УДК 519.21 ПРИМЕЧАНИЕ К АВТОРЕГРЕССИОННОМУ АНАЛИЗУ ден из соотношения estOLS Рассматривается проблема идентификации параметра Eлинейного разностного уравнения xt Показано, что при выполнении условия r . <...> Ключевые слова: авторегрессионный анализ, корреляционный анализ, стохастические процессы, почs+1=•estOLS ти периодические функции. <...> Как хорошо известно [1, 2], автокорреляция возмущений оказывает пагубное влияние на качество МНК-оценок параметров авторегрессионных моделей. <...> Большой вклад в исследование проблемы автокорреляции возмущений внесли Уолкер, Дарбин, Уотсон, фон Нейман и другие авторы [1, 2]. <...> Однако эта проблема до настоящего времени остается во многих отношениях открытой. <...> В данной работе наряду с исходным уравнением (1) рассматриваются и его следствия (2) К оцениванию параметров ,22,23,… этих уравнений, рассматриваемых по отдельности, применяется обыкновенный метод наименьших квадратов. <...> В предположении, что возмущения t обладают финитной автокорреляцией (3) удается показать, что указанные МНК-оценки удовлетворяют соотношению (4) из которого, в частности, следует, что при est s≠0 1. <...> Возмущения t (t=0, ±1, ±2,…) предполагаютопределенных и (равномерно) ограниченных на дискретном множестве {…, -2, -1, 0, 1,…}, имеет единственное решение; это решение дается формулой (5) и является экспоненциально устойчивым. <...> Относительно процесса t мы принимаем выполненным следующие два условия: во-первых, мы предполагаем, что этот процесс допускает существование автокорреляционной функции: (6) во-вторых, мы предполагаем, что автокорреляция процесса t носит финитный характер (см. <...> ). Проблемы машиностроения и автоматизации, № 1 – 2011 125 ся величинами детерминированными и (равномерно) ограниченными. <...> При ||<1 разностное уравнение (1) в классе процессов xt , для каждого (равномерно ограниченного) детерминированного процесса u=ut всех реализаций процесса (7). <...> В качестве «чисто детерминированной» функции t трим функцию t с финитной <...>