отличительной особенностью выпуска является гибридная природа
активов в портфеле обеспечения, сочетающих в себе элементы потребительского
и ипотечного кредитования.
66 Юлия СЕВАСТЬЯНОВА, банковский юрист
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО БАНКОСТРАХОВАНИЯ
В мае 2022 г. перестает действовать Постановление № 386, принятое с целью
не допустить монополизации отрасли. Банки могут быть наделены исключительным
правом выбирать заемщику страховую компанию. Это лишь
один из вызовов, с которыми столкнулся рынок. Среди других острых
вопросов — борьба с навязыванием дополнительных услуг и давление
на банки, требующие досрочного возврата кредита при отсутствии
страховки.
3
Стр.3
Банковское кредитование
№ 5 (99) \ 2021
Содержание
РАБОТА С ЗАЛОГОМ
71 Игорь ПОДКОЛЗИН, ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ: ОТ АУТСОРС-КАЛЬКУЛЯТОРА
ДО КАЛЬКУЛЯТОРА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
Оценщики в своих отчетах предсказывать будущее не могут, но залоговики
это делать могут и должны. Точность оценки самого залога, точность предсказания
потерь от его реализации и оценка эффективности сотрудников —
те задачи, которые определяют в банке «ФК Открытие» поиск инструментов
для эффективной работы залоговой службы.
78 Иван ТЕРЕШИН, группа компаний SRG
ИНСТРУМЕНТЫ ВЕРИФИКАЦИИ СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Оценка типовой коммерческой недвижимости пока отстает по степени автоматизации
от оценки жилой недвижимости. Крупные банки могут закрыть
свои потребности в оценке собственными разработками. Но у остальных
такой возможности нет. Поэтому рынок оценки должен предложить свои
инструменты, позволяющие снизить нагрузку на залоговую службу и ускорить
подписание сделки.
КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ
85 Юлия СЕВАСТЬЯНОВА, банковский юрист
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАРАНЕЕ ДАННОМУ СОГЛАСИЮ ЗАЕМЩИКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ФАС России и Банк России выпустили совместное письмо, где в очередной
раз предупредили о недопустимости включения в финансовые договоры
заранее данного согласия клиента на получение рекламной информации.
Как минимизировать банковские риски с учетом того, что правоприменительная
практика все больше отвечает интересам заемщика?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
91 МОЖНО ЛИ НЕ ТЕСТИРОВАТЬ НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ССУДЫ
НА ПРЕДМЕТ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?
96 КАК ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ОТ БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА В РАСЧЕТЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ?
100 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ СУБОРДИНИРОВАННОГО ЗАЙМА В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ПУНКТА 3.1.8.5 ПОЛОЖЕНИЯ № 646-П?
103 КАК ФОРМИРОВАТЬ РВП ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ № 611-П?
4
Стр.4