№ 33 (1) 2014 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА APPLIED ECONOMETRICS Стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. <...> Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. <...> В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором. <...> Коррелированность наблюдений является типичным свойством данных, используемых Р в макроэкономике, финансах и международной торговле — всюду, где данные имеют структуру временных рядов, т. е. одна и та же переменная наблюдается в течение нескольких периодов. <...> Приводимая ниже статья дает рецепт, как оценивать точность оценок в этом случае, накладывая минимальные требования на структуру данных (типа стационарности) и не ограничивая структуру зависимости. <...> Данная статья является прекрасным примером полупараметрического оценивания временных рядов. <...> Полупараметрическим называется состоятельное оценивание маломерного параметра — в данном случае асимптотической ковариационной матрицы — зависящего от немоделируемой бесконечномерной структуры временной корреляции между различными наблюдениями, которая не может быть оценена состоятельным образом. <...> Ньюи, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами по непараметрическому и полупараметрическому оцениванию. <...> В его интересы также входят проблемы эффективного оценивания и эффективного выбора инструментов в регрессиях. <...> Вест, профессор экономики в университете Висконсина в Мэдисоне, является известным специалистом по временным рядам, проблемам макроэкономического оценивания <...>