ТЕОРИЯ СТРАХОВАНИЯ Концепция оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий кредитного/ страхового продукта The concept of the original scoring model of underwriting conditions and variability of credit/insurance product Скоринговая модель и соответствующее программное обеспечение (ПО) позволяют снижать административные и андеррайтинговые затраты организации и обеспечивать оптимальные условия кредитования/страхования с учетом минимизации убыточности и повышения доходности финансовых операций. <...> Ключевые слова: концепция; скоринговая модель; андеррайтинг; вариативность; финансовый продукт; доходность; финансовый анализ; статистический анализ; актуарный анализ; анализ и оценка рисков; убыточность суммы; идентификация; корреляция; программное обеспечение. <...> СТРАХОВОЕ ДЕЛО • сентябрь, 2015 Терюхов Виктор Евгеньевич, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета, руководитель лаборатории риск-менеджмента, эксперт-консультант, член Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров PRMIA (Professional Risk Managers International Association, USA) Teryuhov Victor E., Associate Professor of St. <...> Petersburg State University of Economics, Head of the Laboratory of Risk Management, Expert Consultant, Member of the International Association of Professional Risk Managers PRMIA (Professional Risk Managers International Association, USA) teruhov@gmail.com КОНЦЕПЦИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ АНДЕРРАЙТИНГА И ВАРИАТИВНОСТИ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА Традиционные скоринговые модели, как правило, основаны на т. н. балльной системе. <...> Данная система отражает лишь качественные («плохой»/«средний»/«хороший») характеристики потенциальных заемщиков, но не отражает количественные характеристики кредитоспособности потенциальных заемщиков (дефолтности, доходности) и соответствующих оптимальных условий (сумма, срок, процентная ставка) возможного кредитования и/или стоп-факторов (ограничений). <...> Кроме того, некоторые предлагаемые скоринговые модели универсализированы и основаны на информации и статистическом анализе общих данных бюро кредитных <...>