www.reglament.net
Банковское кредитование
Методический журнал
Издается с 2005 года.
Выходит один раз в два месяца
Зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 19 ноября 2009 года.
Cвидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38082
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
© ООО «Регламент», 2022
Индексы в каталогах
УП УРАЛ-ПРЕСС: 80787
«Книга-Сервис»: 84694
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 255-5177, доб. 215
e-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по телефону (495) 255-5177, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их авторов
и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных материалов.
Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически значимых действий
на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их неблагоприятные
последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов, опубликованных
в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция не несет
ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2.
Телефон (495) 255-5177.
Отпечатано в типографии «OneBook.ru» ООО «Сам Полиграфист». Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский
пер., 61. Тираж 2100 экз. Цена свободная. Подписано в печать 19.12.2022.
Экспертный совет журнала
Дмитрий СЕРГИЕНКО, Банк России, заместитель начальника Управления анализа розничных
кредитных рисков
Антон ВОВК, председатель комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих
и девелоперов, член Общественного совета при Росреестре, член Совета по оценочной деятельности
при Минэкономразвития России
Владимир ШИКИН, НБКИ, заместитель директора по маркетингу
Владимир КОЗЛОВ, компания Raisk, управляющий директор, FRM, консультант по риск-менеджменту
Андрей НАБЕРЕЖНЫЙ, Сбер, директор проектов Департамента по работе с проблемными активами
Роман БОЖЬЕВ, ОКБ, директор направления аналитических сервисов для МСБ, генеральный
продюсер форума Scoring Day
1
№ 6 (106) \ 2022
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Банковское кредитование
№ 6 (106) \ 2022
Содержание
КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ
6 Никита ТРИФОНОВ, Альфа-Банк
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ REJECT INFERENCE ДЛЯ УЧЕТА ОТКАЗНЫХ
ЗАЯВОК В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ
Для корректной оценки вероятности дефолта по всем клиентам из входящей
популяции в розничном кредитовании используются различные методы
учета отказных сегментов при моделировании — Reject Inference. В статье
рассмотрены подходы к реализации корректной работы моделей кредитного
скоринга на отказных сегментах, которые были успешно применены
в Альфа-Банке.
13 Тимофей КОСТИН, WebBankir
МНОГОЦЕЛЕВОЙ СКОРИНГ — ПРИХОТЬ АНАЛИТИКОВ
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕСА?
Использование классических моделей с бинарной/вероятностной целевой
переменной привело банки к необходимости переосмыслить процесс принятия
решения на основе результатов работы моделей. Требуется вмешательство
бизнес-логики или полный пересмотр подходов к моделированию.
Возможно ли продолжать пользоваться классическими моделями или же
необходимо формулировать новые цели и искать новые подходы к моделированию?
25
Владимир ШИКИН, НБКИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОГНОЗНОЙ АНАЛИТИКЕ
И МОНИТОРИНГЕ ЗАЕМЩИКОВ
С 1 ноября в отношении юридических лиц стала формироваться информационная
часть кредитной истории. Это дополнительный блок информации,
который кредитор может применять для управления рисками и маркетинга
кредитных продуктов. Между тем в кредитной истории физлиц информационная
часть присутствует с 2014 г. Довольно обширная практика ее применения
на разных этапах кредитного процесса может быть использована и в корпоративном
кредитовании.
32 Елена ЗОТОВА, ПАО «Ростелеком»
СКОРИНГ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ: ВЫЯВЛЯЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ И УСТРАНЯЕМ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ
Если ранее модель скоринга использовалась для оценки кредитоспособности
заемщика, то сейчас все подразделения банка, которые ведут проекты, разрабатывают
продукты и процессы, должны приоритизировать свои задачи
и проекты, используя ту или иную скоринг-модель. Сквозная приоритизация,
о которой идет речь в статье, помогает выстроить рейтинг проектов
на уровне всего банка.
2
Стр.2
www.reglament.net
Банковское кредитование
Методический журнал
№ 6 (106) \ 2022
РАСЧЕТЫ С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ
41 Парамон МЕЗАНОВ, практикующий юрист
ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПЛАТЕЖА В СДЕЛКАХ ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ
Есть ли у сторон свобода договориться о переходе на другую валюту платежа
с учетом специальных экономических мер? Какой курс применять для формирования
альтернативной валютной оговорки в соответствии с URDG 758,
если из-за «недружественных действий» гарант не может платить в валюте,
указанной в условиях гарантии? Изучаем адаптацию деловой практики
к новым обстоятельствам.
ЗАЛОГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
52 Виктор РОСЛОВ, Ассоциация банков России
ЧТО НАДО ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЛОГА
КАК ИНСТРУМЕНТА ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ
Сегодня банки оказались в ситуации, когда кредитовать страшновато, но кредитовать
нужно. Прежде всего, речь идет о необходимости финансирования
структурной трансформации экономики. Вопрос в более рациональном
и эффективном применении ресурсов и инструментов. В статье — о том,
чего не хватает банкам в управлении залогами.
59 Александр СЛУЦКИЙ, Союз саморегулируемых организаций оценщиков (Национальное
объединение)
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТА
ИПОТЕКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
На этапе обращения взыскания на предмет ипотеки ориентиром для суда служит
рыночная стоимость, определенная при наиболее эффективном использовании
предмета ипотеки. Если же использование не является наиболее
эффективным, возникает специфический операционный риск. Снизить этот
риск для сегментов офисной и торговой недвижимости поможет описанная
в статье методология.
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
72 Андрей ХРУЩЁВ, БыстроБанк
ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЕ: ВЫСТРАИВАНИЕ КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИ СБОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЕМЩИКОВ
При экспресс-кредитовании клиент должен предоставить документы, необходимые
для оценки его финансового положения и формирования резервов,
через определенное время после выдачи кредита. Как этого добиться
и не испортить отношения с клиентами — рассказываем на примере кейса
БыстроБанка.
3
Стр.3
Банковское кредитование
№ 6 (106) \ 2022
Содержание
КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ
85 Алсу ОЗКАН, ООО «Листик и Партнеры»
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ И УЧАСТНИКАМ СВО:
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Банк России рекомендует создать все условия для беспрепятственной реализации
прав мобилизованных заемщиков. С учетом множества возникающих
на практике вопросов сделать это довольно сложно. Разберемся, какие документы
подтверждают право на кредитные каникулы, как рассчитать льготный
период, по какой ставке начислять проценты и когда обязательства
заемщика прекращаются.
98 Юлия СЕВАСТЬЯНОВА, банковский юрист
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
Ассоциация российских банков направила в Банк России запрос о квалификации
кредитных договоров с физлицами, когда деньги выдаются на потребительские
цели, а тратятся — на предпринимательские. Однако позиция регулятора
оказалась довольно обтекаемой. В юридической практике автора имеется
кейс, когда именно суд принял окончательное решение о правовой
природе кредитного обязательства.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
105 ПЕРЕВОДИТЬ ЛИ ССУДУ ИЗ ОДНОГО ПОС В ДРУГОЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРИЗНАКА ОДНОРОДНОСТИ?
4
Стр.4