Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 572163)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.

Модели оценки экономического капитала коммерческого банка (1500,00 руб.)

0   0
Страниц266
ID750741
ISBN978-5-00184-029-9
Модели оценки экономического капитала коммерческого банка / Мануйленко В.В. — 266 с. — ISBN 978-5-00184-029-9 .— URL: https://rucont.ru/efd/750741 (дата обращения: 26.10.2021)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Модели_оценки_экономического_капитала_коммерческого_банка.pdf
УДК 336.713:657.92 ББК 65.262.101.1-93 М 24 ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт»; Н.В. Кириллова, доктор экономических наук, профессор ГОУ ВПО «Московский государа - ственный университет приборостроения и информатики»; кафедра «Банковские технологии» РЕЦЕНЗЕНТЫ: Н.В. Бондарчук, доктор экономических наук, профессор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»; В.Н. Лавров, доктор экономических наук, профессор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» М24 Мануйленко В.В. Модели оценки экономического капитала коммерческого банка / В.В. Мануйленко. – Эл. изд. – 1 файл pdf: 264 с. – М.: Финансы и статистика, 2021. – Текст: электронный. ISBN 978-5-00184-029-9 Предложен концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала. С научных позиций, с учетом российской и зарубежной практики разработаны модели оценки экономического капитала, осуществлена их практическая реализация. Для банковских специалистов и научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов финансово-экономических специальностей высших учебных заведений. УДК 336.713:657.92 ББК 65.262.101.1-93 ISBN 978-5-00184-029-9 © Мануйленко В.В., 2010, 2021 © ООО «Издательство «Финансы и статистика», 2021
Стр.5
nck`bkemhe Введение ...................................................................................... ..................................... ского капитала кредитной организации Глава 1. Концептуальный подход к оценке экономиче7 1.1. Содержание концепции экономического капитала ........... 1.2. Анализ реализации концепции экономического капитала 9 9 в российском банковском секторе ..................................................... 1.3. Обоснование концептуального подхода к построению моделей оценки экономического капитала ........................................... Глава 2. Алгоритм определения капитала под кредитный риск на основе внутренних рейтингов ......................................... 2.1. Модернизация национальной внутренней кредитной рейтинговой системы согласно требованиям Базельского Соглашения II .................................................................................... 2.2. Модель определения капитала для покрытия кредитного 27 36 48 риска ..................................................................................................... Глава 3. Внутренние модели оценки капитала под рыночный риск ............................................................................................. 3.1. Определение капитала для покрытия рыночного риска дельта-нормальным методом ............................................................. 3.2. Оценка капитала для покрытия рыночного риска методом Монте-Карло ........................................................................................ Глава 4. Совершенствование моделей определения капи48 69 89 93 95 тала под операционный риск ......................................................... 4.1. Стандартизированные подходы ........................................... 4.2. Прогрессивные подходы ....................................................... Глава 5. Реализация концепции доходности капитала с учетом риска ...................................................................................... Заключение .................................................................................. Приложения ................................................................................. Список использованных источников ..................................... 105 105 108 133 139 141 246
Стр.6
CONTENTS Introduction .................................................................................. Chapter 1. Conceptual approach to making models of economic capital estimation in credit organizations ..................................... 1.1. Concept of economic capital ................................................... 1.2. Analysis of economic capital concept realization in Russian bank sector ............................................................................................ 1.3. Substantiation of conceptual approach to making models of economic capital estimation .................................................................. Chapter 2. Algorithm of capital estimation for credit risk on the basis of internal ratings ................................................................ 2.1. Modernization of national internal credit rating system according to Basel Agreement II .................................................................. 2.2. Model of capital estimation for the cover of credit risk .......... Chapter 3. Internal models of capital estimation for market risk ........................................................................................................ 3.1. Capital estimation for the cover of market risk by means of delta-normal method ............................................................................. 3.2. Capital estimation for the cover of market risk by means of Monte Carlo method ............................................................................. Chapter 4. Improvement of capital estimation models for opera-tional risk ...................................................................................... 4.1. Standardized approaches ......................................................... 4.2. Advanced approaches .............................................................. Chapter 5. Realization of capital profitability conception taking into account risk ............................................................................ Conclusion ..................................................................................... Enclosure ....................................................................................... References ..................................................................................... 7 9 9 27 36 48 48 69 89 93 95 105 105 108 133 139 141 246
Стр.7

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически