В.Б. БЕРИКОВ
ЭКОНОМЕТРИКА
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2010
1
УДК 519.862.6(075.8)
Б 488
Рецензенты:
канд. физ.-мат. наук, доцент, ст. науч. сотр. <...> Карманов
Работа подготовлена на кафедре прикладной математики
для студентов IV курса заочного факультета, специальность
080601 – «Статистика»
Б 488
Бериков В.Б. <...> Корреляционный и регрессионный анализ парной модели ........ 19 <...> Во введении также рассматриваются общие вопросы эконометрического подхода и его особенности при анализе экономических явлений. <...> Во втором разделе изучаются парные регрессионные и корреляционные модели. <...> Третий раздел посвящен изучению линейной
модели множественной регрессии, а также множественной и частной корреляции. <...> В четвертом разделе рассматриваются различные
обобщения линейной регрессионной модели: изучаются модели с
переменной структурой (с фиктивными переменными), рассматриваются вопросы спецификации переменных и их мультиколлинеар-
5
ности, вводится обобщенная линейная модель регрессии, разбираются вопросы, связанные с гетероскедастичностью ошибок и наличием в них автокорреляции, проводится ознакомление с моделями,
заданными в виде системы регрессионных уравнений. <...> ЭКОНОМЕТРИЯ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Эконометрика – совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании
реальных статистических данных с использованием аппарата теории
вероятностей, математической статистики и компьютерных технологий (рис. <...> Анализ
такой информации требует специальных методов, которые составляют
один из аспектов эконометрики. <...> Центральная проблема эконометрики – это построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. <...> 4) ранговые – каждому значению приписывается ранг (порядковый
номер) согласно возрастанию <...>
Эконометрика.pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В.Б. БЕРИКОВ
ЭКОНОМЕТРИКА
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2010
1
Стр.1
УДК 519.862.6(075.8)
Б 488
Рецензенты:
канд. физ.-мат. наук, доцент, ст. науч. сотр.
Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН А.А. Викентьев;
канд. техн. наук, доцент каф. ПМт НГТУ В.С. Карманов
Работа подготовлена на кафедре прикладной математики
для студентов IV курса заочного факультета, специальность
080601 – «Статистика»
Бериков В.Б.
Б 488
Эконометрика : учеб. пособие / В.Б. Бериков. – Новосибирск : Издво
НГТУ, 2010. – 76 с.
ISBN 978-5-7782-1509-2
В учебном пособии содержится краткое изложение теоретико-методологических
основ дисциплины «Эконометрика», описание современных методов
анализа статистических данных и примеры их использования. Пособие может использоваться
студентами для самостоятельного изучения дисциплины, выполнения
курсовых и дипломных работ, а также при подготовке к лекционным и практическим
занятиям по курсам: «Эконометрика», «Статистика и анализ данных»,
«Многомерные статистические методы».
УДК 519.862.6(075.8)
Бериков Владимир Борисович
ЭКОНОМЕТРИКА
Учебное пособие
Выпускающий редактор И.П. Брованова
Дизайн обложки А.В. Ладыжская
Редактор И.Л. Кескевич
___________________________________________________________________________________
Подписано в печать 19.11.2010. Формат 60 Ч 84 1/16. Бумага офсетная. Тираж 100 экз.
Уч.-изд. л. 4,41. Печ. л. 4,75. Изд. № 179. Заказ №
Компьютерная верстка Л.А. Веселовская
___________________________________________________________________________________
Отпечатано в типографии
Цена договорная
Новосибирского государственного технического университета
630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
ISBN 978-5-7782-1509-2
© Бериков В.Б., 2010
© Hовосибиpский государственный
технический университет, 2010
2
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ................................................................................................. 5
1. Введение в эконометрику ..................................................................... 7
1.1. Эконометрия и эконометрическое моделирование ......................... 7
1.2. Основные эконометрические понятия ............................................. 8
1.3. Вероятностные и статистические основы эконометрики ............... 9
1.4. Вопросы для самоконтроля ............................................................. 17
2. Корреляционный и регрессионный анализ парной модели ........ 19
2.1. Парная линейная корреляция .......................................................... 19
2.2. Ранговая корреляция ........................................................................ 21
2.3. Функция регрессии .......................................................................... 24
2.4. Парная линейная регрессия ............................................................. 25
2.4.1. Метод наименьших квадратов для парной линейной
модели ......................................................................................... 25
2.4.2. Теорема Гаусса–Маркова .......................................................... 28
2.4.3. Интервальное оценивание ......................................................... 28
2.4.4. Проверка значимости модели .................................................... 29
2.4.5. Дисперсионный анализ модели ................................................ 30
2.4.6. Пример задачи ............................................................................ 32
2.5. Парная нелинейная регрессия ......................................................... 34
2.6. Вопросы для самоконтроля ............................................................. 37
3
Стр.3
3. Множественная регрессия и корреляция ........................................ 39
3.1. Множественная линейная регрессия .............................................. 39
3.2. Проверка значимости параметров модели ..................................... 44
3.3. Проверка значимости модели в целом ........................................... 45
3.4. Анализ качества модели .................................................................. 45
3.5. Множественная нелинейная регрессия .......................................... 48
3.6. Множественная корреляция ............................................................ 49
3.7. Частная корреляция ......................................................................... 50
3.8. Анализ множественных ранговых связей ...................................... 51
3.9. Вопросы для самоконтроля ............................................................. 53
4. Обобщение линейной регрессионной модели ................................. 54
4.1. Модель с нечисловыми переменными ........................................... 54
4.2. Спецификация переменных в модели ............................................ 56
4.3. Проблема мультиколлинеарности .................................................. 57
4.4. Обобщенная линейная модель ........................................................ 58
4.5. Регрессионные модели с гетероскедастичными ошибками ............ 60
4.6. Проблема автокорреляции ................................................................. 64
4.7. Оценивание параметров систем регрессионных уравнений ........ 69
4.8. Вопросы для самоконтроля ............................................................. 71
Библиографический список ...................................................................... 74
Приложение. Статистические таблицы.................................................... 75
4
Стр.4