ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Анализ рисков с помощью метода Монте-Карло Risk analysis using the Monte Carlo method УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •1, 2017 Фалин Геннадий Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, кафедра теории вероятностей, механико-математический факультет МГУ им. <...> М. В. Ломоносова Falin Gennady I., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor at the Department of Probability Theory Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow State University falin@math.msu.su В статье описаны основные методы моделирования дискретных и непрерывных случайных величин. <...> Мы также рассматриваем применение метода Монте-Карло для оценки вероятности разорения страховщика в моделях индивидуального и коллективного риска. <...> Ключевые слова: метод Монте-Карло; компьютерное моделирование; метод Бокса – Мюллера; полярный метод; метод принятия-отклонения; модель индивидуального риска; модель коллективного риска. <...> We also consider applications of the Monte Carlo method to the estimation of the ruin probability for both individual and collective risk models. <...> Keywords: Monte Carlo method; computer simulation; Box – Muller method; polar method; acceptance-rejection method; individual risk model; collective risk model. <...> ВВЕДЕНИЕ Имитационное моделирование на ЭВМ (метод Монте-Карло) является одним из наиболее мощных средств анализа любых стохастических моделей. <...> В отличие от аналитических, численных и приближенных методов имитационное моделирование применимо практически к любой стохастической системе. <...> При этом описание поведения этой системы часто непосредственно дает алгоритм моделирования. <...> Однако общие теоретические основы метода имитационного моделирования применительно к страхованию и финансам в отечественной литературе изложены недостаточно полно. <...> Алгоритмы моделирования мы будем записывать на языке Турбо Паскаль, версия 6.0 фирмы Borland. <...> Напомним, 3 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •1, 2017 что этот язык содержит средства для генерирования случайной величины U, равномерно распределенной на интервале (0,1); для этого используется встроенная функция random. <...> Для включения генератора случайных чисел необходимо использовать <...>