ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА ¹ 4(22) 2009 С. И. Лукашкин, С. И. Спивак Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло Встатьеприведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. <...> Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. <...> Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. <...> Представлены результаты численного эксперимента, проведенного на основе данных о деятельности одной из российских страховых компаний за 2004 г. Часто для исследования сложных объектов или процессов прибегают к имитационному моделированию. <...> В актуарной математике имитационные модели имеют различные приложения, например, расчет вероятности разорения страховой компании, в частности методом Монте-Карло. <...> Идея метода состоит в многократном моделировании процесса риска с последующимопределениемотносительнойчастоты разорившихся процессов [1, 2]. <...> Модель изменения капитала страховой компании Пусть изменение капитала страховой компании в момент времени t описывается следующей формулой: Ut u где u0 Mt менту t; pi ()aC E E aa a 0 11 1 Mtt Lt p y j N i i j —начальный капитал; —количество принятых премий к мо—величина i-й премии; Nj —количество выплат к моменту t; y j —величина j-й выплаты; Lk —количество возвратов к моменту t; vk —величина k-го возврата. <...> Под возвратом в данной статье понимается выплаченная сумма неиспользованной части страховой премии при расторжении договора страхования. <...> Возвраты часто возникают IT-бизнесАнализбизнеса k v , k (1) в практике страхования ОСАГО и КАСКО с продажей автомобиля или его гибелью. <...> Зная структуру процессов поступления премий, выплат и возвратов, мы сможем получить оценку вероятности разорения страховой компании. <...> Для этого необходимо построить определенное количество процессов и найти относительное количество разорившихся процессов. <...> Структура <...>