Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635043)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Финансы и кредит  / №21 2015

Моделирование банковского резерва на покрытие кредитных потерь: аспект панельных данных (90,00 руб.)

0   0
Первый авторКазакова
Страниц13
ID357370
АннотацияВ условиях финансово-экономической нестабильности вопросы предупреждения и снижения банковских рисков пользуются огромной популярностью в банковской теории и практике. Формирование банковского резерва на возможные кредитные потери является одним из методов предупреждения банковских рисков, возникающих вследствие неисполнения заемщиком своих денежных обязательств.
УДК336.7
Казакова, К.А. Моделирование банковского резерва на покрытие кредитных потерь: аспект панельных данных / К.А. Казакова // Финансы и кредит .— 2015 .— №21 .— С. 46-58 .— URL: https://rucont.ru/efd/357370 (дата обращения: 03.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Банковская деятельность 44 УДК 336.711.642 МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ КРЕДИТНЫХ ПОТЕРЬ: АСПЕКТ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ Кристина Анатольевна Казакова, аспирантка кафедры мировой экономики и финансов, Астраханский государственный университет, Астрахань, Российская Федерация kristinakazakova0309@gmail.com Предмет/тема. <...> В условиях финансово-экономической нестабильности вопросы предупреждения и снижения банковских рисков пользуются огромной популярностью в банковской теории и практике. <...> Формирование банковского резерва на возможные кредитные потери является одним из методов предупреждения банковских рисков, возникающих вследствие неисполнения заемщиком своих денежных обязательств. <...> Основополагающими целями работы являются оценка эффективности методов формирования резерва на возможные потери по кредитам и определение рационального подхода к системе резервных отчислений на кредитные потери. <...> Предложен альтернативный подход к традиционной системе определения размера банковского резерва на возможные потери по кредитам. <...> Применен эконометрический анализ панельных данных просроченной кредитной задолженности 50 российских банковских учреждений в зависимости от определенных характеристик деятельности банков. <...> Продемонстрировано построение панельных регрессий и вычисление прогнозных значений просроченной задолженности по кредитам. <...> Реализация предложенной эконометрической модели просроченной задолженности по кредитам банковских учреждений предоставила результаты ретроспективного прогнозирования, превышающие реальные значения просроченной задолженности. <...> Сравнительный анализ формирования резерва на возможные потери по кредитам выявил неэффективность общеприняФинансы и кредит той методологии резервных отчислений с точки зрения размещения денежных средств банковских учреждений и определил значимость количественных методов оценки банковских рисков. <...> Данные методы основаны <...>