Управление рисками. Конспект лекций (200,00 руб.)

Стр.2

Стр.141

Стр.142

Стр.143

ББК 65.012.121-21я73 Ч-498 Рецензенты: д-р экон. наук, доцент Т.А. Макареня д-р экон. наук, профессор И.В. Баранова Работа подготовлена на кафедре аудита, учета и финансов. Ч-498 Управление рисками. Конспект лекций: учебное пособие / М.К. Черняков, М.М. Чернякова; под ред. М.К. Чернякова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – 144 с. Черняков М.К. ISBN 978-5-7782-3746-9 Анализируются теоретические аспекты оценки рисков и приводится их классификация. На основе классификации рассмотрены основные экономико-математические методы оценки риска и описания суть подхода к системной оценке интегрального регионального риска, вызываемого экономическим механизмом взаимодействия субъектов хозяйствования и управления. На основе рассмотренных методов и моделей предлагаются различные способы управления рисками. Пособие будет полезно студентам специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направлений: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», а также аспирантам и преподавателям. ББК 65.012.121-21я73 ISBN 978-5-7782-3746-9 © Черняков М.К., Чернякова М.М., 2018 © Новосибирский государственный технический университет, 2018 2

Стр.2

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ................................................................................................................... 3 1. Риски и неопределенности в цифровой экономике ..................................... 4 Введение ................................................................................................................ 4 1.1. Понятие риска, его основные элементы и черты ........................................ 4 1.2. Эволюция государства в условиях рынка .................................................... 7 1.3. Причины возникновения риска .................................................................... 9 1.4. Риски развития ............................................................................................. 15 Заключение .......................................................................................................... 19 Вопросы ............................................................................................................... 19 2. Теория управления рисками ......................................................................... 21 Введение .............................................................................................................. 21 2.1. Конкуренция и риск ..................................................................................... 22 2.2. Неопределенность в предпринимательстве ............................................... 25 2.3. Безопасность деятельности на рынке ......................................................... 27 2.4. Теоретические подходы учета риска и неопределенности ..................... 30 Заключение .......................................................................................................... 31 Вопросы ............................................................................................................... 32 3. Классификация рисков ................................................................................... 35 Введение .............................................................................................................. 35 3.1. Экономический риск .................................................................................... 37 3.2. Социально-политический риск ................................................................... 41 3.3. Фискально-монетарный риск ...................................................................... 42 3.4. Классификация рисков хозяйственной деятельности фирмы ................. 43 Заключение .......................................................................................................... 43 Вопросы ............................................................................................................... 44 4. Финансовые риски .......................................................................................... 47 Введение .............................................................................................................. 47 4.1. Валютный риск............................................................................................. 47 4.2. Кредитный риск ........................................................................................... 48 4.3. Процентный риск ......................................................................................... 50 4.4. Рыночный риск ............................................................................................. 51 141

Стр.141

Заключение .......................................................................................................... 52 Вопросы ............................................................................................................... 52 5. Коммерческие риски ....................................................................................... 55 Введение .............................................................................................................. 55 5.1. Понятие коммерческого риска .................................................................... 56 5.2. Потери предпринимателя от риска ............................................................. 57 5.3. Информационное обеспечение анализа коммерческого риска ............... 59 Заключение .......................................................................................................... 60 Вопросы ............................................................................................................... 61 6. Инвестиционный риск .................................................................................... 62 Введение .............................................................................................................. 62 6.1. Риск хозяйственной деятельности .............................................................. 62 6.2. Стадии инвестиционных проектов ............................................................. 63 6.3. Классификация инвестиционных рисков ................................................... 64 6.4. Учет и оценка инвестиционного риска ...................................................... 66 Заключение .......................................................................................................... 67 Вопросы ............................................................................................................... 67 7. Рейтинги рисков............................................................................................... 69 Введение .............................................................................................................. 69 7.1. Оценка странового риска ............................................................................ 69 7.2. Взаимосвязь потенциала ресурсов «саморазвития» в регионе и региональных рисков ................................................................................ 74 7.3. Рейтинги интегральных региональных рисков и инвестиционных рисков ............................................................................................................ 76 Заключение .......................................................................................................... 76 Вопросы ............................................................................................................... 77 8. Взаимосвязи риска и типов инвестирования ............................................. 78 Введение .............................................................................................................. 78 8.1. Классификация типов инвестирования ..................................................... 78 8.2. Взаимодействие финансовых рычагов в оценке суммарного риска ...... 79 8.3. Взаимодействие производственных рычагов в оценке суммарного риска......................................................................................... 81 Заключение .......................................................................................................... 82 Вопросы ............................................................................................................... 82 142

Стр.142

9. Основные способы управления рисками ................................................... 85 Введение .............................................................................................................. 85 9.1. Методы управления рисками ...................................................................... 85 9.2. Страхование риска ....................................................................................... 93 9.3. Хеджирование .............................................................................................. 95 9.4. Диверсификация .......................................................................................... 96 9.5. Учет рисков в управлении ........................................................................... 98 Заключение ........................................................................................................ 101 Вопросы ............................................................................................................. 101 10. Управление финансовыми рисками ........................................................ 104 Введение ............................................................................................................ 104 10.1. Управление валютными рисками ........................................................... 104 10.2. Управление кредитными рисками .......................................................... 108 10.3.Управление процентными рисками ......................................................... 109 10.4. Управление рыночным (портфельным) риском ................................... 111 Вопросы ............................................................................................................. 112 11. Управление коммерческими рисками .................................................... 117 Введение ............................................................................................................ 117 11.1. Методы управления коммерческими рисками ..................................... 117 11.2. Способы управления коммерческими рисками .................................... 121 Заключение ........................................................................................................ 125 Вопросы ............................................................................................................. 125 12. Управление инвестиционными рисками ............................................... 126 Введение ............................................................................................................ 126 12.1. Основы управления инвестиционными рисками .................................. 126 12.2. Понятие управления инвестиционными рисками ................................ 128 12.3. Задачи управления инвестиционными рисками .................................... 131 Заключение ........................................................................................................ 131 Вопросы ............................................................................................................. 132 Заключение ......................................................................................................... 134 Библиографический список ................................................................................ 137 143

Стр.143