В качестве примера такого ряда с нестационарной статистической структурой могут служить последовательности наблюдений за котировками валютного или фондового рынков. <...> В работах [1-3] выдвигались предположения о хаотичности динамики таких процессов. <...> Выявление границ применения математических методов при прогнозировании поведения временных рядов и трендов данных, имеющих нестационарную или хаотическую природу, требует использования нелинейных подходов. <...> Мусаев2 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Московский пр. <...> 26, Санкт-Петербург, 190013, Россия e-mail: amusaev@technolog.edu.ru Статья посвящена применению методов численного фрактального анализа к задаче обработки стохастических временных рядов наблюдений. <...> Особенностью представленных в работе рядов наблюдений является их нестационарность и наличие признаков хаотической динамики. <...> Интерпретация указанных наблюдений как реализаций процессов динамического хаоса позволяет, с одной стороны, объяснить низкую эффективность диагностических схем, основанных на статистической обработке информации, а с другой стороны, дает потенциальную возможность для построения нового класса прогностических индикаторов, базирующихся на концепции фрактальной математики. <...> Ключевые слова: хаотические временные ряды, биржевые индексы рынков капитала, показатели котировок, корреляционная размерность, аппроксимированная энтропия. оказывается невозможным. <...> Исходный временной ряд, в общем случае, не может быть получен. <...> Таким образом, описание поведения хаотических процессов требует выхода за пределы возможностей регулярного математического аппарата. <...> Здесь, как известно, существуют несколько возможностей, состоящих в разложении исходного сигнала по бесконечномерному нелинейному базису, использование специальных преобразований, анализе в многомерных фазовых <...>