УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УДК 336.76 СЕГМЕНТАЦИЯ И ХЭШИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ1 А.Г. Спиро, М.Д. Гольдовская, Н.Е. Киселева, И.В. Покровская Предложено каждому анализируемому временному ряду цены торгуемого на бирже актива (ВР-Ц) поставить в соответствие временной ряд хэш-кодов (ВР-ХК), которые для каждого элемента ВР-Ц будут показывать рост или падение цены. <...> Отмечено, что в данном случае хэш-коды представляют собой целые числа, и их последовательность позволяет выделить в динамике изменения цены биржевого актива одинаковые (типовые) группы членов ряда ВР-Ц. <...> Описаны процедуры преобразования исходного временного ряда и определения соответствующих хэш-кодов. <...> Предложена методика анализа траектории и прогнозирования цены биржевого актива по данным сегментации и хэширования. <...> Ключевые слова: фондовый рынок, процедура скользящего окна, хэш-коды, сегментация временных рядов, типовые сегменты, прогнозирование роста/падения котировок акций. <...> ВВЕДЕНИЕ Профессиональные участники рынка используют в техническом анализе ряд различных индикаторов для прогнозирования цен [1, 2]. <...> Поскольку принципы анализа достаточно подробно изложены в литературе, то обратим внимание лишь на тот факт, который сформулирован в одной из «аксиом» технического анализа, а именно, что в цене актива в данный момент времени отражены все возможные ситуации, которые известны участникам фондового рынка относительно данного актива. <...> При работе на фондовом рынке часто требуется анализировать не только входные данные, но и делать прогноз цены исследуемого актива (в статье рассматривается 1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (грант 14-29-00309) и РФФИ (проекты 14-07-00463, 15-07-06713, 16-07-00895, 16-07-00896). прогнозирование на ближайшее будущее). <...> В настоящей работе для решения задач анализа и прогнозирования временных рядов на фондовом рынке предлагается метод, использующий <...>