Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Кафедра мировой экономики и статистики
Примеры решения задач
по дисциплине «Эконометрика»
Методические указания
Ярославль 2004
1
Стр.1
ББК У.в611я73-4
П 75
УДК 330.43(076.2)
Составитель О.В. Зеткина
Примеры решения задач по дисциплине «Эконометрика»:
Метод. указания / Сост. О.В. Зеткина; Яросл. гос. ун-т. Ярославль,
2004. 32 с.
Методические указания являются важным элементом в системе
обеспечения базовых дисциплин необходимыми учебно-методическими
материалами. Они созданы для методической поддержки практических
занятий, проводимых преподавателями кафедры мировой
экономики и статистики экономического факультета ЯрГУ
им. П.Г. Демидова. Служат для оказания практической помощи в решении
наиболее распространенных задач по дисциплине «Эконометрика».
Рекомендуется
для студентов, обучающихся по специальностям
060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 060600 Мировая экономика
(дисциплина «Эконометрика», блок ЕН), очной формы обучения.
Рецензент:
кафедра мировой экономики и статистики Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова.
© Ярославский государственный университет, 2004
© О.В. Зеткина, 2004
2
Стр.2
Введение
«Эконометрика» как самостоятельная дисциплина введена Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального
образования по специальностям «Мировая экономика», «Бухгалтерский
учет и аудит», «Менеджмент» в 2000 году. В связи с малым
практическим опытом преподавания «Эконометрики» весьма острой
является проблема ее методического обеспечения. Так как зарождение
«Эконометрики» стало следствием междисциплинарного подхода к
изучению экономики в целом, то от студентов требуется значительная
подготовка в области практического применения статистических и математических
методов. Эконометрические модели и методы на современном
этапе - это не только мощный инструментарий для получения
новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для
принятия практических решений в прогнозировании деятельности
предприятия, банковском деле, бизнесе. Изучение дисциплины «Эконометрика»
предполагает достаточно свободное владение студентами
соответствующими основными компьютерными программами, так как
проведение эконометрических расчетов возможно лишь с использованием
современных информационных технологий.
Методические указания созданы с целью обеспечения методической
поддержки практических занятий, проводимых преподавателями
кафедры мировой экономики и статистики экономического факультета
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Пособие ориентировано на начальный
курс эконометрики. Оно может оказать практическую помощь в решении
наиболее распространенных задач по дисциплине «Эконометрика»
для студентов всех форм обучения. В пособии рассматриваются
такие вопросы, как построение эконометрических моделей, выбор
метода оценки параметров модели, интерпретация результатов, получение
прогнозных оценок, принятие решений о спецификации и
идентификации модели.
Принята следующая структура изложения материала:
• Краткие методические комментарии, включающие основные
понятия, определения и формулы;
• Решение типовых задач «вручную»;
• Реализация типовых задач на компьютере с использованием
табличного процессора Exсel.
3
Стр.3
Часть 1. Теоретические аспекты
курса «Эконометрика»
Тема 1. Основные понятия корреляционного
и регрессионного анализа
Проблема изучения взаимосвязей экономических показателей является
одной из важнейших в экономическом анализе. Любая экономическая
политика заключается в регулировании экономических переменных,
и она должна основываться прежде всего на знании того,
как эти переменные влияют на другие переменные, являющиеся ключевыми
для принимающего решение политика. Так, в рыночной экономике
не представляется возможным непосредственно регулировать
темп инфляции, но на него можно воздействовать средствами бюджетно-налоговой
и кредитно-денежной политики.
В наиболее общем виде при изучении взаимосвязей исследователя
интересует количественная оценка их наличия и направления, а
также характеристика силы и формы влияния одних факторов на другие.
Для решения этого вопроса применяются две группы методов,
одна из которых включает в себя методы корреляционного анализа, а
другая - регрессионный анализ. В то же время ряд исследователей
объединяют эти методы в корреляционно-регрессионный анализ, что
объясняется наличием целого ряда схожих вычислительных процедур,
взаимодополнения при интерпретации результатов, и др.
Задачи собственно корреляционного анализа сводятся к измерению
тесноты связи между изменяющимися признаками, определению
неизвестных причинных связей и оценке факторов, оказывающих
наибольшее влияние на результативный признак. Задачи регрессионного
анализа лежат в сфере установления формы зависимости,
определения функции регрессии, оценки неизвестных значений зависимой
переменной.
Решение указанных выше задач опирается на соответствующие
приемы, алгоритмы, показатели, применение которых дает основание
говорить о статистическом изучении взаимосвязей. Вычислительные
процедуры представляют самостоятельный интерес, но знание принципов
изучения взаимосвязей, возможностей и ограничений тех или
иных методов интерпретации результатов являются обязательным
условием исследования.
4
Стр.4
Невозможно строить, проверять или улучшать экономические
модели без статистического анализа их переменных с использованием
реальных статистических данных. Вся сфера экономических исследований
может быть в определенном смысле охарактеризована
как изучение взаимосвязей экономических переменных. При этом
инструментарием их базового анализа являются методы статистики и
эконометрики.
Методы оценки тесноты связи подразделяются на корреляционные
(параметрические) и непараметрические. Параметрические методы
основаны на использовании, как правило, оценок нормального
распределения и применяются в случаях, когда изучаемая совокупность
состоит из величин, которые подчиняются закону нормального
распределения. Непараметрические методы не накладывают ограничений
на закон распределения изучаемых величин.
Простейшим приемом выявления связи между изучаемыми признаками
х и у является построение корреляционной таблицы. Ее наглядным
изображением служит корреляционное поле, представляющее
собой график, где на оси абсцисс откладываются значения хi, по
оси ординат – уi. По расположению точек, их концентрации в определенном
направлении можно судить о наличии связи между изучаемыми
признаками х и у.
Последовательность точек хi (i = 1, …, n) и среднего значения уi,
т.е. у, позволяет построить график, который иллюстрирует зависимость
среднего значения результативного признака у от факторного
х - эмпирическую линию регрессии.
По существу, корреляционная таблица, корреляционное поле,
эмпирическая линия регрессии предварительно уже характеризуют
взаимосвязь, когда выбраны факторный и результативный признаки и
требуется сформулировать предположение о форме и направленности
связи.
На практике для количественной оценки тесноты связи для линейной
регрессии используется линейный коэффициент парной корреляции
rxy, (-1
rxy
образом:
=
=
cov , )(
= −
;
5
(1)
1), который может определяться следующим
≤
≤
yx
xy
σσ
x
b
r
xy
y
σσ
x
y
y
x
σσ
x
y
Стр.5