Энциклопедия валютного спекулянта (620,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.4

УДК 336.7 ББК 65.268.61 Д91 Дышлевский С. В. Д91 Энциклопедия валютного спекулянта : учебное пособие / С.В. Дышлевский. — М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2015. — 448 с. ISBN 978-5-406-03801-7 DOI 10.15216/978-5-406-03801-7 Цель «Энциклопедии «ВС» - охват тем, связанных с профессиональной деятельностью трейдеров на финансовых рынках: на рынке FOREX, а также фондовом, срочном и товарном рынках. Книга подводит итог многолетней деятельности большого числа авторов, статьи которых были опубликованы в журнале «Валютный спекулянт» и его электронной версии «ВСё о финансовых рынках». Значительное место в книге уделено практике работы на финансовых рынках; рассматриваются также теоретические вопросы и психологические проблемы трейдинга. Широко представлены материалы для самообразования. Ранее опубликованные статьи в значительной мере обновлены; кроме того, часть статей написана специально для настоящего издания. «Энциклопедия «ВС» предназначена для профессиональных участников торгов, индивидуальных трейдеров, аналитиков финансовых рынков, студентов высших учебных заведений, а также для всех желающих ознакомиться с основами работы на финансовых рынках. УДК 336.7 ББК 65.268.61 Дышлевский Сергей Викторович ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВАЛЮТНОГО СПЕКУЛЯНТА Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ51. Н 16604 от 07.07.2014. Изд. № 6532. Подписано в печать 25.11.2014. Формат 60 90/16. Гарнитура «News GothicC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0. Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 800 экз. Заказ № ООО «Издательство «КноРус». 127015, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2. Тел.: 8-495-741- 46-28. E-mail: office@knorus.ru http://www.knorus.ru ООО «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов». E-mail: info@paysyscenter.ru Блог: http://paysyscenter.livejournal.ru www.paysyscenter.ru Отпечатано в филиале «Чеховский Печатный Двор» ОАО «Первая Образцовая типография». 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. © ООО «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов», 2015 © Дышлевский С. В., 2015 ISBN 978-5-406-03801-7 © ООО «Издательство «КноРус», 2015 Оглавление Какую валюту выбирать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вступительное слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О выборе формата издания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предисловие составителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Слово от практика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страничка истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава 1. Валютный рынок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Что такое FOREX? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Начала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Виды валют. Классификация и особенности . . . . . . 1.1.3. Основные валюты, интервенции и резервные валюты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Краткая характеристика некоторых валют . . . . . . . 1.2. Валютные курсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Валютные курсы: динамика и макроэкономические модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Основные валютные пары . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Валютные пары. Второстепенные пары, кросс-курсы и экзотика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Индекс доллара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава 2. Анализ рынков. Теории и методы . . . . . . . . . . . . 2.1. Теоретические аспекты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Инвестиции, классические модели . . . . . . . . . . 2.1.2. Инфляция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Гипотеза эффективного рынка. . . . . . . . . . . . . 2.2. Методы анализа рынков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Фундаментальный анализ . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 11 11 14 16 18 18 18 21 24 26 30 30 32 36 40 44 44 44 47 57 59 59

Стр.2

4 Оглавление 2.2.2. Технический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Межрыночный анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Фрактальный анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава 3. Практика трейдинга и торговые стратегии . . . . . . . 3.1. Торговые правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Правила выбора индикаторов . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Золотые правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Правила жизнеспособности для управляющего активами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Торговые правила на основе использования скользящих средних. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Торговые системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Общие вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 75 77 80 80 80 81 84 89 91 91 3.2.2. Торговые системы. Оригинальные разработки . . . . . 115 3.2.3. Стратегии торговли срочными контрактами . . . . . . 137 3.2.4. Торговые стратегии, основанные на волатильности . . 157 3.3. Управление капиталом на рынке FOREX . . . . . . . . . . . 168 3.3.1. Инвестиционные счета . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3.3.2. Взаимодействие трейдера и инвестора . . . . . . . . 169 Глава 4. Индикаторы технического анализа . . . . . . . . . . . 176 4.1. Индикаторы Билла Вильямса. Приложение к рынку FOREX . 176 4.1.1. Profitunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4.1.2. «Паутинометрия» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4.1.3. Применимость идей Вильямса . . . . . . . . . . . . 187 4.2. Метод Гринспена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4.2.1. Формулы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4.2.2. Последовательность действий . . . . . . . . . . . . . 193 4.2.3. Вариации развития метода . . . . . . . . . . . . . . 194 4.2.4. Дополнительные соображения. . . . . . . . . . . . . 197 4.3. Метод дискреции первого часа. . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.3.1. Рыночный вдох и выдох . . . . . . . . . . . . . . . . 202 4.3.2. Плюс-минус полудискреция . . . . . . . . . . . . . . 203 4.3.3. Варианты метода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4.3.4. Общее и разное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 4.4. Квалификаторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 4.4.1. Рыночные взаимосвязи . . . . . . . . . . . . . . . . 207 4.4.2. Параллели и парадоксы . . . . . . . . . . . . . . . . 208 4.4.3. Примеры создания квалификатора . . . . . . . . . . 209 4.4.4. Квалификаторы на долгосрочных графиках . . . . . . 213 4.5. Свечной паттерн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 4.5.1. Простейший свечной паттерн . . . . . . . . . . . . . 217 Оглавление 5 4.6. Система направлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4.6.1. Система направлений (Directional Movement System, DMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4.6.2. Интерпретация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 4.7. Методы Фибоначчи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 4.7.1. Веер Фибоначчи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 4.7.2. Дуги Фибоначчи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 4.7.3. Следы Фибоначчи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 4.7.4. Временные зоны Фибоначчи . . . . . . . . . . . . . 232 4.7.5. Сетка Фибоначчи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Глава 5. Альтернативные рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 5.1. Альтернативные инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 5.1.1. Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 5.1.2. Квантовые фонды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 5.2. Биржевые товарные рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 5.2.1. Коммодити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Глава 6. Психология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 6.1. Интуиция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 6.2. Психология создания МТС . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 6.3. Эмоции и самоконтроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Глава 7. Образование. Школа для инвесторов . . . . . . . . . . 298 Основы знаний о финансовых рынках. . . . . . . . . . . . . . . 298 Урок 1. Вводный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Урок 2. Инвестиционные финансовые инструменты . . . . . 303 Урок 3. Спекулятивные инструменты . . . . . . . . . . . . . 308 Урок 4. Взаимные фонды . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Урок 5. ПИФы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Урок 6. Выбор фонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Урок 7. Акции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Урок 8. Акции: наличный и маржевый счета . . . . . . . . . 338 Урок 9. Акции: управление счетом, право голоса, дивиденды. 342 Урок 10. Акции: выбор брокера, типы ордеров, инвестиционные планы . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Урок 11. Акции: короткая продажа и покупка варрантов, сплит, виды риска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Урок 12. Облигации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Урок 13. Муниципальные, государственные и сберегательные облигации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Урок 14. FOREX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Урок 15. «Подводные камни» рынка FOREX . . . . . . . . . 372

Стр.3

6 Оглавление Урок 16. Форвардные и фьючерсные контракты . . . . . . . 375 Урок 17. Финансовые фьючерсы. Маржа . . . . . . . . . . . 380 Урок 18. Опционы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Урок 19. Дивергенция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Урок 20. Совершение сделки. . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Урок 21. Секреты успеха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Русский биржевой жаргон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Надеюсь, что читатели Энциклопедии «Валютного спекулянта», детально изучив это произведение, станут значительно более осторожными при принятии финансовых решений, чем граждане, которым с этим трудом ознакомиться не удалось. Павел Медведев, Советник Президента АРБ, Финансовый омбудсмен, Заслуженный экономист Российской Федерации, профессор В подготовке издания и написании ряда статей «Энциклопедии «ВС» активное участие приняли: Е.А. Соколинский П.П Бобрик К.П. Царихин М.В. Чекулаев В.Н. Якимкин

Стр.4