Финансы и кредит ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) Банковская деятельность УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ Ольга Валерьевна НИКУЛИНАa,*, Алена Ивановна КОВАЛЕНКОb a доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация Olgafinans@mail.ru b аспирантка кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация KovalenkoAlenaIvanovna@yandex.ru * Ответственный автор История статьи: Принята 09.04.2015 Одобрена 28.04.2015 УДК 336.713:336.77 Ключевые слова: управление рисками, кредитный риск, мониторинг, кредитная политика, коммерческий банк Аннотация Предмет и тема. <...> В современных условиях увеличение доли проблемных кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных ресурсов. <...> Цель данного исследования — разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию механизма управления кредитным портфелем коммерческого банка на основе методики оценки кредитного риска с применением VaRмодели и процедур имитационного моделирования. <...> Применение методики Value-at-Risk (VaR) позволило провести оценку кредитного риска портфеля коммерческого банка на основе анализа максимальных убытков банка с подразделением их на ожидаемые и неожидаемые. <...> Обоснована необходимость разработки методики управления кредитным риском коммерческого банка на базе оценки вероятности наступления дефолта заемщика Предложено производить оценку ожидаемых и неожидаемых убытков для планирования резервов банка на возможные потери по ссудам и определения собственного уровня надежности кредитного портфеля. <...> Предложенная методика управления кредитным риском коммерческого банка позволит руководству банка проводить внутреннюю оценку риска на постоянной основе, принимать эффективные управленческие решения для установления <...>