УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТЕМА НОМЕРА Использование возможностей байесовского подхода для количественного измерения операционного риска с включением экспертных оценок Продвинутые подходы к измерению операционного риска и EVT В настоящей статье автор намерен раз вить тематику практического примене ния продвинутых подходов для измере ния операционного риска. <...> Представля ется, что даже ограничение перспектив внедрения требований Basel II в России в течение ближайших лет применением базового индикативного подхода (Basic Indicator Approach, BIA) не умаляет важ ности данной тематики — как и самого по себе денежного измерения уровня операционного риска — по следующим причинам: будучи основан на корреляции данных многих банков, BIA не отражает подвер женность риску отдельного банка (то же может быть сказано о стандартном подхо де (The Standardized Approach, TSA) в применении к отдельным бизнеслиниям конкретного банка); процедура аллоцирования капитала с учетом резерва под операционный риск может и должна выполняться не только для банка в целом, но и для объектов вну три банка (структурных подразделений, бизнеслиний); круг задач количественной оценки опе рационного риска включает, помимо за дачи расчета резерва, сравнительную оценку подверженности различных объ ектов операционному риску. <...> Однако сделанные таким образом оценки риска для различных объектов, скорее всего, будут несопоставимы, и тем в большей степени, чем сложнее структура банка. <...> Количество сотрудников, знающих весь банк (все бизнеслинии или филиалы), ограничено, и они вряд ли смогут пред ставить репрезентативную выборку. <...> Поэтому квантификация в едином (де 44 БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • № 2 • 2011 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТЕМА НОМЕРА нежном) выражении необходима для приведения оце нок уровня риска для различных объектов к единой базе. <...> Неожидан ные убытки (unexpected losses, UL) представляют со бой квантиль полной функции распределения годо <...>