Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 491369)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента

Детерминированная финансовая математика (99,00 руб.)

0   0
Первый авторЖак С. В.
АвторыЮжный федеральный ун-т
ИздательствоРостов н/Д.: Изд-во ЮФУ
Страниц160
ID637081
АннотацияПособие создано на основе ранее опубликованных и многократно апробированных (в РГУ, РГАСХМ, ДГТУ, РГУПС, АЧГАА) пособий, активно использующихся в обучении студентов, специализирующихся по кафедре высшей математики и исследования операций. Необходимость обновления и переработки этих пособий определяется тем, что в магистратуру по указанной специальности могут прийти студенты, не слушавшие и не сдававшие эти курсы, пришедшие с других кафедр и даже других факультетов и вузов. Пособие представляет собой начальный, пропедевтический курс знакомства магистрантов с проблемами финансовой математики, поэтому оно посвящено «статике» вопроса, детерминированным моделям (детерминированным эквивалентам стохастических задач, рассматриваемых в дальнейших разделах курса. подготовки магистров).
Кому рекомендованоПособие является частью материалов, обеспечивающих подготовку магистров по специальности «Финансовая математика» на кафедре высшей математики и исследования операций ЮФУ.
ISBN978-5-9275-0509-8
УДК330.4:51(075.8)
ББК65в6я73
Жак, С.В. Детерминированная финансовая математика : учеб. пособие / Южный федеральный ун-т, С.В. Жак .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .— 160 с. — ISBN 978-5-9275-0509-8

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ISBN 978-5-9275-0509-8 Пособие является частью материалов, обеспечивающих подготовку магистров по специальности «Финансовая математика» на кафедре высшей математики и исследования операций ЮФУ. <...> Пособие представляет собой начальный, пропедевтический курс знакомства магистрантов с проблемами финансовой математики, поэтому оно посвящено «статике» вопроса, детерминированным моделям (детерминированным эквивалентам стохастических задач, рассматриваемых в дальнейших разделах курса подготовки магистров). <...> Равенство спроса и предложения – необходимое условие максимизации прибыли . <...> Типовые зависимости и приведение их к линейному виду относительно параметров . <...> Идентификация зависимостей спроса от цены, затрат от тиража, производственной функции Кобба–Дугласа . <...> Совершенная монополия и оптимальная равновесная цена . <...> Уравнение для оптимальной равновесной цены и его решение . <...> Паутинная модель равенства спроса и предложения . <...> Рациональный потребительский спрос и теорема о предельной полезности . <...> Взаимодействие паутинной модели и модели рационального потребительского выбора . <...> Основные понятия и подходы к решению многокритериальных задач . <...> Модель Солоу – односекторная модель экономики (неоклассическая модель экономического роста) . <...> 158 5 П Данное пособие является частью материалов, обеспечивающих подготовку магистров по специальности «Финансовая математика» на кафедре «Исследование операций» ЮФУ. <...> Хотя в указанных пособиях не всюду делался акцент на финансовые вопросы, практически все экономические проблемы и вопросы связаны с финансами, с издержками и прибылью, поэтому все математико-экономические модели в той или иной мере можно отнести к проблемам и моделям финансовой математики. <...> Пособие представляет собой начальный, пропедевтический курс знакомства магистрантов с проблемами финансовой математики, поэтому оно посвящено «статике» вопроса, детерминированным моделям (детерминированным <...>
Детерминированная_финансовая_математика.pdf
УДК 334:51(075.8) ББК 65в6я73 Ж 22 Печатается по решению редакционно-издательского совета Южного федерального университета Рецензенты доктор технических наук, профессор Нейдорф Р.А.; кафедра высшей математики и исследования операций ЮФУ Учебное пособие подготовлено и издано в рамках национального проекта «Образование» по «Программе развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Южный федеральный университет” на 2007–2010 гг.» Жак С.В. Ж 22 Детерминированная финансовая математика: учеб. пособие / С.В. Жак. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. – 160 с. ISBN 978-5-9275-0509-8 Пособие является частью материалов, обеспечивающих подготовку магистров по специальности «Финансовая математика» на кафедре высшей математики и исследования операций ЮФУ. Оно создано на основе ранее опубликованных и многократно апробированных (в РГУ, РГАСХМ, ДГТУ, РГУПС, АЧГАА) пособий, активно использующихся в обучении студентов, специализирующихся по кафедре высшей математики и исследования операций. Необходимость обновления и переработки этих пособий определяется тем, что в магистратуру по указанной специальности могут прийти студенты, не слушавшие и не сдававшие эти курсы, пришедшие с других кафедр и даже других факультетов и вузов. Пособие представляет собой начальный, пропедевтический курс знакомства магистрантов с проблемами финансовой математики, поэтому оно посвящено «статике» вопроса, детерминированным моделям (детерминированным эквивалентам стохастических задач, рассматриваемых в дальнейших разделах курса подготовки магистров). УДК 334:51(075.8) ББК 65в6я73 ISBN 978-5-9275-0509-8 © Жак С.В., 2008 © Оформление. Макет. Издательство Южного федерального университета, 2008 2
Стр.2
О ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................................................................6 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И СТРУКТУРА КУРСА И ПОСОБИЯ .......................8 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИКИ ..........................................12 1.1. Затраты, выручка, прибыль .................................................12 1.2. Равенство спроса и предложения – необходимое условие максимизации прибыли ...............16 1.3. Прибыль, инфляция и дисконтирование (соизмерение разновременных затрат) ............................17 1.4. Простейшие задачи .............................................................21 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМЕТРИИ .........................................................29 2.1. Метод наименьших квадратов ...........................................29 2.2. Типовые зависимости и приведение их к линейному виду относительно параметров ..............32 2.3. Программа DAEZ и ее применение ....................................34 2.4. Идентификация зависимостей спроса от цены, затрат от тиража, производственной функции Кобба–Дугласа ...35 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИРМЫ ..................................43 3.1. Совершенная монополия и оптимальная равновесная цена ................................................................43 3.2. Учет конкуренции эластичностью спроса. Уравнение для оптимальной равновесной цены и его решение ......................................................................45 3.3. Диапазон равновесных цен, отвечающих неотрицательности прибыли ........................49 3
Стр.3
3.4. Программа MARKET, дополнительные условия, влияние параметров налогообложения ............................50 3.5. Модель банка и точка Лаффера .........................................56 3.6. Соотношение интересов фирмы, общества и коллектива .........................................................................58 4. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ..............................................................61 4.1. Паутинная модель равенства спроса и предложения ......61 4.2. Функция полезности. Рациональный потребительский спрос и теорема о предельной полезности ......................65 4.3. Взаимодействие паутинной модели и модели рационального потребительского выбора ........................72 5. ВНУТРЕННИЕ, ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ ...................................................................76 5.1. Основные соотношения ......................................................76 5.2. Максимизация общей равной нормы прибыли (ρ-задача) ..............................................................81 5.3. Учет задержки платежей в ρ-задаче ..................................85 6. ЗАДАЧА УНИФИКАЦИИ .................................................................88 7. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ ........................................................94 8. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА .........................................101 8.1. Основные понятия и подходы к решению многокритериальных задач ..........................101 8.2. Интерактивное формирование функции ценности ........109 9. ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ .......................116 4
Стр.4
10. ВЫБОР ПАРКА МАШИН ДЛЯ РАБОТЫ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ ..................................................................127 11. МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ...........................................................130 12. ЭЛЕМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ ..............................................136 12.1. Модель Солоу – односекторная модель экономики (неоклассическая модель экономического роста) ..........136 12.2. Двухсекторная модель экономики и оптимальное управление ..............................................139 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................147 ПРИЛОЖЕНИЯ .....................................................................................151 Аннотации комплекса программ SSPDM ...................................153 ЛИТЕРАТУРА .........................................................................................158 5
Стр.5

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически