ТЕОРИЯ СТРАХОВОЕ ДЕЛО • апрель, 2016 Комбинированные модели прогнозирования селективного типа в рамках параметрической коллокации Selective type of combined forecasting models in the framework of the parametric collocation В данной работе рассматриваются комбинированные модели прогнозирования селективного типа, включающие в качестве базового набора модели параметрической коллокации. <...> Ключевые слова: модель селективного типа; параметрическая коллокация; прогноз Колмогорова – Винера; комбинированный прогноз; ковариационная функция; рекурентный метод наименьших квадратов. <...> Ясакова Анна Михайловна, аспирантка, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Yasakova Anna M., Postgraduate Student, Financial University under the Government of the Russian Federation yasakova.ann@gmail.com При прогнозировании характеристик финансовых активов (цен, доходностей) необходимо учитывать их волатильность. <...> Выбор одной базовой модели для построения прогнозов приводит, как правило, к большим дисперсиям оценок её параметров и, соответственно, ошибкам прогнозов. <...> Чтобы избежать данной проблемы и повысить точность прогноза, применяют комбинированные методы [1–3]. <...> Выделяют селективные и гибридные комбинированные методы построения прогнозов. <...> В рамках селективного подхода выбор одной модели из базового набора осуществляется при помощи критерия на каждом временном интервале прогнозирования. <...> В данной работе рассматриваются комбинированные модели прогнозирования селективного типа (принцип непрерывной селекции), включающие в качестве базового набора модели параметрической коллокации [4 , 5]. <...> В основу моделей параметрической коллокации прогнозирования финансового индекса положена модель Самуэльсона [6]: (1) (2) в которой уровни временно' го ряда значений логарифмической прибыли, (hi)i≥1 , независимы и нормально распределены 45 This article discussess elective type of combined forecasting models that include a parametric model of collocation as a basic set of models. <...> ТЕОРИЯ СТРАХОВОЕ ДЕЛО • апрель, 2016 Таким образом, прогноз индекса с периодом упреждения <...>