УДК 332 Дадян Эдуард Григорьевич профессор кафедры информационных технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации dadyan60@yandex.ru ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ Аннотация. <...> В данной работе приведены результаты анализа влияния существенных факторов на котировку курса валют с помощью многопараметрической экспертной системы и в условиях глубокого кризиса в Российской Федерации. <...> В качестве инструмента исследования использовалась многопараметрическая экспертная система, разработанная на базе нейронной среды Deductor Studio. <...> С помощью данной системы были построены модели различных процессов, проводился анализ по принципу «что если», т.е. давалась оценка, как может измениться тот или иной показатель при изменении любого влияющего фактора. <...> Использование существенных показателей в качестве обучающей выборки позволило выполнить не только качественный, но и количественный анализ влияния выше перечисленных экономических факторов на формирование курса доллара США в условиях глубокого кризиса экономики России. <...> Ключевые слова: нейронная сеть, турбулентность экономики, котировка нефти, существенные факторы, курс доллара, курс евро, интервенции ЦБ. <...> В работе исследуется поведение курса доллара США в России в зависимости от некоторых существенных факторов. относят мировые К существенным факторам, влияющим на формирование курса валют, экономико-политические процессы. <...> Существует множество методов анализа количественного и качественного влияния процессов на формирование курсов валют. <...> В данной работе приведены результаты комплексного анализа влияния существенных факторов на котировку курса валют на примере формирования курса доллара. <...> В качестве существенных факторов были выбраны [1]: 1. котировка нефти, 2. котировки золота, 3. инфляция в РФ, 4. интервенции ЦБ, 139 Eduard G. Dadyan Professor at the Department of information technology Financial University under the Government of the Russian Federation. <...> As a tool of studying <...>