Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 563691)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
  Расширенный поиск
Результаты поиска

Нашлось результатов: 57955 (2,33 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

Скорректированное на риск ценообразование долгосрочных кредитов, финансируемых краткосрочными депозитами банкаИ.В. Волошин // Управление риском .— 2013 .— №4 .— С. 13-19 .— URL: https://rucont.ru/efd/611715 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Волошин Игорь Владиславович

В статье предложено модифицировать метод ценообразования с учетом риска, основанный на RAROC-подходе, путем добавления к ставке, рассчитанной традиционным RAROC-методом, спреда ликвидности. Спред ликвидности учитывает изменение стоимости фондирования, вызванное несогласованностью сроков погашения кредита и депозита. Представлена методика расчета спреда ликвидности, которая базируется на теории оценки стоимости простых процентных свопов. Приведены примеры расчета спреда

пересматриваемая каждые полгода; для этого депозита r0�= 15,91% (см. табл. 1, срок m2 = 0,5); f2,4 – простая форвардная <...> Непрерывная форвардная ставка cf2,4 рассчитывается по формуле (3): . <...> Поэтому непрерывную форвардную ставку переведем в простую по формуле (3): . <...> Для входных данных, приведенных в табл. 2, непрерывная форвардная ставка равна: . <...> Тогда простая форвардная ставка равна: .

2

Методы и алгоритмы финансовой математики [монография], Financial Engineering and Computation

Автор: Люу Ю.-Д.
М.: Лаборатория знаний

Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги.

форвардными ставками. <...> форвардной ставке f (n, m). <...> равны форвардным ставкам. <...> форвардными ставками. <...> равны форвардным ставкам.

Предпросмотр: Методы и алгоритмы финансовой математики (1).pdf (0,3 Мб)
3

Приемы финансовых вычислений в условиях определенности практикум

Автор: Синицын Е. В.
Издательство Уральского университета

Пособие содержит основные сведения о приемах финансовых вычислений, проводимых в условиях определенности (при наличии всей информации, необходимой для проведения вычислений). Подробно рассмотрены схемы начисления простых и сложных процентов, понятие приведенной стоимости денег, методы дисконтирования денежных потоков и методы оценки ценных бумаг с фиксированным доходом. Анализируются временная структура процентных ставок и ее основные модели, способы определения форвардных процентных ставок. Для лучшего усвоения материала в пособие включены практические задания, тест для самопроверки, кейсы. Предложены темы семинарских занятий.

ВрЕмЕнная Структура прОцЕнтных СтаВОк и фОрВардныЕ СтаВки ........................................... <...> Форвардные ставки ................................................................................... <...> ставки Форвардные ставки — это ставки, определяемые текущими нулевыми ставками для будущих временных <...> Т = 0 Т = Т1 ZR1 RF Т = Т2 ZR2 Время рис. 3. определение форвардной ставки Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ <...> ставка RF > ZR2, а для ниспадающей (ZR2 > ZR1) — форвардная ставка RF < ZR2. в предельном случае Т2

Предпросмотр: Приемы финансовых вычислений в условиях определенности практикум.pdf (0,4 Мб)
4

№4 [Управление риском, 2013]

В журнале освещаются теоретические и практические результаты научных исследований в области управления рисками по следующим вопросам:общая теория рисков; оценка риска;страхование в системе управления рисками;управление рисками и экономическая безопасность; риск-менеджер;теоретико-методологические проблемы социологии риска; управление рисками социокультурного развития России; мировое общество риска; социально-политические и экономические уязвимости.

пересматриваемая каждые полгода; для этого депозита r0�= 15,91% (см. табл. 1, срок m2 = 0,5); f2,4 – простая форвардная <...> Непрерывная форвардная ставка cf2,4 рассчитывается по формуле (3): . <...> Поэтому непрерывную форвардную ставку переведем в простую по формуле (3): . <...> Для входных данных, приведенных в табл. 2, непрерывная форвардная ставка равна: . <...> Тогда простая форвардная ставка равна: .

Предпросмотр: Управление риском №4 2013.pdf (0,1 Мб)
5

№3 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

Ключевые слова: процентные ставки доходности, аффинная модель, кривая доходности, форвардная кривая, <...> Форвардная ставка f(τ) определяется выражением f(τ) = ( ) ( )dB dAr d d τ τ − τ τ = ( )( ) .dyy d τ τ <...> Медведев В(0) = 0 ≤ В(τ) ≤ В(∞) = V − 1, 0 ≤ τ ≤ ∞. (12) Используя формулу (10) для форвардной ставки <...> Доходность до погашения у(τ) и форвардная ставка f(τ) принимают одинаковые значения для крайних сроков <...> кривой встречается при В = V −1 (т. е. при τ = ∞), откуда следует, что в этом случае форвардная ставка

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №3 2012.pdf (0,7 Мб)
6

Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректностьМ.З. Курбангалеев, Лапшин, Смирнов // Страховое дело .— 2015 .— №11 .— С. 36-52 .— URL: https://rucont.ru/efd/610585 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Курбангалеев Марат Зуфарович

Статья посвящена изучению согласованности (непротиворечивости) котировок облигаций и контрактов CDS в рамках общепринятой концепции ценообразования кредитного риска, позволяющей учитывать срочную структуру как безрисковых процентных ставок, так и вероятностей дефолтов. В работе предложен подход к проверке согласованности и процедура обработки противоречивых данных. Предложенный подход является модельно независимым: он совместим с любым способом оценки срочной структуры. Он также позволяет оценить точность построения срочной структуры безрисковой доходности по заданному набору данных. Описываемый подход был применен к котировкам государственных облигаций и контрактов CDS стран еврозоны. Установлено, что котировки облигаций/контрактов CDS, как правило, не являются согласованными на межстрановом уровне даже в случае фильтрации данных на уровне эмитента. При этом полученные результаты говорят в пользу устойчивой группировки стран еврозоны на основе согласованности данных внутри выделенных кластеров. Разработанная методология может быть полезным инструментом для риск-менеджеров и финансовых инженеров при анализе согласованности данных по рыночным котировкам

Хаулинг и Форст [9] в качестве безрисковой ставки использовали ставку репо, но оцен­ ки спредов CDS на <...> Халли др. [17] рассчитывают эффек­ тивную безрисковую ставку, т. е. ставку, при­ водящую спреды облигаций <...> практике описания процентных ставок с непре­ рывным начислением в терминах спот­ставок и мгновенных форвардных <...> в момент времени t; ft (s) – наблюдаемая в момент времени t мгновенная форвардная ставка для срока s <...> Продолжая аналогию с процентными став­ ками, можно ввести понятие форвардной ин­ тенсивности дефолта

7

№1 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

Ключевые слова: процентные ставки доходности, аффинная модель, кривая доходности, форвардная кривая, <...> Такие ставки f(t, T1, T2) называются форвардными. <...> Форвардные ставки при T1 → T2 = T определяют краткосрочные ставки для будущих моментов времени T и называются <...> мгновенными форвардными ставками f(t, T, x). <...> Именно они чаще интересуют инвесторов и словосочетание «форвардные ставки» обычно относится именно к

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №1 2012.pdf (0,7 Мб)
8

Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей учеб. пособие

Автор: Бухвалов А. В.
СПб.: Высшая школа менеджмента

Данное учебное пособие продвинутого уровня посвящено ряду классических моделей теории финансов: модели эффективности рынка, модели ценообразования на капитальные активы (CAPM) как в исходной, так и в обобщенной формулировке, приложению моделей ценообразования на опционы к финансовым рынкам, модели ценности под риском (VaR), моделированию поведения стратегических инвесторов. Центральным моментом является не просто рассмотрение общей теории, а демонстрация того, как с ее помощью можно решать конкретные задачи и анализировать конкретные ситуации. Во-первых, показывается, как соответствующие модели надо модифицировать и развивать для решения определенных задач. Во-вторых, результаты доводятся до детальных расчетов, причем на примерах российского рынка. Такого рода навыки и подходы относятся к специфике работы финансового аналитика высокого класса.

Форвардные ставки и гипотеза чистых ожиданий . . . . . . . 31 1.4.1. <...> Прогнозирование по форвардным ставкам . . . . . . . 31 1.4.2. <...> Прогнозирование по форвардным ставкам Общепринято считать, что форвардная ставка (implied forward rate <...> Фактически фьючерсный контракт — это материализованная форвардная ставка. <...> При каких условиях форвардные ставки могут оказаться отрицательными?

Предпросмотр: Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей учебное пособие (2010).pdf (0,3 Мб)
9

№3 [Вопросы оценки, 2005]

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

равна соответствующей форвардной ставке, т.е. ожидаемое увеличение годовой спот-ставки является причиной <...> должна быть несколько меньше, чем форвардная ставка (на величину премии за ликвидность). <...> В общем виде для спот-ставок r в годы t – 1 и t связь с форвардной ставкой f между годами t – 1 и t такова <...> произведения одногодовой спот-ставки и годовой форвардной ставки r1,2. <...> r0,1 и форвардные ставки f1,2, пока рынок не достиг бы равновесия.

Предпросмотр: Вопросы оценки №3 2005.pdf (0,1 Мб)
10

Финансовые институты и рынки: начальный курс учеб.-метод. пособие

Автор: Окулов В. Л.
СПб.: Высшая школа менеджмента

В настоящем пособии в рамках функционального подхода рассматривается организация финансовой системы, механизмы ее функционирования и важнейшие элементы системы: финансовые институты, финансовые рынки, финансовые инструменты. В книге также даются базовые понятия о временной стоимости денег и анализе денежных потоков, приводятся простейшие модели оценки финансовых активов и практический инструментарий для анализа финансовых решений домохозяйств и фирм. На простых примерах рассматриваются важнейшие понятия финансовой экономики: концепция риска и концепция эффективного рынка.

через год, поэтому ее называют форвардной ставкой (forward rate) на 2 года через год. <...> Покажите, что в этом случае форвардная процентная ставка также определяется формулой (8.3). 5. <...> Покажите, что в этом случае форвардная процентная ставка также определяется формулой (8.3). <...> Форвардные ставки. Вмененные ставки и арбитражные операции. 7.4. Практикум. <...> Форвардные курсы и форвардные ставки. 13.4. Информационная эффективность рынков. 13.5.

Предпросмотр: Финансовые институты и рынки начальный курс учебно-методическое пособие (2011).pdf (0,7 Мб)
11

№2 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

ставки. <...> Ключевые слова: процентные ставки доходности, аффинная модель, кривая доходности, форвардная кривая, <...> < θ, форвардная ставка F(B) больше ставки доходности до погашения Y(B) для любых значениях дюрации безрисковой <...> ставки B1. <...> r > θ, форвардная ставка F(B) наоборот меньше ставки доходности до погашения Y(B) также для любых значениях

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №2 2012.pdf (0,2 Мб)
12

№11 [Страховое дело, 2015]

В журнале освещаются теоретические и практические результаты научных исследований и разработок по следующим вопросам: общая теория страхования и перестрахования; формы и виды страхования; организация страхового дела; взаимное страхование; страховое посредничество; страховое право; финансовая устойчивость страховой организации; актуарные расчеты; страховые продукты; страхование в системе управления рисками; мировой страховой рынок; теоретико-методологические проблемы социологии риска; управление рисками социокультурного развития России; мировое общество риска; социально-политические и экономические уязвимости.

Хаулинг и Форст [9] в качестве безрисковой ставки использовали ставку репо, но оцен­ ки спредов CDS на <...> Халли др. [17] рассчитывают эффек­ тивную безрисковую ставку, т. е. ставку, при­ водящую спреды облигаций <...> Они обнаружили, что эффективная ставка лежит между доходностью казначейских бумаг США и ставкой по процентным <...> в момент времени t; ft (s) – наблюдаемая в момент времени t мгновенная форвардная ставка для срока s <...> Продолжая аналогию с процентными став­ ками, можно ввести понятие форвардной ин­ тенсивности дефолта

Предпросмотр: Страховое дело №11 2015.pdf (0,1 Мб)
13

№2 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2013]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

краткосрочной ставкой r и мгновенной дисперсией D краткосрочной ставки процентная ставка аффинной доходности <...> до погашения (кривая доходности) и форвардная процентная ставка определяются формулами y(τ, r, D) = <...> В этом случае краткосрочная ставка доходности в исходной точке определяется только процентной ставкой <...> ставки, факторные модели, форвардная кривая. <...> Обычно интересуются процентной ставкой доходности до погашения y(τ,x) или форвардной процентной ставкой

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №2 2013.pdf (0,7 Мб)
14

№4 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2008]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

r1 = 0,001 и брать кредит в банке по ставке r1 = 0,002. <...> , а в случае прямого, известного как модель Хиса – Джерроу – Мортона (HJM-модель) [6], через форвардную <...> процентную ставку. <...> как предельное значение форвардной ставки. <...> Если форвардная ставка ft(T 1) подчиняется уравнению (6), то процесс Pt(T 1) цены облигации определяется

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №4 2008.pdf (0,2 Мб)
15

№2 [Лесной вестник. Forestry Bulletin, 2008]

Предыдущее название: Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник (до 2016 года)/ Журнал является ведущим научно-информационным журналом в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного комплекса. Журнал публикует: статьи ученых высшей школы, НИИ, зарубежных специалистов, руководителей предприятий и инженеров; тексты докладов ученых на симпозиумах, конференциях и совещаниях; аннотации и рецензии на новые книги; публицистические и исторические литературные материалы. Главный редактор - Обливин Александр Николаевич, профессор, доктор технических наук, академик РАЕН и МАНВШ, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Президент МГУЛ, профессор кафедры процессов и аппаратов деревообрабатывающих производств Московского государственного университета леса

Безубыточная форвардная ставка, которую может предложить банк клиентам, рассчитывается по формуле ( * <...> ставкой, указанной в контракте. <...> Одновременно с заключением форвардного депозитного договора банк заключает форвардный кредитный договор <...> Безубыточная форвардная ставка по кредиту через 3 года составит 1 20 360 3 360 RF = × × − × (20 360 8% <...> Если снижать ставку по краткосрочному кредиту, то безубыточная ставка должна увеличиваться.

Предпросмотр: Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник №2 2008.pdf (0,6 Мб)
16

Современные финансовые рынки монография

М.: Проспект

Монография подготовлена для магистрантов по направлению «Финансы и кредит» и предназначена для формирования облика новой магистерской дисциплины. Рассмотрены теоретические аспекты исследования и регулирования финансовых рынков. Проанализированы экономическая природа и разновидности инструментов финансовых рынков. Сформулированы новые методологические положения развития финансовых рынков в посткризисный период. Исследована институциональная структура финансовых рынков. Раскрыты направления и механизмы трансформации институтов финансовых рынков. Рассмотрен ряд теоретико-методологических вопросов ценообразования, технологий использования деривативов; механизмов секьюритизации, финансовой инженерии.

форвардной процентной ставки. <...> Пусть рыночная форвардная ставка Rm,1,2 > R1,2, определенной по формуле (8). <...> Заключаем форвардный контракт на размещение (1 + R1) денежных единиц под рыночную форвардную ставку Rm <...> Исполняем форвардный контракт, разместив (1 + R1) денежных единиц под договорную форвардную ставку на <...> рыночную форвардную ставку выше R1,2,u (верхняя граница арбитражного коридора), или форвардных позиций

Предпросмотр: Современные финансовые рынки .pdf (0,2 Мб)
17

Взаимосвязь банковской процентной ставки и доходности корпоративных облигацийЯндиев // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика .— 2011 .— №1 .— С. 62-78 .— URL: https://rucont.ru/efd/377729 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Яндиев

В статье представлена разработанная автором модель, описывающая взаимосвязь между текущей банковской процентной ставкой (ставкой по кредитам, предоставляемым предприятиям) и будущей доходностью корпоративных облигаций.

разработанная автором модель, описывающая взаимосвязь между текущей банковской процентной ставкой (ставкой <...> краткосрочные процентные ставки линейно связаны с текущей ставкой доходности по облигациям7. <...> по долгу; N — номинальная сумма долга; n — ставка налога на прибыль для юридических лиц. <...> облигации (ожидается, что это размещение произойдет через год), например, один год, то для расчета форвардной <...> Практическое применение модели банковской процентной ставки 6.1.

18

№3 [Бухгалтерия и банки, 2014]

Одно из ведущих российских изданий банковской тематики. Издается с 1996 г. На его страницах обсуждаются вопросы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, их налогообложения и анализа финансового состояния, внедрения новых технологий, юридические аспекты банковской деятельности. Публикуется банковская отчетность.

Самыми распространёнными типами форвардных контрактов являются соглашения о форвардной ставке и валютные <...> Под соглашением о форвардной ставке понимается соглашение между двумя контрагентами, в соответствии с <...> Самыми распространёнными типами форвардных контрактов являются соглашения о форвардной ставке и валютные <...> Под соглашением о форвардной ставке понимается соглашение между двумя контрагентами, в соответствии с <...> , равной ключевой ставке ЦБ РФ.

Предпросмотр: Бухгалтерия и банки №3 2014.pdf (1,4 Мб)
19

Финансовые рынки и институты учебник

М.: Колос-с

Подготовлен на основе комплексного изучения финансового рынка, раскрывающего его сегменты и взаимосвязь и взаимодействие между его участниками. В содержании раскрыта взаимосвязь профессиональных участников рынка с эмитентами, инвесторами и другими участниками рынка при совершении различных операций с финансовыми активами. Определена роль финансовых институтов и фондов коллективного инвестирования на финансовом рынке. Отражены вопросы секьюритизации и глобализации финансовых рынков, причины организации мировых финансовых рынков и международных финансово-кредитных институтов. По каждому разделу представлено содержание основных вопросов, изложенных тем, предложены контрольные вопросы и задания, обеспечивающие студентам возможность проведения самоконтроля по каждому разделу.

Одним из инструментов хеджирования является соглашение о форвардной ставке ФРА. <...> Соглашение о форвардной ставке это соглашение между двумя контрагентами, в соответствии с которым они <...> Цель заключения соглашения о форвардной ставке состоит в хеджировании процентной ставки. <...> Золотые соглашения о форвардной ставке на рынке широкого распространения не получили. <...> Соглашение о форвардной ставке это соглашение между двумя контрагентами, в соответствии с которым они

Предпросмотр: Финансовые рынки и институты (1).pdf (0,7 Мб)
20

Оценка финансовых активов и современные портфельные теории

Автор: Федотова Марина Юрьевна
РИО ПГАУ

В учебном пособии представлены основной теоретический материал по изучаемой дисциплине, контрольные вопросы по каждой теме, практикум в виде тестовых заданий и задач, вопросы к зачету, словарь терминов.

Разновидностью форвардных контрактов являются форвардные процентные контракты, или соглашения о будущей <...> Эта процентная ставка называется форвардной процентной ставкой. <...> Теория ожидания исходит из предположения, что форвардные (будущие) ставки представляют не что иное, как <...> Иными словами, форвардные ставки, по мнению сторонников данной теории, отражают как величину ожидаемых <...> Согласно этой теории, названной теорией ликвидности, форвардные ставки не являются непредвзятым отражением

Предпросмотр: Оценка финансовых активов и современные портфельные теории.pdf (1,0 Мб)
21

Риск-менеджмент организации учеб. пособие

Автор: Селюков В. К.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Определяются роль и место риск-менеджмента в системе управления организацией, раскрываются функциональная структура системы управления рисками и методы оценки рисков, рассматриваются наиболее распространенные способы управления финансовыми рисками, приводятся практические примеры. Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными планами, утвержденными и реализуемыми в МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана.

валютного курса и форвардной процентной ставки. <...> ниже процентной ставки спот долгосрочного выпуска, форвардная процентная ставка в период между датами <...> Соглашение о форвардной процентной ставке Финансовым инструментом, близким к форвардным контрактам, является <...> может превысить расчетную форвардную ставку 1r и она понесет убытки. <...> Соглашение о форвардной процентной ставке .................. 128 4.2.

Предпросмотр: Риск-менеджмент организации.pdf (0,3 Мб)
22

Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация [учеб. пособие], Economics for Business: Competition, Macro-stability and Globalisation

Автор: Макализ Дермот
М.: Лаборатория знаний

В книге тремя крупными блоками охвачены следующие вопросы: стратегия и тактика предприятий в условиях рыночной конкуренции, макроэкономические аспекты деятельности предприятий (государственное регулирование, ценовая политика, безработица, прогнозирование бизнеса), глобальная экономика (торговые отношения, иностранные инвестиции, миграция рабочей силы, потоки капитала при изменении курсов валют). Каждая глава книги богато проиллюстрирована примерами из реальной жизни.

Теперь мы проверим, правда ли это, что форвардная ставка является мерой ожиданий валютного курса. <...> Ответ можно найти, сравнив форвардную рыночную ставку в момент времени t за доставку в момент (t + 1) <...> (б) Принимая процентную ставку и текущий биржевой курс валют как указано выше, какой форвардный курс <...> (в) Принимая процентную ставку и текущий биржевой курс валют и форвардный курс как указано выше, где <...> Теперь мы проверим, правда ли это, что форвардная ставка является мерой ожиданий валютного курса.

Предпросмотр: Экономика бизнеса конкуренция, макростабильность и глобализация.pdf (0,6 Мб)
23

Финансовый менеджмент учеб. пособие

Автор: Ливсон М. В.
М.: Московский государственный университет печати

Рассматриваются актуальные вопросы управления финансовыми потоками современных российских предприятий. Представлены теоретические аспекты сущности финансового менеджмента, основы планирования и прогнозирования, основные концепции, методы управления активами и капиталом предприятий, управление финансовыми рисками на предприятиях.

процента (процентной ставки). <...> Хеджирование — форвардный контракт — опцион — фьючерский контракт — своп 4. Диверсификация 1. <...> Хеджирование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой биржевую операцию по покупке форвардных <...> Форвардный контракт дает возможность заранее зафиксировать курс обмена определенной суммы валюты на согласованную <...> Важнейшими среди них являются: а) паритет процентных ставок; б) форвардная ставка, как важнейшее средство

Предпросмотр: Финансовый менеджмент.pdf (0,5 Мб)
24

Управление рисками в международном бизнесе учебник

Автор: Дегтярева О. И.
М.: ФЛИНТА

В пособии рассмотрены вопросы, связанные со специфическими страновыми рисками, возникающими при осуществлении различных видов деятельности компаний за рубежом. Представлены основополагающие теоретические аспекты предпринимательских рисков, связанных с зарубежными операциями. Показаны основные методы анализа и оценки этих рисков применительно к экспортно-импортным, инвестиционным и кредитным операциям. Рассмотрены стратегии и методы управления политическими, валютными и ценовыми рисками зарубежной деятельности.

Ставка премии по категории 1 соответствует 1/3 ставки пре� мии по категории 3, а премия по категории <...> Валютный курс, используемый при расчетах, базируется на форвардных ставках плюс соответствующая комиссия <...> Премия или дисконт форвардного курса отражают разницу в процентных ставках между странами и отражают <...> ставкой. <...> Могут быть различия во времен� ных рамках форвардной сделки наличного рынка и месяца по� ставки фьючерсного

Предпросмотр: Управление рисками в международном бизнесе.pdf (0,1 Мб)
25

№8 [Бухгалтерия и банки, 2012]

Одно из ведущих российских изданий банковской тематики. Издается с 1996 г. На его страницах обсуждаются вопросы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, их налогообложения и анализа финансового состояния, внедрения новых технологий, юридические аспекты банковской деятельности. Публикуется банковская отчетность.

на прежнем уровне ставку рефинансирования и процентные ставки по основным операциям Банка России. <...> по кредиту в случае повышения: • ставки рефинансирования ЦБ РФ по сравнению со ставкой, действовавшей <...> Одним из широко используемых инструментов является форвардная операция. <...> Обычно банк заключает с клиентом соглашение о форвардных ставках, защищающее инвестиции от движения краткосрочных <...> В этой системе осуществляется обмен обязательствами по форвардным и спот-сделкам в иностранной валюте

Предпросмотр: Бухгалтерия и банки №8 2012.pdf (0,6 Мб)
26

№7 [Бухгалтерия и банки, 2014]

Одно из ведущих российских изданий банковской тематики. Издается с 1996 г. На его страницах обсуждаются вопросы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, их налогообложения и анализа финансового состояния, внедрения новых технологий, юридические аспекты банковской деятельности. Публикуется банковская отчетность.

Приказом № 10-13/пз-н определено, что биржевой форвардный договор является поставочным договором. <...> Вторым видом форвардных контрактов является внебиржевой форвардный контракт — договор, заключаемый не <...> Внебиржевые форвардные контракты в соответствии с пунктом 11 приказа № 10-13/пз-н являются поставочными <...> Одним из широко используемых инструментов является форвардная операция. <...> Обычно банк заключает с клиентом соглашение о форвардных ставках, защищающее инвестиции от движения краткосрочных

Предпросмотр: Бухгалтерия и банки №7 2014.pdf (1,6 Мб)
27

№1 [Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2011]

Основан в 1946г. Журнал является периодическим научным изданием. Его основная задача – отражение фундаментальных и практически значимых научных и учебно-методических достижений профессоров, преподавателей, научных сотрудников, докторантов, стажеров и аспирантов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также работников вузов и научных организаций России и стран СНГ (Республика Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Украина и др.), руководящих работников и ведущих специалистов федеральных органов власти.

Взаимосвязь банковской процентной ставки и доходности корпоративных облигаций. . . . . . . . . . . . <...> разработанная автором модель, описывающая взаимосвязь между текущей банковской процентной ставкой (ставкой <...> краткосрочные процентные ставки линейно связаны с текущей ставкой доходности по облигациям7. <...> облигации (ожидается, что это размещение произойдет через год), например, один год, то для расчета форвардной <...> Практическое применение модели банковской процентной ставки 6.1.

Предпросмотр: Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика №1 2011.pdf (0,7 Мб)
28

№4 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2013]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

Использование такого подхода проиллюстрировано при анализе свойств кривой доходности и форвардной кривой <...> Кривая доходности y(τ, x) и форвардная кривая f(τ, x) определяются через функции A(τ) и B(τ) по формулам <...> Причем интересно отметить, что для малых дисперсий форвардная доходность превышает ставку доходности <...> Однако с ростом дисперсии картина меняется и уже доходность до погашения доминирует над форвардной ставкой <...> Использование такого подхода проиллюстрировано при анализе свойств кривой доходности и форвардной кривой

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №4 2013.pdf (0,7 Мб)
29

Словарь финансово-экономических терминов

М.: ИТК "Дашков и К"

Словарь содержит системно изложенный материал, дающий целостное представление о терминологии финансово-экономического профиля, по следующим разделам: глоссарий, англо-русский и русско-английский словари. В издание включены также приложения: предметный словарь, где термины систематизированы по группам, характеризующим различные области функционирования финансово-экономического рынка; словарь сокращений; словарь сленга, используемого на российском и зарубежном рынках; основные формулы, применяемые при выполнении операций с финансовыми инструментами.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФОРВАРДНАЯставка процентная, зафиксированная на сегодняшний день, по которой на <...> FORWARD INTEREST RATE — ставка процентная форвардная. <...> МАРЖА УЧЕТНОЙ СТАВКИ — interest margin. МАРЖА ФОРВАРДНАЯ — forward margin. <...> СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФОРВАРДНАЯ — forward interest rate. <...> процентная форвардная Ставка процентная эффективная Ставка реальная отрицательная Ставка рефинансирования

Предпросмотр: Словарь финансово-экономических терминов.pdf (0,2 Мб)
30

Глобальные рынки ресурсов монография

Автор: Чеботарёв Н. Ф.
М.: Проспект

В монографии с позиции ресурсного подхода рассмотрены глобальные рынки ресурсов. Основное внимание уделено рынкам традиционного сырья и услуг. Выявлены возможности сырьевого экспорта России на основе использования конкурентных преимуществ, региональных и отраслевых факторов в условиях применения санкций. Информационный материал работы может применяться для формирования и пополнения информационно-аналитической базы принятия управленческих решений, формирования бизнес-моделей и сответствующих компетенций.

Основными видами ликвидных форвардных контрактов являются валютные форварды и форвардные контракты на <...> ставку процента. <...> Они устанавливают форвардные курсы купли-продажи валют с любым сроком исполнения, заключают форвардные <...> форвардную ставку, записанную в контракте, то покупатель получает доход, который выплачивает ему банк <...> спот на рынке на момент исполнения контракта; Пф — форвардная процентная ставка, зафиксированная в контракте

Предпросмотр: Глобальные рынки ресурсов. Монография.pdf (0,2 Мб)
31

№ 2 [Философия социальных коммуникаций, 2012]

Материалы научно-теоретического журнала посвящены анализу философских проблем социальных коммуникаций в сфере политико-правового, социального и духовного развития человека и общества, выработке теоретико-методологических подходов исследования социальных коммуникаций.

Экономическое развитие общества: новые ориентиры познания 133 ним форвардным контрактом всех денежных <...> В случае отсутствия на рынке долгосрочных форвардных контрактов целесообразно использовать контракт с <...> то есть осуществляются две противоположные конверсионные сделки: обмен валютами в настоящее время по ставке <...> спот и на определенную дату в будущем по форвардной ставке. <...> дорогостоящую торговую инфраструктуру, содержать персонал торгового зала, платить высокие арендные ставки

Предпросмотр: Философия социальных коммуникаций № 2 2012 0.pdf (2,0 Мб)
32

Словарь-справочник по экономической теории учеб. пособие для студентов с.-х. вузов

ТЭСЭРА

Издание знакомит с важнейшими понятиями в области экономической теории, микроэкономики и макроэкономики. Раскрывает содержание понятий и основных базовых категорий экономической науки, характеризует структуру экономических знаний.

прямо отражается на разме­ ре дисконта или премии форвардного (срочного) курса валюты. <...> Обычно форвардные сделки соверша­ ются банками, фирмами для того, что­ бы избежать убытков от изменения <...> ФОРВАРДНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – ин­ тервенция, осуществляемая централь­ ным банком государства на форвард­ ном <...> ФОРВАРДНАЯ МАРЖА – разница (дисконт или премия) между курсом ва­ люты по сделкам за наличный расчет ( <...> ФРА – (FRA – англ, forward rate agreement – соглашение о форвардной ставке) – контракт между банком и

Предпросмотр: Словарь-справочник по экономической теории.pdf (0,2 Мб)
33

Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами [учеб. пособие]

Автор: Ковалев В. В.
М.: Проспект

В учебном пособии представлен материал, предназначенный для практического закрепления знаний и навыков, полученных при прохождении теоретического курса «Финансовый менеджмент» («Корпоративные финансы»). Книга структурирована в соответствии с авторским подходом к формулированию логики построения и содержательного наполнения данной дисциплины. Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и ситуации по курсу. Пособие содержит финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения задач, а также тесты и вариант методики контроля знаний студентов (слушателей). Представлены применяемые в Санкт-Петербургском государственном университете рабочие программы курсов «Финансовый менеджмент» и «Анализ финансовой отчетности». Пособие может использоваться также при изучении других курсов, содержащих разделы и темы учетно-аналитической и финансовой направленности, в частности «Финансовый анализ», «Инвестиции», «Финансовые вычисления», «Экономика фирмы», «Бизнес-анализ» и др. В третье издание пособия введены положения, обусловленные изменением российских и международных бухгалтерских регулятивов, уточнены отдельные понятия и категории, включены новые тесты, задачи и кейсы.

специальной литературе их называют деривативами), к которым относятся финансовые опционы, фьючерсы, форвардные <...> К наиболее распространенным приемам хеджирования относятся форвардные и фьючерсные контракты. • Форварды <...> Охарактеризуйте различия между форвардными и фьючерсными контрактами. 21. <...> Задача 17.12 Имеются следующие данные о спотовом и форвардном курсах между норвежской кроной и долларом <...> США: Курс спот Форвардный курс 30 дней 3 месяца 1 год Норвежская крона (за 1 долл.

Предпросмотр: Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами. 3-е издание. Учебное пособие.pdf (0,2 Мб)
34

Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами [учеб. пособие]

Автор: Ковалев В. В.
М.: Проспект

В учебном пособии представлен материал, предназначенный для практического закрепления знаний и навыков, полученных при прохождении теоретического курса «Финансовый менеджмент» («Корпоративные финансы»). Книга структурирована в соответствии с авторским подходом к формулированию логики построения и содержательного наполнения данной дисциплины. Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и ситуации по курсу. Пособие содержит финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения задач, а также тесты и вариант методики контроля знаний студентов (слушателей). Представлены применяемые в Санкт-Петербургском государственном университете рабочие программы курсов «Финансовый менеджмент» и «Анализ финансовой отчетности». Пособие может использоваться также при изучении других курсов, содержащих разделы и темы учетно-аналитической и финансовой направленности, в частности «Финансовый анализ», «Инвестиции», «Финансовые вычисления», «Экономика фирмы», «Бизнес-анализ» и др. Во второе издание пособия введены положения, обусловленные изменением российских и международных бухгалтерских регулятивов, уточнены отдельные понятия и категории, включены новые тесты, задачи и кейсы.

специальной литературе их называют деривативами), к которым относятся финансовые опционы, фьючерсы, форвардные <...> К наиболее распространенным приемам хеджирования относятся форвардные и фьючерсные контракты.  Форварды <...> Охарактеризуйте различия между форвардными и фьючерсными контрактами. 21. <...> Задача 17.12 Имеются следующие данные о спотовом и форвардном курсах между норвежской кроной и долларом <...> США: Курс спот Форвардный курс 30 дней 3 месяца 1 год Норвежская крона (за 1 долл.

Предпросмотр: Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами. 2-е издание. Учебное пособие.pdf (0,2 Мб)
35

Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами [учеб. пособие]

Автор: Ковалев В. В.
М.: Проспект

Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и ситуации по курсу «Финансовый менеджмент» («Корпоративные финансы»). Пособие содержит финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения задач, а также тесты и методику контроля знаний студентов (слушателей). Представлены используемые в Санкт-Петербургском государственном университете рабочие программы курсов «Финансовый менеджмент» и «Анализ финансовой отчетности». Пособие может использоваться при изучении курсов «Финансовый анализ», «Инвестиции», «Финансовые вычисления».

ООО «Aгентство Kнига-Cервис» вают деривативами), к которым относятся финансовые опционы, фьючерсы, форвардные <...> Охарактеризуйте различия между форвардными и фьючерсны! ми контрактами. 21. <...> сами и инфляцией, спотовыми и форвардными ставками, процентны! ми ставками и инфляцией и др. <...> Задача 17.12 Имеются следующие данные о спотовом и форвардном курсах между финской маркой и долларом <...> США) 5,7452 5,7322 5,7066 5,5997 Курс спот Форвардный курс 30 дней 3 месяца 1 год Copyright ОАО «ЦКБ

Предпросмотр: Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами.pdf (0,1 Мб)
36

№21-22 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+). 17.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №21-22 2013.pdf (0,8 Мб)
39

№93-94 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2012]

Общественно-информационная газета Акшинского района

СЕРИАЛ "ШЕРИФ" (16+). 14.10 СВОЯ ИГРА (0+). 15.00 СЕГОДНЯ. 15.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА <...> месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, включающую тарифную ставку

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №93-94 2012.pdf (1,0 Мб)
40

№19-20 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+). 17.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №19-20 2013.pdf (0,4 Мб)
41

№35-36 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

СТРУГАЧЕВ В КОМЕДИИ "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+). 14.20 СВОЯ ИГРА (0+). 15.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №35-36 2013.pdf (0,7 Мб)
42

№5-6 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

14.10 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРАДА" (12+). 15.00 СЕГОДНЯ. 15.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №5-6 2013.pdf (0,7 Мб)
44

№7-8 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

", "О государственно-частном партнерстве", "О промышленных парках Забайкальского края", "О снижении ставки <...> ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+). 17.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №7-8 2013.pdf (0,7 Мб)
45

№25-26 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+). 17.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №25-26 2013.pdf (1,2 Мб)
46

№17-18 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

КОНЦЕРТ (12+). 13.30 НИКОЛАЙ КОЗАК В ФИЛЬМЕ "КАЗАК" (16+). 15.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №17-18 2013.pdf (0,8 Мб)
47

№29-30 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

ДАРЬЯ ЧАРУША, ДМИТРИЙ БОГОМОЛОВ, АНДРЕЙ РУДЕНСКИЙ В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ "ПРЯТКИ" (16+). 16.25 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №29-30 2013.pdf (0,7 Мб)
48

№1-2 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

СЕРИАЛЕ "ВЕРСИЯ" (16+). 14.10 СВОЯ ИГРА (0+). 15.00 СЕГОДНЯ. 15.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №1-2 2013.pdf (1,3 Мб)
49

№13-14 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2013]

Общественно-информационная газета Акшинского района

ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+). 12.00 СЕГОДНЯ. 12.20 СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ В ФИЛЬМЕ "ТОВАРИЩ СТАЛИН" (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №13-14 2013.pdf (1,2 Мб)
50

№75-76 [Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края), 2012]

Общественно-информационная газета Акшинского района

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ". 1.50 СЕРИАЛ "БЕЗ СЛЕДА" (США) (16+). 3.35 СЕРИАЛ "ЧАС ВОЛКОВА" (16+). 16.20 "ОЧНАЯ СТАВКА

Предпросмотр: Сельская Новь (общественно-информационная газета Акшинского района Забайкальского края) №75-76 2012.pdf (0,6 Мб)
Страницы: 1 2 3 ... 1160