ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА ¹ 3(21) 2009 Е. П. Бочаров, Е. В. Данилова, А. Г. Иванча Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационногомоделирования Ликвидность — важнейший фактор при выборе управленческих решений для поддержания стабильности и эффективности коммерческих банков. <...> Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в декабре 2007 года, проявляется как кризис банковской ликвидности. <...> Для оценки и прогноза компоненты ликвидности предлагаются подходы, основанные на методах эконометрики и имитационного моделирования. <...> К концу 2008 года в нашей стране сложилась ситуация, когда без помощи государства даже наиболее крупные и считавшиеся устойчивыми коммерческие банки не могут выполнять свою важнейшую функцию—кредитование реального сектора экономики. <...> Банковские аналитики редко занимались серьезным прогнозированием денежных потоков, классификацией и способами реагирования на возникновение кризисных ситуаций. <...> Согласно Инструкции Центрального банка РФ [2] выделяются три основных вида нормативов ликвидности: норматив мгновенной ликвидности банка (H2), который регулирует (ограничивает) риск потери банкомликвидности в течение одного операционного дня; норматив текущей ликвидности банка (H3) регулирует (ограничивает) риск потери банкомликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней; норматив долгосрочной ликвидности банка (H4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 365 календарных дней. <...> 18 Высокая вариабельность и случайный характер показателей Лам иОмв указывают на то, что серьезная оценка мгновенной ликвидности (как впрочем и других видов ликвидности) IT-бизнесE-commerce Перечисленные нормативы мало чем могут реально помочь банковским аналитикам, поскольку определяются через существенно случайные величины, методы оценки которых никак не регламентированы. <...> Например <...>