Е. П. Терновская, Т. В. Гребеник КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ МОНОГРАФИЯ Москва 2017 УДК 336.7 ББК 65.262.1 Т35 Авторы: Терновская Е. П., к. э. н., проф. <...> Т35 Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления : монография. <...> Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org УДК 336.7 ББК 65.262.1 ВВЕДЕНИЕ В комплексе проблем развития банковской системы важное место занимают вопросы обеспечения высокого качества кредитной деятельности российских банков. <...> При этом существенными факторами, которые определяют качество кредитования, являются как изменения макроэкономической ситуации, так и особенности управления качеством кредитного портфеля в коммерческих банках. <...> Без теоретического осмысления современных проблем невозможно достижение стратегической цели, поставленной Президентом и Правительством РФ в ряде программных документов, предусматривающей повышение уровня банковского кредитования экономики с 40% ВВП в 2007 г. до 80% ВВП в 2020 г. Эффективное управление качеством кредитного портфеля современного банка невозможно без учета новых тенденций и проблем, связанных с усилением экономической нестабильности и кризисных явлений в российской экономике в 2014–2015 гг. <...> Сущность и характеристика качества кредитного портфеля современного банка В условиях активно меняющейся внешней и внутренней среды функционирования коммерческих банков усиливается потребность во всестороннем изучении их деятельности по эффективному управлению качеством кредитного портфеля, по обеспечению его высокого качества и поиску новых инструментов и подходов в работе с заемщиками. <...> Для этого необходимо в полной мере учитывать специфику условий, в которых функционирует и осуществляет кредитную деятельность современный банк, а также проанализировать сущность и содержание таких категорий, как «кредитный портфель банка», «качество кредитного портфеля банка», «качество <...>
Качество_кредитного_портфеля_российских_банков_особенности_оценки_и_управления._Монография.pdf
ББКУДК 336.7
65.262.1
Т35
Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org
Авторы:
Терновская Е. П., к. э. н., проф. Финансового университета при Правительстве РФ;
Гребеник Т. В., к. э. н., ведущий менеджер по корпоративному финансированию
ООО «Евросеть-Ритейл».
Рецензенты:
Ларионова И. В., д. э. н., проф. Департамента финансовых рынков и банков Финансового
университета при Правительстве РФ; Михайлов Л. М., д. э. н., проф., директор-проректор
института экономики Московской академии экономики и права;
Голубев С. С., д. э. н., Банк «Возрождение».
Терновская Е. П., Гребеник Т. В.
Т35
Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки
и управления : монография. – Москва : Проспект, 2017. – 128 с.
ISBN 978-5-392-24216-0
В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции банковского кредитования
уточнены теоретические положения и предложены практические рекомендации
и направления обеспечения эффективного управления качеством кредитного
портфеля коммерческого банка. Дан подробный анализ динамики основных показателей
качества кредитования за период с 2007 по 2014 – первую половину 2015 г., изучены
современные подходы российских коммерческих банков к управлению качеством
кредитного портфеля.
Изложенные в монографии подходы к управлению качеством кредитного портфеля
банка с учетом особенностей развития российской экономики дополняют теорию банковского
менеджмента, способствуют углублению знаний в области банковского дела,
могут применяться при преподавании различных учебных дисциплин по банковскому
делу.Методические рекомендации по повышению эффективности управления качеством
кредитного портфеля современного коммерческого банка, предложенные в монографии,
могут быть использованы российскими банками в практической работе по построению
системы управления качеством кредитования.
Изображение на обложке esfera/Shutterstock.com
Научное издание
Терновская елена ПеТровна,
Гребеник ТаТьяна викТоровна
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Монография
Печать цифровая. Печ. л. 8,0. Тираж 1000 (1-й завод 200) экз. Заказ №.
ООО «Проспект»
Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.
Подписано в печать 10.12.2016. Формат 60×90 1
/16
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.
ISBN 978-5-392-24216-0
© Терновская Е. П., Гребеник Т. В., 2016
© ООО «Проспект», 2016
ББКУДК 336.7
65.262.1
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ................................................................... 3
Глава 1. Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля
коммерческого банка в современных условиях ............................... 6
1.1. Сущность и характеристика качества кредитного
портфеля современного банка............................................ 6
1.2. Показатели, критерии и особенности эффективного управления качеством
кредитного портфеля коммерческого банка ............................... 17
1.3. Факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля коммерческого
банка и его качество.................................................... 25
Глава 2. Зарубежный опыт управления качеством кредитного портфеля ............. 33
Глава 3. Российская практика: оценка и методические основы управления качеством
кредитного портфеля банков ............................................. 42
3.1. Анализ и оценка качества кредитного портфеля в российской банковской
системе в период 2008–2014 гг. .......................................... 42
3.2. Особенности практики управления качеством кредитного портфеля в российских коммерческих банках ...................................... 64
Глава 4. Направления совершенствования оценки качества кредитного портфеля
коммерческого банка.................................................... 82
4.1. Интегральная оценка качества кредитного портфеля и обоснование границ
его расширения........................................................ 82
4.2. Применение интегральной оценки качества кредитного портфеля
для определения границ расширения кредитования в банке ................. 87
Глава 5. Направления повышения эффективности управления качеством кредитного
портфеля.............................................................. 90
5.1. Совершенствование порядка создания резервов на возможные потери
5.2. по ссудам и организационной основы кредитования ....................... 90
5.3. Направления государственной политики по стимулированию целевой
направленности кредитной деятельности коммерческих банков на поддержку
развития национальной экономики ..................................... 116
с Развитие методов оценки и оптимизации рисков кредитного портфеля банка
целью повышения его качества........................................ 104
Список использованной литературы .......................................... 124
Стр.128