ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Фрактальная модель оценки стоимости золота The fractal model of valuation of gold УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •1, 2017 Тиндова Мария Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики и информатики, Саратовский социальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. <...> Г. В. Плеханова Tindova Maria G., Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Applied Mathematics and Informatics, Saratov Socio-Economic Institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics mtindova@mail.ru JEL: С50, C51, Е39 В работе рассматриваются вопросы применимости элементов фрактальной математики к процессу определения стоимости золота. <...> В качестве сопоставимых объектов рассмотрены временные ряды месячной и квартальной стоимости золота. <...> На основе анализа основных статистических показателей доказывается закон распределения Парето; проводится R/S-анализ и выбирается параметр Херста, на основе которого определяется длина долгосрочного влияния на стоимость золота и которая составила 18 месяцев. <...> The paper examines issues of applicability of the elements of fractal mathematics to the process of determining the value of gold. <...> Проведенное исследование показало, что использование классических методов анализа временных рядов стоимости драгметаллов дает не очень хорошие результаты и получаемые модели характеризуются достаточно высокими погрешностями прогнозов. <...> Это обусловливает необходимость поиска альтернативных методов моделирования с применением нестандартных математических аппаратов, одним из которых является теория фракталов. <...> По определению, данному Мандельбротом, фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому [1]. <...> Фрактальная геометрия основывается на экспериментальном факте, что в общем случае длина L произвольной кривой (которая может быть изломана в любой точке) степенным образом зависит от масштаба измерения d: фрактальная размерность. где D – Отличительной чертой фрактала как математического объекта является его саморазвитие, что позволяет использовать <...>