Проблемы экономики, № 6, 2014 Соколянский В.В., кандидат медицинских наук, доцент Подольский А.Е., Маркин Д.В. <...> ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В статье представлен один из способов анализа финансовых рынков – фрактальный анализ. <...> Описаны фрактальные свойства динамического финансового ряда на основе R/S-анализа. <...> Приведен алгоритм анализа финансовых временных рядов с помощью метода нормированного размаха. <...> Даны интерпретация показателя Херста, позволяющего судить о возможности прогнозирования финансового инструмента, и классификация временных рядов с использованием показателя Херста. <...> Бурно развивающееся направление в анализе финансовых рынков – методики фрактального анализа – широко используются в международной торговле, на что указывают Peters (1991), Williams (1995), Алмазов (2009). <...> Поэтому стабильность рынка в таких случаях является временным явлением, а хаотичность – постоянным, и для описания этой нестабильности и предсказывания поведения рынков применение фракталов в виде финансовых временных рядов будет целесообразным. <...> Turner и Wiegel (1990) провели исследование волатильности, используя дневной индекс рейтинговой компании S&P с 1928 по 1990 гг. <...> Авторы установили: распределения прибыли в течение дня по индексам S&P и Доу-Джонса отрицательно асимметричны с большой плотностью в окрестности среднего значения и в области больших и малых прибылей (рисунок 1), если сравнивать это распределение с нормальным [2]. <...> Распределение частоты пятидневных прибылей по индексу S&P 500, январь 1928 – декабрь 1989 гг.: нормальное распределение и действительные прибыли [2] 124 Проблемы экономики, № 6, 2014 Это исследование с очевидностью говорит о том, что прибыли рынков не подчиняются нормальному распределению, но могут быть представлены в виде фрактальных временных рядов. <...> Основным параметром, характеризующим фрактальный временной ряд, является его фрактальная размерность [3]. <...> При изучении фрактальных свойств динамических рыночных <...>