www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2021
Индексы в каталогах
Роспечать: 36193
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 252-1217, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 252-1217, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2
Телефон (495) 252-1217.
Отпечатано в ООО «КЛУБ ПЕЧАТИ». Адрес: 127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40, стр. 1, оф. 32.
Тираж 1500 экз. Цена свободная. Подписано в печать 17.09.2021.
Экспертный совет журнала
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), вице-президент, начальник управления
статистического анализа
Александр ДЬЯКОНОВ, профессор ВМК МГУ, д. ф.-м.н.
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк, заместитель председателя правления
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России, Департамент банковского регулирования, директор
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
1
№ 3 (43) \ 2021
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 3 (43) \ 2021
Содержание
ФИНАНСОВЫЕ КАТАСТРОФЫ
8 Редакция журнала
ПРОСПОРИТЬ БИЗНЕСУ: КАК В КЕЙСЕ ARCHEGOS ПРОЯВИЛАСЬ СЛАБОСТЬ
РИСКОВИКОВ CREDIT SUISSE
После дефолта фонда Archegos Capital Management банк Credit Suisse понес
убытки на сумму около $5,5 млрд. Подверженность риску в CS контролировали
несколько линий защиты, в ежегодных кредитных обзорах неизменно
отмечались недостатки фонда. Почему же такие потери стали возможными
и как должен был себя вести риск-менеджмент банка, чтобы их избежать?
КРЕДИТНЫЙ РИСК
20 Юрий ПОЛЯНСКИЙ, Банк России
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ ПВР. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ВАЛИДАЦИИ МОДЕЛЕЙ LGD
В ходе регуляторных ПВР-валидаций банков были выявлены проблемы, связанные
с оценкой прогностической силы моделей LGD. В статье приведено
практическое статистическое доказательство правильного порядка расчета,
конкретизированы инструменты оценки дискриминационной силы и точности
моделей LGD, даны рекомендации по оценке стабильности ПВР-моделей.
35 Сергей АФАНАСЬЕВ, Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН,
Игорь МОЛОКАНОВ, КБ «Ренессанс Кредит»
РАЗРАБОТКА LGD-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.
ЧАСТЬ 1: ПОДГОТОВКА ДАННЫХ
Банк России в письме № ИН-03-36/14 рекомендовал проводить оценку ожидаемых
кредитных убытков в соответствии с лучшими международными и российскими
практиками применения принципов МСФО (IFRS) 9. В статье описан
процесс подготовки данных для разработки моделей LGD с учетом требований
Базеля II и Положения № 483-П (ПВР).
55 Сергей КОПЫЛОВ, ООО «Бизнес Системы Консалт»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ:
КАК СОЗДАТЬ ЦЕННОСТЬ БИЗНЕСУ? ЧАСТЬ 1
Анализ розничных портфелей не ограничивается «разглядыванием» частот
переходов. Это эффективное бизнес-средство для принятия решений и экономии
на издержках регуляторной отчетности. Расскажем, как составлять ежемесячные
отчеты, как их интерпретировать и какие решения принимать на их основе.
68 Редакция журнала
ОТ СПАРК ДО CREDITNET: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА
КОНТРАГЕНТОВ. «КОНТУР.ФОКУС»
В этом номере разбираем сервис от «Контур.Фокус» — единственной компании
(из известных нам), которая предлагает в качестве типовой услуги выезд
к клиентам по всей России. Отправим дорогостоящий сервис в Магадан,
Якутию и Апшеронск и заодно сравним его с бесплатным Google.
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 3 (43) \ 2021
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
82 Юрий ПОПОВ, Марина АВРАМЕНКО, Банк Хоум Кредит
КАК АНАЛИЗ ОНЛАЙН-ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ ПОМОГ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
МОШЕННИЧЕСТВА НА 83%: КЕЙС БАНКА ХОУМ КРЕДИТ
Несколько лет назад банк внедрил big data платформу, которую активно развивает,
комбинируя обработку аналитических данных (батч-процессинг) и потоковых
событий. Архитектура позволяет активно генерировать сценарии для
работы с потоковой информацией. Для антифрод-кейса наиболее важная информация,
о которой пойдет речь, — это данные с веб- и мобильных фронтов.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
90 Александр СОЛОВЬЕВ, Банк ВТБ (ПАО)
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В МНОГОЗАДАЧНОМ ОБУЧЕНИИ:
КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ DATA SCIENCE
В ходе ежедневной работы с десятками тысяч числовых и категориальных
признаков, описывающих клиентов банка, возникла идея создать представления
(эмбеддинги) клиентов методом многозадачного обучения. Статья посвящена
реализации этой идеи и описывает результаты экспериментов.
101 Владимир КОЗЛОВ, raisk.ru
ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ИСТИННОЙ СКОРОСТИ PYTHON В СРАВНЕНИИ С R:
ОБЪЯСНЯЕМ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ РНП
Коллеги, отстаивающие право R на существование в разработке, в прошлом
номере говорили о том, что R расчетно быстрее Python. Чаще всего это так,
но разработка не сводится к расчетам. Больше всего времени тратится
на подготовку данных и действия, предшествующие моделированию.
И здесь Python гораздо динамичнее своего конкурента.
ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА
DASHBOARD НБКИ: КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ РОЗНИЦА.
КОММЕНТАРИИ К КРЕДИТНОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ ЗА II КВАРТАЛ
В информационной системе «Регламент Банк»1
размещены самые интересные
аналитические данные из бюллетеня и интервью директора по маркетингу
НБКИ Алексея Волкова. Также на сайте ИД «Регламент» можно скачать электронное
приложение: 100 страниц аналитики (полная версия бюллетеня),
45 Excel-листов с таблицами и графиками (приложение к бюллетеню) и подготовленные
редакцией интерактивные графики2
.
1 futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/magazine_1.
2
reglament.net/bank/r/2021_3.htm. Пароль для скачивания 9843407.
3
Стр.3