Динамика и риски микрокредитов (80,00 руб.)

24—45 Динамика и риски микрокредитов Иван Гавриленко Начальник Управления розничного кредитования банка «БФГКредит» Александр Коковин Начальник Управления внутреннего аудита «БФГКредит» Вячеслав Царьков Начальник Аналитического управления «БФГКредит» лавная проблема бизнеса, основанного на выда че микрокредитов — высокий уровень риска невозврата. <...> В работе рассмотрены две модели бизнеса на основе микрокредитов: статическая и динамическая. <...> Высокий риск невозврата кредитов заставляет зара нее оценивать динамику роста бизнеса в зависимости от риска невозврата, годовой процентной ставки и кре дитного срока. <...> Решение этой задачи требует разработки динамических моделей бизнеса. <...> В нашей работе рас сматривается метод операторных динамических моде лей с применением теории автоматического регулиро вания, который уже начал эффективно использоваться для моделирования бизнеспроцессов в экономике [1—3]. <...> В этом авторы видят новизну подхода к решению бизнес процесса микрокредитования. <...> Г Статическая модель микрокредитования Допустим, заемщиков получили кредит в сумме процентов от общей суммы кредита. <...> Общая сумма кредитных активов будет равна: = Обозначим процент невозврата кредитов символом β . <...> Очевидно, общий доход при невозврате β про центов от общего числа заемщиков будет равен: = (1 – β ) от невозврата части кредитов β : (2) Полученный доход от микрокредитов должен покрыть расходы = β (3) (1) на срок τ . <...> С каждой суммы кредита заемщик выплачивает = τ Разница между доходом и расходом должна обеспе чить доход с определенной доходностью но общей суммы микрокредитов = – = (1 – β ) – Из уравнения (4) находим: – =  τ β = τ с кредитным сроком τ . <...> Другими словами, должно выполняться ра венство: (4) относитель (5) После простой подстановки находим формулу расчета доходности микрокредитов: =  τ (1 – β ) – β (6) Из уравнения доходности получим формулу для расче та процентного платежа <...>