Прикладная эконометрика / Applied Econometrics №1 2014 (1120,00 руб.)

Стр.1

Стр.2

Стр.3

№33(1) 2014 ISSN 1993-7601 Главный редактор Айвазян Сергей Артемьевич — д-р физ.-мат. наук, акад. (иностранный член) НАН Армении, Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Московская школа экономики МГУ. Заместитель главного редактора Пересецкий Анатолий Абрамович — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН, Российская экономиче - с кая школа (РЭШ). Ответственный секретарь Сластников Александр Дмитриевич — канд. физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН. Члены редколлегии Бродский Б. Е. — д-р физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ. Ван Суст А. — Ph. D., Тилбургский университет, Нидерланды. Вербик М. — Ph. D., школа менеджмента, Роттердам, Нидерланды. Денисова И. А. — Ph. D., Центр экономических и финансовых исследований и разработок ( ЦЭФИР), ЦЭМИ РАН. Елисеева И. И. — чл.-кор. РАН, д-р экон. наук, Социологический институт РАН, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Ершов Э. Б. — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ. Канторович Г. Г. — канд. физ.-мат. наук, НИУ ВШЭ. Карлеваро Ф. — д-р наук, Женевский университет, Швейцария. Макаров В. Л. — акад. РАН, д-р физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН, РЭШ. Максимов А. Г. — канд. физ.-мат. наук, Нижегородский филиал НИУ ВШЭ. Микушева А. Е. — Ph. D., канд. физ.-мат. наук, Массачусетский технологический институт, Кэмбридж, США. Мхитарян В. С. — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ. Рубин Ю. Б. — д-р экон. наук, профессор, чл.-кор. РАО, ректор МФПУ «Синергия». Рудзкис Р. — д-р наук, Институт математики и информатики, Каунасский университет, Литва. Слуцкин Л. Н. — Ph. D., Институт экономики РАН. Суслов В. И. — чл.-кор. РАН, д-р экон. наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. Харин Ю. С. — чл.-кор. НАН Беларуси, д-р физ.-мат. наук, Белорусский государственный университет, НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ, Беларусь. Журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. Он также индексирован в международных базах научных журналов по экономике RePEc и EconLit.

Стр.1

№ 33 (1) 2014 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА МакроэконоМика А. В. Полбин Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 инвестиции В. Ф. Лапо Эконометрическое исследование эффективности методов стимулирования инвестиций в лесопромышленный комплекс . . . . . . . . . . 30 эконоМика труда П. В. Травкин Оценка отдачи от дополнительного профессионального обучения российских работников: учет влияния способностей на заработную плату . . . . . . . . 51 общество Д. В. Сальникова Моделирование взаимосвязи между субъективным экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС . . . . . . . . 71 теория и Методология А. И. Балаев Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы . . . . . 90 В. К. Семёнычев, Е. И. Куркин, Е. В. Семёнычев, А. А. Данилова Инструментарий моделирования колебательной компоненты в колоколообразных кривых жизненного цикла продукта . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 классические работы по эконоМетрике А. E. Микушева Стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Уитни К. Ньюи, Кеннет Д. Вест Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 научная жизнь X Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Предстоящие конференции по эконометрике и прикладной статистике . . . . . . . . . 135 Current issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Условия публикации статьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2 Содержание номера Current issue APPLIED ECONOMETRICS

Стр.2

А. В. Полбин APPLIED ECONOMETRICS ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 33 (1) 2014 А. В. Полбин Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской экономики и производится разложение циклической компоненты основных макроэкономических переменных по экзогенным шокам. ключевые слова: динамические стохастические модели общего равновесия; малая открытая экономика; деловые циклы; байесовский подход в эконометрике. JEL classification: C11; E32; E40; E47; F41. 1. введение вого цикла. Но, в отличие от векторных авторегрессий, DSGE модели прочно опираются на экономическую теорию и предлагают формальный экономико-математический аппарат для изучения факторов делового цикла и анализа экономической политики, с данной точки зрения они меньше подвержены критике Лукаса (Lucas, 1976). С другой стороны, поскольку DSGE модели прочно основаны на теории, они часто являются слишком стилизованными, чтобы можно было привести их в непосредственное соответствие с данными (см., например, (Ireland, 2004)). В качестве ключевых работ относительно спецификации и оценки DSGE моделей можно В выделить (Christiano et al., 2001, 2005; Smets, Wouters, 2003, 2007). В работах (Christiano et al., 2001, 2005) было показано, что DSGE модель с широким набором реальных и номинальных жесткостей, таких как жесткость цен и номинальных заработных плат1, привычки в потреблении, издержки на установку капитала и издержки интенсивности загрузки капитальных мощностей, достаточно хорошо способна воспроизводить динамические отклики на шоки денежно-кредитной политики. В работах (Smets, Wouters, 2003, 2007) авторы строят DSGE модели для Европы и США, спецификации которых в целом согласуются с работами (Christiano et al., 2001, 2005), и оценивают их с помощью байесовских эконометрических методов. Согласно результатам (Smets, Wouters, 2003, 2007), оцененные DSGE модели обеспечивают хорошую согласованность 1 Это означает, что данные ценовые показатели не являются гибкими в краткосрочном периоде и приспосабливаются к изменениям спроса только с течением некоторого времени. Macroeconomics Макроэкономика 3 последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс как в спецификации, так и в оценивании динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE). Целью построения DSGE моделей, как правило, является изучение дело

Стр.3