Решение экономических задач на компьютере (1500,00 руб.)

Стр.3

Стр.4

Стр.5

Стр.6

Стр.7

Стр.8

Стр.9

Стр.10

Стр.11

Стр.12

Стр.13

Стр.14

Стр.15

Стр.16

Стр.17

Стр.18

Стр.19

Стр.20

УДК 004.9 ББК 32.973.26018.2 К20 Каплан А. В. К20 Решение экономических задач на компьютере / Каплан А. В., Каплан В. Е, Мащенко М. В., Овечкина Е. В. – М. : ДМК Пресс, 2011. – 594 с. : ил. ISBN 9785940747 246 Настоящее издание представляет собой учебное пособие для студентов, изучающих финансовоэкономические дисциплины, и справочное руководство для пользователей с различным уровнем подготовки, желающих самостоятельно овладеть компьютер ными методами обработки, моделирования и анализа экономических данных, плани рования производства, разработки бизнеспланов и инвестиционных проектов. В первой части книги рассматриваются экономикоматематические обоснования компьютерных алгоритмов по статистической обработке выборок, приближению экономических данных, моделированию детерминированных и неопределенных (рисковых) ситуаций в экономике с применением нечетких множеств, бизнеспла нированию. Обсуждаются оригинальные алгоритмы решения системы дифферен циальных уравнений равновесия экономической системы, объясняющего структуру временных рядов в экономике; выбора подходящего класса и устойчивой оптималь ной структуры аппроксимирующих функций; неквадратичных приближений и оп тимизации реального бизнесплана. Во второй части книги обсуждаются основы работы с диалоговыми окнами в современных стандартных программных средах EXCEL, ACCESS, MATHCAD, STATISTICA и STATGRAPHICS, алгоритмы и процедуры статистических вычис лений и графических построений для типовых экономических задач, что позволяет решать возникающие задачи по образцу. УДК 004.9 ББК 32.973.26018.2 Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероят ность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги. ISBN 5940747 246 978 © Каплан А. В., Каплан В. Е., Мащенко М. В., Овечкина Е. В. © ДМК Пресс, 2011

Стр.3

Содержание Введение ............................................................................................................... 20 ЧАСТЬ I Глава 1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ .................................................................. 21 Обработка и анализ одномерной выборки экономических данных......................................................................... 23 1.1. Понятие стохастической природы экономических данных ........ 24 1.1.1. Случайная величина и ее численные типы ..................................... 24 1.1.2. Основные характеристики случайной величины .......................... 25 1.2. Описательная статистика и ее показатели ..................................... 26 1.2.1. Параметры положения ......................................................................... 27 1.2.2. Параметры рассеяния .......................................................................... 28 1.2.3. Параметры формы распределения ................................................... 29 1.2.4. Графическое представление распределения случайной величины ........................................................................................ 30 1.2.5. Понятие математической модели эмпирического распределения ..................................................................... 32 1.3. Элементы статистического анализа одномерной выборки ........................................................................................ 34 1.3.1. Оценка согласия теоретического и эмпирического распределений.................................................................................................. 34 1.3.2. Оценка статистических параметров с учетом закона распределения .................................................................................................. 37 1.4. Вопросы для самопроверки ................................................................. 39

Стр.4

4 Решение экономических задач на компьютере Глава 2 Элементы теории статистики малых выборок ............ 40 2.1. Понятие tраспределения Стьюдента ................................................ 42 2.1.1. Параметры tраспределения Стьюдента ........................................ 42 2.1.2. Условие корректного применения tраспределения..................... 44 2.2. Типичные задачи статистической обработки малой выборки.................................................................................................... 44 2.2.1. Задачи о вероятном отклонении выборочного среднего от математического ожидания ...................................................................... 45 2.2.2. Задача о минимально необходимом объеме малой выборки..... 46 2.2.3. Задача о значимости различий между средними малых выборок ................................................................................................... 46 2.3. Вопросы для самопроверки ................................................................. 47 Глава 3 Основные подходы к линейному приближению парной стохастической зависимости экономических данных......................................................................... 49 3.1. Понятия приближения стохастической зависимости .................... 50 3.1.1. Особенности аппроксимации стохастических зависимостей ....................................................................... 51 3.1.2. Понятия стохастической парной зависимости ............................... 51 3.2. Статистики тесноты парной линейной связи ................................... 54 3.2.1. Понятия корреляции и неопределенности ...................................... 54 3.2.2. Доверительный интервал коэффициента корреляции ................. 57 3.2.3. Коэффициент детерминации .............................................................. 58 3.3. Построение линейной модели и оценка ее качества .................. 61 3.3.1. Парная линейная регрессия, оценки ее параметров и их вариаций..................................................................................................... 61 3.3.2. Доверительные интервалы и гипотезы для коэффициентов регрессии ........................................................................................................... 64 3.3.3. Доверительные интервалы для зависимой переменной ............. 66 3.3.4. Требования к распределению остатков ........................................... 68 3.4. Обзор основных понятий ....................................................................... 68 3.5. Вопросы для самопроверки ..................................................................69

Стр.5

Содержание 5 Глава 4 Нелинейное приближение парной эмпирической зависимости ............................................................. 71 4.1. Постановка основных задач нелинейного приближения ........... 72 4.1.1. Задача выбора подходящего класса приближающих функций ........ 73 4.1.2. Проблема оптимальной конечной структуры приближения ....... 73 4.1.3. Общая схема построения нелинейного приближения ................. 75 4.2. Определение подходящего класса аппроксимирующих функций ......................................................................... 76 4.2.1. Сравнение аппроксимирующих функций ........................................ 76 4.2.2. Построение класса приближений в виде решения дифференциального уравнения ................................................................... 77 4.3. Оптимизация конечной структуры и точности приближения .... 78 4.3.1. Условие наилучшего квадратичного приближения ....................... 78 4.3.2. Алгоритм последовательной оптимизации решения .................... 79 4.4. Оценка параметров и доверительных интервалов зависимости .................................................................................. 80 4.4.1. Определение параметров методом наименьших квадратов ..... 81 4.4.2. Замечания о возможности линеаризации зависимости .............. 81 4.4.3. Доверительные интервалы параметра модели ............................. 82 4.4.4. Доверительные интервалы для зависимой переменной ............. 83 4.5. Обзор основных понятий парной нелинейной зависимости ...... 84 4.6. Вопросы для самопроверки .................................................................. 85 Глава 5 Приближение многомерной зависимости ....................... 87 5.1. Понятия множественной стохастической связи .............................. 88 5.1.1. Простейшая многомерная стохастическая связь ........................... 88 5.1.2. Дополнительные проблемы многомерной зависимости ............. 88 5.1.3. Множественная корреляция и регрессия......................................... 89 5.2. Оценки тесноты связи .............................................................................. 90 5.2.1. Парная корреляция ................................................................................ 90 5.2.2. Коэффициент многомерной корреляции ......................................... 91 5.2.3. Частные коэффициенты корреляции ................................................. 93 5.3. Отбор независимых переменных по релевантности ................... 95 5.3.1. Исключение дублирующих переменных .......................................... 95 5.3.2. Выбраковка малозначимых независимых переменных ................ 96

Стр.6

6 Решение экономических задач на компьютере 5.4. Обзор основных понятий многомерной связи ............................... 96 5.5. Вопросы для самопроверки .................................................................. 97 Глава 6 Простейшие неквадратичные приближения ............... 99 6.1. Принципы выбора подходящей модели ..........................................100 6.1.1. Обзор модификаций квадратичных и неквадратичных подходов .... 100 6.1.2. Критерии выбора подходящей модели ...........................................101 6.2. Равномерное приближение по Чебышеву .....................................102 6.2.1. Понятие равномерного приближения ............................................102 6.2.2. Построение равномерного приближения в Excel........................102 6.3. Организация приближения по методу Дубова Р. И. .................105 6.3.1. Идея метода Дубова Р. И. ..................................................................105 6.3.2. Алгоритм подбора параметров в Excel ...........................................106 Глава 7 Временные ряды в экономике и управлении ............109 7.1. Общая характеристика временных рядов ....................................110 7.1.1. Показатели и формы представления временного ряда .............110 7.1.2. Содержание уровней временного ряда ........................................111 7.1.3. Виды временных рядов и возможности их использования .........111 7.2. Компоненты временных рядов ............................................................112 7.2.1. Случайная составляющая ..................................................................113 7.2.2. Регулярная составляющая..................................................................113 7.2.3. Основные подходы к декомпозиции временного ряда ...............115 7.3. Математическая модель регулярной составляющей динамики цен .......................................................................118 7.3.1. Вывод дифференциальных уравнений............................................118 7.3.2. Решение дифференциального уравнения второго порядка .....120 7.3.3. Численное моделирование, анализ и прогноз временного ряда .... 120 7.4. Вопросы для самопроверки ...............................................................121 Глава 8 Линейные оптимизационные задачи в экономике... 123 8.1. Понятия прикладной задачи и оптимального решения ............124 8.1.1. Определение прикладной задачи ...................................................124 8.1.2. Методы теории принятия решений .................................................124 8.1.3. Принципы выбора оптимального решения....................................125

Стр.7

Содержание 7 8.2. Решение оптимизационной задачи методом перебора ..........126 8.2.1. Прямая и обратная задачи .................................................................126 8.2.2. Решение обратной задачи обращением решений прямой задачи ...............................................................................127 8.2.3. Организация связей в модели с контролируемым фактором ...127 8.3. Задача линейного программирования с двумя переменными ...... 128 8.3.1. Понятие линейного программирования ........................................128 8.3.2. Постановка ЗЛП с двумя контролируемыми факторами ...........129 8.3.3. Графическое решение ЗЛП ..............................................................130 8.4. Общая задача линейного программирования ...........................131 8.4.1. Экономическое содержание транспортной ЗЛП ........................131 8.4.2. Пример постановки транспортной ЗЛП ........................................132 8.4.3. Поиск решения и оценка его единственности .............................133 8.5. Вопросы для самопроверки ................................................................134 Глава 9 Двойственность линейного программирования.....135 9.1. Симметричная двойственная ЗЛП и ее экономическое содержание................................................................136 9.1.1. Математическая модель.....................................................................136 9.1.2. Экономический смысл решений взаимно двойственной ЗЛП...... 138 9.2. Несимметричная двойственная ЗЛП и ее экономический смысл... 139 9.2.1. Прямая несимметричная ЗЛП и ее приложение к планированию оптимального ассортимента продукции ...................139 9.2.2. Постановка и экономическое содержание несимметричной двойственной ЗЛП ........................................................140 9.2.3. Сравнительный анализ прямой и двойственной ЗЛП ................141 9.3. Вопросы для самопроверки ...............................................................142 Глава 10 Анализ межотраслевого баланса – модель Леонтьева .....................................................................................143 10.1. Основные понятия межотраслевого баланса и модели Леонтьева.........................................................................................144 10.1.1. Пример упрощенной таблицы межотраслевого баланса .......144 10.1.2. Матричное представление межотраслевого баланса ............145 10.1.3. Понятие и пример открытой системы...........................................145

Стр.8

8 Решение экономических задач на компьютере 10.2. Математическая модель межотраслевого баланса ...............146 10.2.1. Система линейных уравнений межотраслевого баланса ......146 10.2.2. Уравнение баланса в матричной форме ....................................147 10.2.3. Условия удовлетворения вектора спроса ....................................148 10.3. Вопросы для самопроверки.............................................................148 Глава 11 Элементы теории матричных игр ...........................................149 11.1. Основные понятия .................................................................................150 11.1.1. Предмет теории игр ..........................................................................150 11.1.2. Терминология и типы игр..................................................................150 11.2. Матричные антагонистические игры с чистыми стратегиями ..... 151 11.2.1. Пример матричной игры..................................................................151 11.2.2. Оптимальная стратегия – максиминный и минимаксный подходы ................................................................................152 11.2.3. Седловая точка и ее соответствие оптимальным стратегиям...... 154 11.2.4. Выбор оптимальных стратегий путем мажорирования ............154 11.3. Решение матричных игр в смешанных стратегиях ....................155 11.3.1. Смешанная стратегия и принципы ее оптимизации .................156 11.3.2. Графический поиск решения матричной игры «Четнечет» ...159 11.3.3. Численное решение матричной игры «Четнечет»..................160 11.3.4. Решение в смешанных стратегиях матричной игры с природой ... 161 11.3.5. Приведение матричной игры к ЗЛП .............................................163 11.4. Вопросы для самопроверки.............................................................165 Глава 12 Простейшие задачи теории массового обслуживания ..................................................................167 12.1. Системы массового обслуживания и подходы к их моделированию .......................................................................................168 12.1.1. Понятие системы массового обслуживания ...............................168 12.1.2. Однородный поток событий ...........................................................168 12.1.3. Вероятностное описание однородного потока событий .........169 12.2. Задачи управления с однородными потоками событий ........170 12.2.1. Расчет вероятностей обрывов нити на ткацком станке за смену ..........................................................................170

Стр.9

Содержание 9 12.2.2. Расчет пропускной способности пункта доставки телеграмм ..... 171 12.2.3. Задача о расчете занятости продавцов в магазине ..................172 12.3. Вопросы для самопроверки.............................................................173 Глава 13 Нечеткомножественный подход к принятию решений в условиях неопределенности ..........................175 13.1. Проблемы обработки нечеткой информации ...........................176 13.1.1. Краткий обзор способов преодоления неопределенности ....176 13.1.2. Понятие нечеткого множества .......................................................176 13.2. Элементы теории нечетких множеств ............................................179 13.2.1. Треугольные нечеткие числа и алгебраические операции с ними .............................................................................................179 13.2.2. Треугольные нечеткие последовательности и функции...........180 13.3. Примеры принятия решений на основе нечетких моделей .....181 13.3.1. Задача маркетинга о выводе на рынок новой марки товара ....... 181 13.3.2. Задача на принятие инвестиционного решения в условиях неопределенности .....................................................................187 13.4. Вопросы для самопроверки ..............................................................193 Глава 14 Принципы построения компьютерной модели для бизнеспланирования ..............................................................195 14.1. Цели, состав бизнесплана и структура компьютерной модели....................................................................................196 14.1.1. Цели бизнесплана ...........................................................................196 14.1.2. Содержание бизнесплана .............................................................199 14.1.3. Структура модели бизнеспланирования ...................................201 14.2. Состав базовой модели для бизнеспланирования ................202 14.2.1. Объем производства и продаж ......................................................203 14.2.2. Себестоимость ...................................................................................203 14.2.3. Отчет о прибыли ................................................................................205 14.2.4. Оборотный капитал ..........................................................................206 14.2.5. Инвестиционные затраты................................................................207 14.2.6. Источники финансирования...........................................................208 14.2.7. Движение денежных средств ..........................................................212 14.2.8. Баланс...................................................................................................212

Стр.10

10 Решение экономических задач на компьютере 14.3. Совершенствование модели для бизнеспланирования .......214 14.3.1. Персонал и заработная плата........................................................214 14.3.2. Уточнение статей себестоимости.................................................215 14.3.3. Финансовоэкономические показатели проекта ......................215 14.3.4. Анализ эффективности проекта .....................................................218 14.3.5. Анализ устойчивости проекта ........................................................222 14.4. Оптимизация управленческих решений при планировании ..... 225 14.4.1. Методы оптимизации управленческих решений.......................225 14.4.2. Оптимальное управление предприятием....................................227 14.4.3. Моделирование параметров спроса ...........................................231 14.5. Вопросы для самопроверки.............................................................234 ЧАСТЬ II КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ...................................................235 Глава 15 Представление программных средств ..............................237 15.1. Введение в программу Excel .............................................................238 15.1.1. Запуск пакета Excel и выход из него ..............................................239 15.1.2. Рабочий экран, работа с мышью и меню .....................................239 15.1.3. Работа с панелями инструментов .................................................241 15.1.4. Электронная таблица и навигация – перемещение курсора ...... 241 15.1.5. Типы данных, их визуализация и ввод............................................242 15.1.6. Редактирование данных ..................................................................243 15.1.7. Сохранение и загрузка файла .......................................................244 15.1.8. Вычисления в одной ячейке .............................................................244 15.1.9. Организация однородных вычислений для диапазона данных ....................................................................................246 15.1.10. Копирование и перемещение блока .........................................248 15.1.11. Генерация последовательностей ................................................249 15.1.12. Вычисления и логические операции со встроенными функциями .........................................................................249 15.1.13. Построение и оформление диаграмм .......................................251 15.2. Знакомство с системой управления базами данных ACCESS .................................................................................253 15.2.1. Понятие базы данных .......................................................................253 15.2.2. Общие сведения о СУБД ACCESS ...............................................254 15.2.3. Создание простейшей базы данных .............................................255

Стр.11

Содержание 11 15.2.4. Обработка данных в режиме таблицы .........................................257 15.2.5. Организация запросов для вывода информации из базы данных ................................................................................................258 15.3. Простейшие операции в системе Mathcad.................................263 15.3.1. Запуск пакета и выход из него ........................................................264 15.3.2. Арифметические выражения и операции ...................................264 15.3.3. Алгебраические выражения, их вычисление и преобразование ..........................................................................................266 15.3.4. Использование встроенных и задание пользовательских функций............................................................................267 15.3.5. Выделение, копирование, перемещение и удаление выражений .................................................................................268 15.3.6. Операции с векторами и матрицами............................................268 15.3.7. Операции математического анализа ..........................................271 15.3.8. Построение графика в плоской декартовой системе координат .........................................................................................272 15.3.9. Создание трехмерной графики .....................................................273 15.4. Работа в пакете STATGRAPHICS.....................................................274 15.4.1. Запуск пакета ......................................................................................274 15.4.2. Ввод и преобразование данных .....................................................276 15.4.3. Операции в STATGRAPHICS Plus for Windows 2.1 ....................276 15.4.4. Операции в STATGRAPHICS Plus for Windows 5.0 ....................278 15.4.5. Краткий обзор встроенных статистических процедур .............278 15.5. Система STATISTICA: краткий обзор и элементы диалогового окна ......................................................................279 15.5.1. Запуск системы STATISTICA и ее рабочее окно ........................279 15.5.2. Создание файла данных и простейшие операции с ними ......281 Глава 16 Выполнение описательной статистики на компьютере .............................................................................................283 16.1. Выборка данных для компьютерной обработки и ее задачи .... 284 16.1.1. Характеристика исходных данных .................................................284 16.1.2. Основные задачи обработки данных ...........................................285 16.2. Вывод описательной статистики в системе STATGRAPHICS ....... 285 16.2.1. Запуск пакета и ввод данных ...........................................................285 16.2.2. Быстрый вывод гистограммы и общих сведений ........................285 16.2.3. Полная описательная статистика одномерной выборки .........287 16.2.4. Анализ и интерпретация выборки данных ...................................292

Стр.12

12 Решение экономических задач на компьютере 16.3. Описательная статистика в системе STATISTICA ......................295 16.3.1. Настройка электронной таблицы и ввод данных .......................295 16.3.2. Быстрая обработка данных .............................................................295 16.3.3. Быстрые графические построения ................................................297 16.3.4. Команды описательной статистики меню Descriptive Statistics ...... 297 16.3.5. Вывод графики с помощью команд меню Graphs ......................299 16.3.6. Проверка согласия эмпирического и теоретического распределений ..............................................................300 16.4. Статистическая обработка в Mathcad .........................................301 16.4.1. Обзор способов ввода выборки и создания вектора данных ...... 302 16.4.2. Организация первичной обработки на рабочем листе...........303 16.4.3. Подбор математической модели эмпирического распределения ...................................................................308 16.5. Систематизация и статистическая обработка одномерной выборки в Excel ........................................................................311 16.5.1. Подготовка данных и их первичная обработка ..........................311 16.5.2. Вывод описательной статистики ....................................................314 16.5.3. Анализ эмпирического распределения ........................................316 16.5.4. Вывод диаграммы, совмещающей гистограмму и графики ....319 16.6. Создание базы данных с одномерной выборкой и ее обработка в СУБД ACCESS ................................................................321 16.6.1. Запуск ACCESS и создание базы данных ....................................321 16.6.2. Обработка выборки в простом запросе ......................................322 16.6.3. Использование статистических функций ....................................324 Глава 17 Статистическая обработка малых выборок на компьютере .............................................................................................327 17.1. Обработка малой выборки в Mathcad ........................................328 17.1.1. Создание вектора данных ...............................................................328 17.1.2. Тестирование выборки на согласие с нормальным законом и нормализация вариант ..............................................................328 17.1.3. Решение типовых содержательных задач....................................329 17.2. Решение задач в Excel .........................................................................333 17.2.1. Ввод выборки исходных данных в Excel.........................................333 17.2.2. Проверка согласия с нормальным законом и нормализация вариант...............................................................................334 17.2.3. Решение типовых содержательных задач....................................335

Стр.13

Содержание 13 17.3. Операции с малыми выборками в системе STATISTICA .........339 17.3.1. Настройка электронной таблицы и ввод данных .......................339 17.3.2. Вывод описательной статистики двух выборок ..........................339 17.3.3. Решения типовых задач статистики малых выборок .................340 17.4. Процедуры обработки малых выборок в системе STATGRAPHICS ..............................................................................345 17.4.1. Открытие электронной таблицы и ввод исходных данных .............. 345 17.4.2. Вывод и интерпретация описательной статистики ....................345 17.4.3. Сравнение средних в малых выборках ........................................347 Глава 18 Линейное приближение парной стохастической зависимости.........................................................349 18.1. Данные для построения парной зависимости по итогам аукциона .........................................................................................350 18.1.1. Фактические выдержки вин и цены как переменные парной стохастической зависимости ........................350 18.1.2. Смысл анализа зависимости для цен............................................350 18.2. Корреляционный и регрессионный анализы в Excel ................351 18.2.1. Корреляционный анализ парной линейной зависимости ......351 18.2.2. Вычисления и построение графика линейной регрессии .......352 18.2.3. Вывод графиков и его характеристик как линейного тренда ....353 18.2.4. Вычисление и построение доверительных интервалов...........355 18.3. Построение линейной зависимости в Mathcad .........................355 18.3.1. Импорт данных из Excel ....................................................................356 18.3.2. Вывод коэффициента корреляции ..................................................356 18.3.3. Регрессионный анализ с помощью функций slope и intercept ..... 357 18.3.4. Вывод коэффициентов линейной регрессии функцией line ....357 18.4. Анализ корреляции и регрессии в системе STATISTICA .........358 18.4.1. Запуск системы и создание файла данных..................................358 18.4.2. Визуализация данных и линии регрессии ....................................359 18.4.3. Анализ линейной зависимости ......................................................360 18.4.4. Оценка качества моделирования .................................................369 18.5. Вывод статистик линейной связи в STATGRAPHICS ..................370 18.5.1. Запуск пакета и ввод исходных данных.........................................371 18.5.2. Выполнение корреляционного анализа .......................................371 18.5.3. Процедуры регрессионного анализа...........................................374 18.5.4. Дополнительные возможности регрессионного анализа .......378

Стр.14

14 Решение экономических задач на компьютере Глава 19 Построение парной нелинейной стохастической зависимости на компьютере .........................................................379 19.1. Построение парной нелинейной зависимости в Excel ............380 19.1.1. Определение параметров подходящей нелинейной зависимости .............................................................................380 19.1.2. Оценка качества оптимальной модели ........................................381 19.1.3. Линеаризация зависимости ............................................................382 19.2. Анализ нелинейной зависимости в Mathcad ..............................383 19.2.1. Вычисления параметров нелинейной регрессии .....................384 19.2.2. Вывод параметров второго нелинейного приближения ..........385 19.2.3. Оценка качества оптимальной модели ........................................386 19.3. Вывод нелинейной регрессии в системе STATISTICA ...............387 19.3.1. Создание файла данных ..................................................................388 19.3.2. Задание аппроксимирующей функции и вывод результатов ....... 389 19.3.3. Вывод и анализ второго приближения зависимости .................396 19.3.4. Замечания о доверительных интервалах нелинейной регрессии .................................................................................398 19.4. Обработка нелинейной зависимости в программе STATGRAPHICS .......................................................................398 19.4.1. Запуск пакета и ввод исходных данных.........................................398 19.4.2. Задание аппроксимирующей функции и вывод результатов ....... 399 19.4.3. Анализ второго приближения нелинейной зависимости........405 Глава 20 Построение многомерной связи на компьютере ......407 20.1. Исходная многомерная выборка для анализа .........................408 20.1.1. Переменные многомерной выборки и смысл моделирования ... 408 20.1.2. Фактические данные за 24 месяца ...............................................408 20.2. Анализ многомерной связи в Excel .................................................410 20.2.1. Вывод коэффициентов парной корреляции и их экономический смысл ............................................................................410 20.2.2. Оценка многомерной связи функцией ЛИНЕЙН ......................413 20.2.3. Анализ многомерной связи с помощью процедуры РЕГРЕССИЯ ..........................................................416 20.2.4. Вывод парных моментов связи с использованием процедуры КОВАРИАЦИЯ ..........................................................................418

Стр.15

Содержание 15 20.3. Исследование многомерной связи в системе STATISTICA .....419 20.3.1. Ввод многомерной выборки ............................................................419 20.3.2. Задание многомерного анализа ...................................................419 20.3.3. Вывод результатов анализа.............................................................422 20.4. Приближение и оценка многомерной связи в пакете STATGRAPHICS ................................................................................426 20.4.1. Вывод и оценка первого приближения многомерной модели...... 427 20.4.2. Задание второго приближения многомерной модели .............430 20.4.3. Автоматизированный отбор релевантных переменных .........431 Глава 21 Компьютерный анализ и прогноз временных рядов......................................................................................435 21.1. Простейшая обработка временного ряда в Excel ...................436 21.1.1. Обеспечение сопоставимости уровней временных рядов ....436 21.1.2. Исчисление показателей для анализа динамики в экономике .... 438 21.1.3. Анализ стохастически взаимосвязанных временных рядов....445 21.2. Моделирование временного ряда в Excel ...................................445 21.2.1. Исходный временной ряд ................................................................445 21.2.2. Вывод в Excel графика временного ряда с ценами на никель ...... 446 21.2.3. Численное моделирование и прогнозирование динамики цен...................................................................................................447 21.3. Обработка и анализ временных рядов в Excel с помощью встроенных процедур ..............................................................453 21.3.1. Выделение регулярной составляющей как скользящего среднего .............................................................................453 21.3.2. Вывод регулярной составляющей экспоненциальным сглаживанием ..............................................................456 21.3.3. Аппроксимация временного ряда для выделения и прогноза регулярной составляющей ......................................................457 21.3.4. Встроенные функции для прогнозирования временного ряда .............................................................................................458 21.4. Дескриптивный анализ временных рядов в системе STATGRAPHICS ..............................................................................460 21.4.1. Начальные операции в блоке Descriptive Methods...................461 21.4.2. Оценка регулярности временного ряда ......................................465 21.4.3. Оценка сезонной компоненты временного ряда ......................469

Стр.16

16 Решение экономических задач на компьютере 21.5. Сглаживание, сезонная декомпозиция и прогнозирование временного ряда в STATGRAPHICS ...................471 21.5.1. Сглаживание временного ряда в окне Smoothing.....................472 21.5.2. Сезонная декомпозиция временного ряда ..................................478 21.5.3. Прогнозирование динамики складских запасов........................480 21.5.4. Автоматический выбор модели для анализа и прогноза .........486 21.6. Анализ и прогноз временного ряда в системе STATISTICA .....487 21.6.1. Создание файла данных ..................................................................487 21.6.2. Задание переменной и вывод графика временного ряда .......488 21.6.3. Экспоненциальное сглаживание и прогнозирование..............491 Глава 22 Решение оптимизационных задач экономики в Excel ......................................................................................499 22.1. Подбор одного параметра в модели прибыли .........................500 22.1.1. Поиск цены – фактора, явно определяющего заданную прибыль ..........................................................................................500 22.1.2. Подбор объема производства, как контролируемого фактора, с учетом его влияния на другие параметры ...........................502 22.2. Двухфакторная задача линейного программирования.........503 22.2.1. Постановка ЗЛП для планирования производства красок......503 22.2.2. Алгоритм численной оптимизации модели в Excel ....................504 22.2.3. Графическое решение линейной оптимизационной задачи ...... 505 22.3. Решение общей ЗЛП на примере транспортной задачи......506 22.3.1. Постановка транспортной ЗЛП .....................................................506 22.3.2. Компьютерное решение транспортной ЗЛП .............................507 Глава 23 Решение двойственных задач линейного программирования в Excel ...............................509 23.1. Численное решение и экономическая интерпретация симметричной двойственной задачи .........................................................510 23.1.1. Математическая постановка симметричной двойственной задачи .....................................................................................510 23.1.2. Пример симметричной двойственной ЗЛП в планировании ..... 511 23.1.3. Численное решение и экономическая интерпретация прямой ЗЛП .........................................................................512

Стр.17

Содержание 17 23.1.4. Решение и экономическое содержание двойственной ЗЛП ...... 513 23.1.5. Экономические аспекты решений ................................................515 23.2. Решение несимметричной двойственной задачи и ее экономический смысл ............................................................................516 23.2.1. Математическое описание прямой несимметричной ЗЛП ......516 23.2.2. Математическая модель несимметричной двойственной ЗЛП .........................................................................................516 23.2.3. Пример несимметричной взаимно двойственной ЗЛП в планировании ...............................................................................................517 23.2.4. Численное решение и экономическая интерпретация прямой задачи.....................................................................518 23.2.5. Численное решение и экономический смысл двойственной ЗЛП .........................................................................................519 Глава 24 Анализ межотраслевого баланса на компьютере ...... 521 24.1. Выполнение анализа в Excel .............................................................522 24.1.1. Постановка задачи............................................................................522 24.1.2. Ввод матриц в электронную таблицу .............................................522 24.1.3. Операции с матрицами и векторами............................................522 24.2. Анализ модели межотраслевого баланса в Mathcad ............524 24.2.1. Ввод данных .........................................................................................524 24.2.2. Матричные операции .......................................................................525 24.2.3. Проверка условия Хаукинса–Саймона .......................................525 24.2.4. Расчет вектора выпуска ...................................................................526 Глава 25 Решение матричных игр в Excel ................................................527 25.1. Постановка игровой задачи для решения методом линейного программирования .................................................528 25.1.1. Экономическое содержание задачи и платежной матрицы......528 25.1.2. Анализ платежной матрицы и ее преобразование...................529 25.2. Решение игры методом линейного программирования ........529 25.2.1. Определение оптимальной стратегии фирмы А .......................529 25.2.2. Решение двойственной ЗЛП – оптимальная стратегия фирмы В .............................................................................................................531 25.2.3. Проверка решений ЗЛП методом мажорирования .................534

Стр.18

18 Решение экономических задач на компьютере Глава 26 Построение компьютерной модели бизнесплана в Excel ..............................................................................535 26.1. Создание базовой модели для бизнеспланирования ..........536 26.1.1. Общие правила создания компьютерной модели для бизнеспланирования в Excel................................................................536 26.1.2. Объем производства и продаж ......................................................537 26.1.3. Себестоимость ...................................................................................538 26.1.4. Отчет о прибыли ................................................................................540 26.1.5. Оборотный капитал ..........................................................................541 26.1.6. Инвестиционные затраты................................................................542 26.1.7. Источники финансирования...........................................................544 26.1.8. Движение денежных средств..........................................................545 26.1.9. Баланс...................................................................................................546 26.2. Совершенствование модели для бизнеспланирования .......547 26.2.1. Персонал и заработная плата........................................................547 26.2.2. Расшифровка материальных затрат и уточнение статей себестоимости...........................................................549 26.2.3. Финансовая оценка ..........................................................................551 26.2.4. Анализ коммерческой эффективности.........................................553 26.2.5. Подбор рациональных параметров модели ...............................557 26.3. Имитационное моделирование устойчивости проекта .........559 26.3.1. Таблицы данных ..................................................................................559 26.3.2. Анализ чувствительности проекта к цене продукции ...............560 26.3.3. Анализ чувствительности проекта к объему производства ....562 26.3.4. Анализ чувствительности к уровням капитальных вложений, материальных затрат и оплаты труда ..........................................................563 26.3.5. Анализ чувствительности к ставке сравнения (коэффициенту дисконтирования) ...............................................................564 26.4. Графическая иллюстрация расчетов .............................................565 26.4.1. Диаграмма «Прибыльность проекта»...........................................565 26.4.2. Диаграмма «Финансовый профиль проекта» ............................566 26.4.3. Диаграмма «Выручка и затраты» ...................................................567 26.4.4. Диаграмма «Чувствительность проекта» ....................................568 26.5. Оптимизация управленческих решений при планировании ..... 570 26.5.1. Общий подход к выработке оптимальных управленческих решений .............................................................................570 26.5.2. Учет в модели влияния рыночных факторов ................................571

Стр.19

Содержание 19 Глава 27 Алгоритм оптимизации бизнесплана...............................573 27.1. Проблема оптимизации компьютерной модели бизнесплана .......................................................574 27.1.1. Особенности оптимизации многокритериальной и многомерной модели бизнесплана .......................................................574 27.1.2. Принцип прямого поиска максимума функции многих переменных ........................................................................................576 27.2. Реализация алгоритма в приложении VBA .................................577 27.2.1. Задача максимизации чистого дисконтированного дохода ......577 27.2.2. Создание приложения для прямого поиска максимума ...........579 27.2.3. Поиск максимума с использованием приложения ....................584 Предметный указатель........................................................................587

Стр.20