Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 563691)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
  Расширенный поиск
Результаты поиска

Нашлось результатов: 21997 (2,31 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей учеб. пособие

Автор: Бухвалов А. В.
СПб.: Высшая школа менеджмента

Данное учебное пособие продвинутого уровня посвящено ряду классических моделей теории финансов: модели эффективности рынка, модели ценообразования на капитальные активы (CAPM) как в исходной, так и в обобщенной формулировке, приложению моделей ценообразования на опционы к финансовым рынкам, модели ценности под риском (VaR), моделированию поведения стратегических инвесторов. Центральным моментом является не просто рассмотрение общей теории, а демонстрация того, как с ее помощью можно решать конкретные задачи и анализировать конкретные ситуации. Во-первых, показывается, как соответствующие модели надо модифицировать и развивать для решения определенных задач. Во-вторых, результаты доводятся до детальных расчетов, причем на примерах российского рынка. Такого рода навыки и подходы относятся к специфике работы финансового аналитика высокого класса.

Наиболее прямой способ оценки спот-ставок заключается в вычислении набора спот-ставок на основе цен государственных <...> Методы построения кривой спот-ставок Рассмотрим кратко методы построения кривой доходности (кривой спот-ставок <...> облигаций), но и спот-ставок на любые сроки. <...> знание длинных спот-ставок. <...> В узком определении: кривая спот-ставок.

Предпросмотр: Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей учебное пособие (2010).pdf (0,3 Мб)
2

Методы и алгоритмы финансовой математики [монография], Financial Engineering and Computation

Автор: Люу Ю.-Д.
М.: Лаборатория знаний

Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги.

Кривые спотставок (s) и форвардных ставок ( f ). <...> Докажите, что кривая форвардных ставок лежит выше кривой спотставок, если кривая спотставок нормальна <...> кривая спотставок. <...> Докажите, что кривая форвардных ставок лежит выше кривой спотставок, если кривая спотставок нормальна <...> кривая спотставок.

Предпросмотр: Методы и алгоритмы финансовой математики (1).pdf (0,3 Мб)
3

ОБОБЩЕНИЕ МОДЕЛИ ВАСИЧЕКА НА СЛУЧАЙ МНОГИХ ФАКТОРОВ: ПРИМЕР СПОТ-СТАВКИ С ДВУМЯ ФАКТОРАМИРусаков, Аплеев // Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics .— 2014 .— №6 .— С. 90-101 .— URL: https://rucont.ru/efd/436775 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Русаков

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Models and Methods Journal of applied informatics no. 6 (54) 2014 введение Вусловиях низких процентных ставок <...> , удерживаемых основными мировыми центральными банками, ценообразование на рынках ставок и облигаций <...> используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок <...> В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются <...> денежного рынка, а также ставок по краткосрочным японским облигациям.

4

Применение модели оценки финансовых активов (CAPM) для прогнозирования доходности акций телекоммуникационных компанийБессонова // Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics .— 2008 .— №2 .— С. 4-10 .— URL: https://rucont.ru/efd/445998 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Бессонова

При всей важности ожидаемой доходности оценить ее бывает нелегко, и способов ее определения существует довольно много. В основном все они отличаются за счет используемых факторов. В статье подробно рассмотрен один из вариантов определения доходности — однофакторная модель оценки финансовых активов CAPM. Также показано, каким образом модель может быть применена к условиям российского рынка на примере анализа акций телекоммуникационных компаний.

.; 2) каждая спот�ставка рассчитывается на полгода; для этого некоторые платежи (квартальные) сведены <...> Предполагается далее, что рынок харак� теризуется нормальной структурой процен� та, т.е. спот�ставки <...> На основе этой зависимости можно най� ти теоретические значения спотовых ставок, найти их отклонение <...> Спот! <...> ставки и тренды Таблица 2 Отклонения рассчитанных спот(ставок от значений уравнения регрессии Эмпирические

5

Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректностьМ.З. Курбангалеев, Лапшин, Смирнов // Страховое дело .— 2015 .— №11 .— С. 36-52 .— URL: https://rucont.ru/efd/610585 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Курбангалеев Марат Зуфарович

Статья посвящена изучению согласованности (непротиворечивости) котировок облигаций и контрактов CDS в рамках общепринятой концепции ценообразования кредитного риска, позволяющей учитывать срочную структуру как безрисковых процентных ставок, так и вероятностей дефолтов. В работе предложен подход к проверке согласованности и процедура обработки противоречивых данных. Предложенный подход является модельно независимым: он совместим с любым способом оценки срочной структуры. Он также позволяет оценить точность построения срочной структуры безрисковой доходности по заданному набору данных. Описываемый подход был применен к котировкам государственных облигаций и контрактов CDS стран еврозоны. Установлено, что котировки облигаций/контрактов CDS, как правило, не являются согласованными на межстрановом уровне даже в случае фильтрации данных на уровне эмитента. При этом полученные результаты говорят в пользу устойчивой группировки стран еврозоны на основе согласованности данных внутри выделенных кластеров. Разработанная методология может быть полезным инструментом для риск-менеджеров и финансовых инженеров при анализе согласованности данных по рыночным котировкам

с непре­ рывным начислением в терминах спот­ставок и мгновенных форвардных ставок. <...> Пусть rt и rt(.) – мгновенная спот­ставка и кривая бес­ купонной доходности, наблюдаемые в момент времени <...> функцию дисконти­ рования Dt(.) можно представить следующим образом: где rt = rt (0) = ft (0)– мгновенная спот­ставка <...> К настоящему моменту разработано боль­ шое количество моделей процентных ставок7. <...> дефолта lt(.) следующим отноше­ нием: Здесь интенсивность дефолта lt = lt(0) ана­ логична мгновенной спот­ставке

6

№3 [Вопросы оценки, 2005]

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

ожиданий, автор статьи в своих расчетах руководствовался тем фактом, что премия за ликвидность для спот-ставок <...> В общем виде для спот-ставок r в годы t – 1 и t связь с форвардной ставкой f между годами t – 1 и t такова <...> произведения одногодовой спот-ставки и годовой форвардной ставки r1,2. <...> Тогда потенциальный инвестор покупал бы двухгодовые спот-ставки r0,2 и продавал бы одногодовые спот-ставки <...> /USD — текущий обменный спот-курс рубля к доллару. Таким образом, .1)1( USD USD/руб.

Предпросмотр: Вопросы оценки №3 2005.pdf (0,1 Мб)
7

Корпоративные финансы Учебно-методический комплект

Автор: Плотникова
М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича

Методические указания, дидактические материалы и контрольные задания для самостоятельной работы студентов факультета заочной формы обучения по направлению подготовки: 080200.62 Менеджмент. Бакалавриат. 2013.

Взаимосвязи спот-ставок и форвардных ставок. <...> Дисконтирование потоков денежных средств по корпоративным облигациям с учетом структуры процентных ставок

Предпросмотр: Корпаративные финансы.pdf (0,8 Мб)
8

Финансовые институты и рынки: начальный курс учеб.-метод. пособие

Автор: Окулов В. Л.
СПб.: Высшая школа менеджмента

В настоящем пособии в рамках функционального подхода рассматривается организация финансовой системы, механизмы ее функционирования и важнейшие элементы системы: финансовые институты, финансовые рынки, финансовые инструменты. В книге также даются базовые понятия о временной стоимости денег и анализе денежных потоков, приводятся простейшие модели оценки финансовых активов и практический инструментарий для анализа финансовых решений домохозяйств и фирм. На простых примерах рассматриваются важнейшие понятия финансовой экономики: концепция риска и концепция эффективного рынка.

Набор этих процентных ставок (выраженных в процентах годовых) на разные сроки, их еще называют спот-ставками <...> Именно спот-ставки являются модельным заменителем базовых, безрисковых ставок на длительные сроки. <...> кривая бескупонной доходности (zero rate curve), кривая спот-ставок. <...> Однако на основании текущих спот-ставок можно оценивать (прогнозировать) эффективность будущих безрисковых <...> Форвардная ставка будет своеобразным образом отражать прогноз (ожидание рынком) будущих ставок спот.

Предпросмотр: Финансовые институты и рынки начальный курс учебно-методическое пособие (2011).pdf (0,7 Мб)
9

№6 [Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics, 2014]

Журнал «Прикладная информатика» является преемником одноименного сборника, выпускавшегося с 1981 года издательством «Финансы и статистика». Освещает современные тенденции в развитии прикладной информатики. Большая часть материалов посвящена прикладным вопросам: применению информационных технологий в таких областях как электронный маркетинг и коммерция, подготовка IT-специалистов, информационные системы, математическое и компьютерное моделирование, информационная безопасность. Журнал с 2006 года входит в состав учредителей ряда международных и всероссийских конференций, а также оказывает оргкомитетам информационную поддержку в проведении таких мероприятий. Издание включено в Перечень ВАК Минобрнауки РФ.

, удерживаемых основными мировыми центральными банками, ценообразование на рынках ставок и облигаций <...> используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок <...> В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются <...> денежного рынка, а также ставок по краткосрочным японским облигациям. <...> стохастического дифференциального уравнения, задающего процесс спот-ставки.

Предпросмотр: Прикладная информатика Journal of Applied Informatics №6 2014 (1).pdf (0,3 Мб)
10

№11 [Страховое дело, 2015]

В журнале освещаются теоретические и практические результаты научных исследований и разработок по следующим вопросам: общая теория страхования и перестрахования; формы и виды страхования; организация страхового дела; взаимное страхование; страховое посредничество; страховое право; финансовая устойчивость страховой организации; актуарные расчеты; страховые продукты; страхование в системе управления рисками; мировой страховой рынок; теоретико-методологические проблемы социологии риска; управление рисками социокультурного развития России; мировое общество риска; социально-политические и экономические уязвимости.

с непре­ рывным начислением в терминах спот­ставок и мгновенных форвардных ставок. <...> Пусть rt и rt(.) – мгновенная спот­ставка и кривая бес­ купонной доходности, наблюдаемые в момент времени <...> функцию дисконти­ рования Dt(.) можно представить следующим образом: где rt = rt (0) = ft (0)– мгновенная спот­ставка <...> К настоящему моменту разработано боль­ шое количество моделей процентных ставок7. <...> дефолта lt(.) следующим отноше­ нием: Здесь интенсивность дефолта lt = lt(0) ана­ логична мгновенной спот­ставке

Предпросмотр: Страховое дело №11 2015.pdf (0,1 Мб)
11

№3 [Вопросы оценки, 2008]

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Метод рыночной экстракции — инструмент для анализа реальных и номинальных ставок, рисков инвестиций . <...> Часто потребуется рассмотреть возможность применения других методов расчета ставок отдачи. <...> ставок, определенных по прошлым сделкам с недвижимостью. <...> Зависимость номинальных ставок доходности от реальных ставок для различных уровней инфляции ЧОД при сроке <...> Y : t = 10 %, t = 12 %. – при использовании спот-ставок: (12) – при использовании форвардных ставок:

Предпросмотр: Вопросы оценки №3 2008.pdf (0,1 Мб)
12

№3 [Путеводитель предпринимателя. Научно-практический сборник трудов, 2011]

Издается с 2008г. На страницах данного издания представлены теоретические и научно-практические материалы, обзоры, статьи и рецензии по актуальным вопросам и проблемам современной экономики и предпринимательства. Главный редактор – Балабанов В.С., д.э.н.. профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Российской академии предпринимательства

Воздействие налогов на экономику достигается через изменение размеров ставок налогов, применение льгот <...> биржевой торговли должно предшествовать формирование эффективного рынка наличного товара с немедленной (спот <...> Как следствие с января 2009 года наблюдается рост ставок по ипотечным кредитам до 14% (рис. 2) 5. <...> В первую очередь, это прогнозирование инфляции, временной структуры процентных ставок (спот-ставок) по <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 299 структуры процентных ставок (спот-ставок

Предпросмотр: Путеводитель предпринимателя. Научно-практический сборник трудов №3 2011.pdf (0,4 Мб)
13

№1 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

RiskMetrics [5]), где используются методы генерирования спот-ставок, по которым конструируется матрица <...> На основании этой связи выводятся формулы для временной структуры процентных ставок. <...> T t P t T x P t T xy t x T t t→ = − ∂ = = − ∂ . (1) Эта ставка различными авторами называется также спот <...> Такие предположения приводят к аффинной временной структуре процентных ставок доходности. <...> , компонентами вектора x являются величины, имеющие смысл процентных ставок.

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №1 2012.pdf (0,7 Мб)
14

Процентная ставка как инструмент оценки стоимости и доходности проекта и компании (бизнеса) монография

Автор: Глаголева Л. А.
Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ

Монография посвящена проблеме поиска точной нормы доходности активов в условиях высокой неопределенности экономики. Предложен и обоснован принципиально новый механизм учета рисков – через поправку в виде скидки за риск. Издание состоит из трех глав, выделенных в соответствии с различными аспектами рассмотрения базового понятия процентной ставки.

, то это равнозначно вложению денег под определенный процент на определенный срок, т. е. по ставке «спот <...> Эта ставка устанавливается сегодня; ее часто называют сегодняшней ставкой «спот» («точечной» ставкой) <...> Ряд ставок «спот» – r1, r2.. – является одним из способов отражения временной структуры процентных ставок <...> для одного периода, а поток денежных средств второго периода по ставке, равной сегодняшней ставке «спот <...> Шарп отмечает, что коэффициенты дисконтирования изменяются каждый день с изменением спот-ставок.

Предпросмотр: Процентная ставка как инструмент оценки стоимости и доходности проекта и компании (бизнеса). монография.pdf (0,2 Мб)
15

№2 [Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics, 2008]

Журнал «Прикладная информатика» является преемником одноименного сборника, выпускавшегося с 1981 года издательством «Финансы и статистика». Освещает современные тенденции в развитии прикладной информатики. Большая часть материалов посвящена прикладным вопросам: применению информационных технологий в таких областях как электронный маркетинг и коммерция, подготовка IT-специалистов, информационные системы, математическое и компьютерное моделирование, информационная безопасность. Журнал с 2006 года входит в состав учредителей ряда международных и всероссийских конференций, а также оказывает оргкомитетам информационную поддержку в проведении таких мероприятий. Издание включено в Перечень ВАК Минобрнауки РФ.

.; 2) каждая спот�ставка рассчитывается на полгода; для этого некоторые платежи (квартальные) сведены <...> Предполагается далее, что рынок харак� теризуется нормальной структурой процен� та, т.е. спот�ставки <...> На основе этой зависимости можно най� ти теоретические значения спотовых ставок, найти их отклонение <...> Спот! <...> ставки и тренды Таблица 2 Отклонения рассчитанных спот(ставок от значений уравнения регрессии Эмпирические

Предпросмотр: Прикладная информатика Journal of Applied Informatics №2 2008.pdf (0,1 Мб)
16

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Автор: КОСТЮЧЕНКО РОМАН ИВАНОВИЧ
ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Целью исследования является разработка научно-методических положений и рекомендаций по экономической оценке размера арендной платы, позволяющих повысить эффективность управления арендными отношениями.

не только максимально возможного уровня арендной платы, полученного расчетным путем, но и рыночных ставок <...> Количественная оценка рыночных ставок арендной платы проводилась с Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО <...> Ш Диапазон максимально возможного повышения В Диапазон возможного повышения В Диапазон действующих ставок

Предпросмотр: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.pdf (0,0 Мб)
17

№8 [Посев, 1979]

Общественно-политический журнал. Выходит с 11 ноября 1945 г., издается одноименным издательством. Девиз журнала - «Не в силе Бог, а в правде» (Александр Невский). Периодичность журнала менялась. Первоначально выходил как еженедельное издание, некоторое время выходил два раза в неделю, а с начала 1968 года (номер 1128) журнал стал ежемесячным.

Так, Борхе в интервью иностранным корреспондентам говорит о необходимости американских по­ ставок оружия <...> вопросы организации труда и производства, вопросы нормирова­ ния, применения местных тарифных сеток и ставок

Предпросмотр: Посев №8 1979.pdf (0,6 Мб)
18

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах и таблицах [учеб. пособие]

Автор: Лебедев Д. С.
М.: Проспект

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики международных валютно-кредитных и финансовых отношений, определяется их место в мировой экономике и международных экономических отношениях (I глава), дается характеристика международных валютных отношений, мировой валютной системы (II глава), рассматривается международная кредитная система (III глава), раскрывается структура мирового рынка ценных бумаг и финансовых деривативов (IV глава), представлена сущность международных расчетов, их особенности и основные формы (V глава), характеризуется деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций (VI глава), рассматривается платежный баланс страны как способ отражения ее внешнеэкономических связей (VII глава). Отличительной особенностью представления материала в пособии является его наглядность: вся информация содержится в виде схем и таблиц. Для лучшего усвоения материала в некоторых главах содержатся практические задачи.

Паритет процентных ставок 5. <...> Единственное отличие валютных форвардов от сделок спот заключается в том, что в сделках спот стороны <...> Форвардный курс может быть выше, меньше или равным курсу спот. <...> Тем самым сделки своп — это сочетание сделки спот с форвардной сделкой. <...> + форвард-продажа; б) спот-продажа + форвард-покупка. 23.

Предпросмотр: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения в схемах и таблицах. Учебное пособие.pdf (0,2 Мб)
19

Международный валютный рынок и валютный дилинг учеб. пособие

Издательство Уральского университета

В учебном пособии комплексно изложены основные разделы дисциплин «Международный валютный рынок» и «Валютный дилинг». Дана краткая характеристика базовых положений сущности, участников и основных элементов международного валютного рынка. Приведен анализ валютного рынка России. Рассмотрена характеристика валютного дилинга, а именно: понятие, виды и основные инструменты сделок. После каждого раздела предложены вопросы для самопроверки.

Средний размер долгосрочной процентной ставки Не выше 2 % сверх среднего уровня ставок в трех наиболее <...> повышается спрос на импортные товары и, как следствие, на иностранную валюту; – увеличение процентных ставок <...> операциями резидентов и нерезидентов на внутреннем валютном рынке, а также установление величины процентных ставок <...> требования сразу же оплачиваются); – освобождение от кредитного риска, рисков изменения процентных ставок <...> Форвардный курс равняется курсу спот только при условии равенства процентных ставок в валютах на данный

Предпросмотр: Международный валютный рынок и валютный дилинг.pdf (0,3 Мб)
20

Международные валютно-кредитные отношения учеб.-метод. пособие для студентов специальностей «Мировая экономика», «Финансы и кредит» и бакалавров направления подгот. «Экономика», профиль «Междунар. бизнес»

Автор: Кудряшова И. В.
Изд-во ВолГУ

Учебно-методическое пособие содержит опорный конспект лекций, планы семинарских занятий, тематику рефератов, типовые задачи по практической части дисциплины с примерами их решения, типовые тесты, вопросы для самоконтроля, вопросы к экзамену (зачету), словарь терминов, список рекомендуемой литературы.

Какие факторы влияют на валютный курс согласно теории влияния процентных ставок? 3. <...> К числу кассовых сделок относят овернайт и спот. <...> Решение: Дата валютирования по спот-сделке – 8.11.12. <...> Курс спот составляет 1,6 EUR/USD. <...> Теория влияния процентных ставок на валютный курс. 8.

Предпросмотр: Международные валютно-кредитные отношения Учебно-методическое пособие.pdf (0,5 Мб)
21

Международные валютно-кредитные отношения учеб. пособие

М.: ФЛИНТА

В учебном пособии комплексно рассматриваются теоретические и практические вопросы по всем разделам курса «Международные валютно-кредитные отношения». Дается полная характеристика базовых положений сущности международных валютных отношений, валютной системы, международных валютных рынков и валютных операций, международных расчетов и кредитования. Отдельный раздел пособия посвящен характеристике валютного дилинга: понятию, видам и основным инструментам сделок. Кроме того, в рамках изучения вопросов валютно-кредитных отношений демонстрируются специфика российского валютного законодательства и практики проводимых операций. По всем темам составлены вопросы для самопроверки, также в конце учебника приводится библиографический список.

Установление пределов колебаний процентных ставок; 3. <...> тежи на условиях спот. <...> Форвардный курс равняется курсу спот только при условии равенства процентных ставок в валютах на данный <...> Для даты спот используется курс спот, а для даты ва‑ лютирования «завтра» используется курс аутрайт, <...> (Здесь на споте используется курс спот). Обратный способ.

Предпросмотр: Международные валютно-кредитные отношения.pdf (0,2 Мб)
22

Риск-менеджмент организации учеб. пособие

Автор: Селюков В. К.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Определяются роль и место риск-менеджмента в системе управления организацией, раскрываются функциональная структура системы управления рисками и методы оценки рисков, рассматриваются наиболее распространенные способы управления финансовыми рисками, приводятся практические примеры. Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными планами, утвержденными и реализуемыми в МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана.

, связанные с непредсказуемым изменением цен на товары и услуги, обменных курсов валют и процентных ставок <...> Не известно также поведение рыночных процентных ставок, обменных курсов валют, котировок акций и т. д <...> Как известно, изменение процентных ставок сказывается на рыночной стоимости долговых инструментов. <...> ; 2) если процентная ставка спот среднесрочного выпуска ниже процентной ставки спот долгосрочного выпуска <...> При этом покупатель контракта защищен от роста процентных ставок, а продавец – от их падения.

Предпросмотр: Риск-менеджмент организации.pdf (0,3 Мб)
23

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения учеб. пособие

Автор: Лебедев Д. С.
ЯрГУ

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики международных валютно-кредитных и финансовых отношений. В каждой главе имеется словарь ключевых понятий темы. Для лучшего усвоения материала в некоторых главах представлены практические задачи и ситуации. Библиогр.: 14 назв.

структурным факторам относятся: • темп инфляции; • состояние платежного баланса; • разница процентных ставок <...> ,43 YaiaК ×+×= или ),,( YiKK = (6) где а3 – мобильность притока капитала при увеличении процентных ставок <...> Единственное отличие валютных форвардов от сделок спот заключается в том, что в сделках спот стороны <...> , подвижностью валют (размер колебаний курсов валют), процентными издержками (изменением процентных ставок <...> Рассчитать реальный валютный курс российского рубля по отношению к евро на основе теории процентных ставок

Предпросмотр: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения учебное пособие.pdf (1,2 Мб)
24

Международные финансы. В 4 ч. Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3; Ч. 4 [комплект] учебник

М.: Издательство Прометей

Учебник «Международные финансы» предназначен для студентов, изучающих тенденции и перспективы развития международных финансов, особенности регулирования и использования финансовых инструментов в международных финансовых отношениях.

Таким Прибыль/ убыток Спот-позиция росс. импортера 28,90 29,00 Курс USD/RUB Суммарная позиция (спот+фьючерс <...> В случае прибыли по спот-позиции по опционной премии Прибыль/ убыток Спот-позиция росс. экспортера Курс <...> Тест 21 На основе ставок спот, вычисленных в задаче 20, посчитать эффективную доходность инвестиции, <...> («при деньгах») – 18%, цена опциона колл со страйком (спот+10%) 12%, со страйком (спот+20%) – 8%, со <...> страйком (спот+30%) – 6%.

Предпросмотр: Международные финансы. В 4-х частях. Учебник.pdf (0,3 Мб)
Предпросмотр: Международные финансы. В 4-х частях. Учебник (1).pdf (0,3 Мб)
Предпросмотр: Международные финансы. В 4-х частях. Учебник (2).pdf (0,3 Мб)
Предпросмотр: Международные финансы. В 4-х частях. Учебник (3).pdf (0,3 Мб)
25

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения учеб. пособие

Автор: Лебедев Д. С.
ЯрГУ

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики международных валютно-кредитных и финансовых отношений. В каждой главе имеется словарь ключевых понятий темы. Для лучшего усвоения материала в некоторых главах представлены практические задачи и ситуации. Библиогр.: 14 назв.

структурным факторам относятся: • темп инфляции; • состояние платежного баланса; • разница процентных ставок <...> ,43 YaiaК ×+×= или ),,( YiKK = (6) где а3 – мобильность притока капитала при увеличении процентных ставок <...> Единственное отличие валютных форвардов от сделок спот заключается в том, что в сделках спот стороны <...> , подвижностью валют (размер колебаний курсов валют), процентными издержками (изменением процентных ставок <...> Рассчитать реальный валютный курс российского рубля по отношению к евро на основе теории процентных ставок

Предпросмотр: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения .pdf (1,3 Мб)
26

Валютные и международные операции банка учеб. пособие для студентов магистратуры (направление подготовки – 080300.68 «Финансы и кредит», профиль подготовки: «Банковский менеджмент»)

Автор: Гурнович Т. Г.
М.: МИРАКЛЬ

Рассматриваются актуальные вопросы организации отношений, связанных с обращением валюты и совершением валютных операций, определением валютных курсов и факторов, которые на это влияют.

СПОТ-курс отражает оценку валюты на момент заключения сделки. <...> Но традиционно базовой операцией остаются сделки "спот", а "спот"-курсы считаются основными (их называют <...> Он может продать эти евро по курсу СПОТ. <...> Маржа банка (спрэд) по срочным сделкам выше, чем по спот. <...> Несмотря на относительную самостоятельность ставок еврорынка, сохраняется их зависимость от ставок национальных

Предпросмотр: Валютные и международные операции банка.pdf (0,3 Мб)
27

Международные финансовые центры и рынки стран БРИКС монография

Автор: Жариков М. В.
М.: Изд-во Российской таможенной академии

В монографии рассматриваются актуальные вопросы функционирования финансовых рынков стран БРИКС, а также методологические основы формирования международных финансовых центров этих стран, которые должны занять особое место в международной финансовой архитектуре XXI в. В работе изложены концептуальные положения реформы международной финансовой архитектуры и показано участие стран БРИКС в этом процессе. Предложены инструменты укрепления международных финансовых рынков и центров стран БРИКС в глобальной экономике.

В дополнение к классическим внешним эффектам, порождаемым изменением процентных ставок и ставок налогообложения <...> всех трансакций по курсу спот. <...> по отношению к изменениям официальных ставок. <...> межбанковских ставок определяется рынком. <...> В настоящее время китайские банки ограничены рамками ставок по кредитам и депозитам.

Предпросмотр: Международные финансовые центры и рынки стран БРИКС.pdf (0,2 Мб)
28

Модели и методы оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильностиОвечкин, Финогеев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки .— 2013 .— №3 .— С. 5-15 .— URL: https://rucont.ru/efd/269702 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Овечкин
М.: ПРОМЕДИА

В работе представлено описание моделей и методов расчета аналитических величин «рекомендованная стоимость» и «подразумеваемая волатильность» для производных финансовых продуктов типа «Опцион», оценки их стоимости в процессе мониторинга ситуаций на фондовом рынке с целью поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами. Для оценки стоимости опционов использована усовершенствованная модель Блека-Шоулза, а также разработанный алгоритм нахождения подразумеваемой волатильности при помощи численных методов. Результаты теоретических исследований направлены на создание новых подходов к мониторингу и автоматизированной поддержке принятия решений для управления кредитными рисками среднего и крупного коммерческого банка в области торговли производными финансовыми продуктами, что позволит повысить качество и надежность принимаемых управленческих решений. В процессе анализа банковской деятельности в области управления рисками при торговле кредитными деривативами и прочими ценными бумагами выполнены исследования формализованного подхода к моделированию и оценке рыночных ситуаций, моделей и методик расчета производных финансовых инструментов для использования в системах поддержки принятия решений.

кредитными продуктами позволяет банку защититься от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, процентных ставок <...> u; – нижний (down) множитель изменчивости спота d. <...> , которое используется для прайсинга опционов на базе этого спота. <...> Такое значение спота является результатом j повышений и (i – j) понижений цены лежащего в основе спота <...> Рисунок 1 иллюстрирует, как выглядит биномиальное дерево базового спота. Рис. 1.

29

УЧЕТ ЦЕНОВЫХ И ВАЛЮТНЫХ РАЗНИЦ ОБЛИГАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФОА.Ю. Кузьмин // Международный бухгалтерский учет .— 2017 .— №4 .— С. 4-17 .— URL: https://rucont.ru/efd/579294 (дата обращения: 20.06.2021)

Автор: Кузьмин Антон Юрьевич

Предмет. Международные облигации стали доступны широкому кругу институциональных и частных инвесторов. При этом с позиций финансового учета разнесение по счетам финансовых результатов переоценки подобного инструмента усложняется в связи с наличием валютной составляющей и попутно возникающей возможной существенной неопределенностью целей владения. Рассмотрение данных проблем становится актуальным в связи с возрастанием волатильности финансовых, и особенно валютных, рынков, в том числе в условиях членства России в ВТО Цели. Рассмотреть методологические аспекты оценки и отражения совокупных результатов переоценки валютных облигаций, вытекающие из требований международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) IAS 39, IFRS 7, IFRS 9 и IAS 21. Методология. В данной статье при алгоритмизации учета и разработке учетнооценочного инструментария для международных облигационных займов и методических рекомендаций практического применения использовались системный анализ, модели финансовой математики, ситуационный и динамический подходы, табличная интерпретация информационно-фактического материала. Результаты. Разработан учетно-оценочный инструментарий для международных корпоративных облигационных займов. Окончательное разнесение финансовых результатов переоценки подобного инструмента при составлении отчетности алгоритмизировано с позиций учетного процесса в условиях наличия валютной составляющей и возникающей существенной неопределенности целей владения. Выводы. Научная и практическая значимость данного исследования определяется разработкой научно-прикладного инструментария, включающего учетно-оценочные алгоритмы и процедуры, процессные модели, которые могут использоваться в практической работе бухгалтерий финансовых и нефинансовых институтов при решении задач формирования отчетности, составляемой в соответствии с МСФО.

хорошо развит и позволяет получать доходность на инвестированные средства существенно выше процентных ставок <...> Положим, что спот-курс равен 60 ЕЕЕ/RUR. <...> Положим, что спот-курс изменился до 64 ЕЕЕ/RUR. <...> тенденциями динамики 11 За отчетный период. финансовых рынков и повышением уровня рыночных процентных ставок <...> происходит параллельный сдвиг вверх всей временной структуры процентных ставок на текущий момент.

30

Денежно-кредитная политика учеб. пособие

РИО ПГСХА

В учебном пособии изложены основные теоретические вопросы денежно-кредитной политики, даны рекомендации по изучению дисциплины «Денежно-кредитная политика», контрольные вопросы, задачи, тесты, задания для самостоятельного изучения; задания для выполнения контрольной работы студентами заочного отделения, советы по ее оформлению.

Надо определить форвардный курс, если банк даст следующие котировки: Бид Оффэ Спот-курс USD/JPY 117,93 <...> Задача 12 Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США в евро, если курс спот долл. <...> GBP/USD 1,9643 1,9688 3 месяца 0,0085 0,0082 Бид Оффэ Спот-курс долл. <...> США в кредит и по какому форвардному курсу компании выгодно продать кроны за доллары США, если курс спот <...> Задача 15 Допустим, курс евро на спот-рынке 1,3176 долл. США.

Предпросмотр: ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.pdf (0,5 Мб)
31

Международные экономические отношения. Ч.1 Учеб. пособие

Автор: Галаева
изд-во ЛКИ

В данном пособие рассматриваются такие темы как роль и значение МЭО в современном мире, ее организационно правовые основы, методы регулирования внешнеэкономической деятельности, мировые цены, деятельность ТНК и международный рынок труда.Даны теоретические основы и практический материал отражающий понятие валютного курса, состояние валютных рисков, механизм валютных операций, принципы составления и модели регулирования платежного баланса, сущность международного кредита, состояние международного рынка капиталов.Рассматриваются интеграционные процессы в мировой экономике, формировании и эволюции международных экономических организаций, глобальным проблемам в рамках современных международных экономических отношений, существенно расширенно понятие форм международных экономических отношений.Курс лекций предназначен для студентов экономических специальностей.

Торговля наличной валютой осуществляется посредством  кассовой сделки (сделки “спот”)  срочной валютной <...> Кассовая сделка осуществляется на условиях “спот” и применяется главным образом для немедленного получения <...> При выпадении сделки на выходные дни дата сделки “спот” корректируется. <...> Премии прибавляются к курсу “спот”, дисконты вычитаются из курса “спот” (при прямой котировке). <...> Форвардные курсы как таковые не котируются и содержат два элемента курс “спот” и форвардную маржу.

32

Финансовые вычисления в банковском деле учеб. пособие

Автор: Зверькова
ООО "Агентство Пресса"

В учебном пособии даются теоретические обоснования и практические рекомендации по применению методов финансовых вычислений при осуществлении операций кредитными организациями.

выписывается на конкретное лицо. 24 Депорт — сделки, при которых покупается иностранная валюта на условиях «спот <...> полугодия, квартала и т.д.). 109 Репорт — сделка, при которой происходит продажа валюты на условиях «спот <...> ; 3) обыкновенный процент и приближенное число дней финансовой операции (обозначается 360/360). 115 Спот <...> — условия расчетов, при которых оплата осуществляется немедленно; в валютных сделках условия «спот» <...> Форвардные очки прибавляются или вычитаются из кассового курса спот, чтобы получить форвардный курс.

Предпросмотр: Финансовые вычисления в банковском деле.pdf (0,2 Мб)
33

Финансовые рынки учеб.-метод. пособие для обучающихся по направлению подгот. 38.03.01 Экономика

Автор: Эльяшев Д. В.
СПб.: СПбГАУ

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал, раскрывающий основные положения учебной дисциплины «Финансовые рынки», а также проблемные и аналитические задания для самостоятельной работы с привязкой к конкретным разделам учебной дисциплины.

Т. е. курс спот bid – 60,0000; курс спот offer – 61,0000 1) Предположим, форвардная маржа задана следующим <...> Тогда курс форвард (аутрайт) bid – 60,0120; курс спот (аутрайт) offer – 61,0140. 2) Предположим, форвардная <...> Тогда курс форвард (аутрайт) bid – 59,9850; курс спот (аутрайт) offer – 60,9870. <...> Премия/дисконт по курсу «аутрайт» рассчитывается по формуле: pm/dis = S*∆R*D / B*100+Rb*D, где S – курс спот <...> В чём состоит отличие между сделками «спот» и сделками «форвард» на рынке драгоценных металлов?

Предпросмотр: Финансовые рынки [Электронный ресурс] учебно-метод. пособие для обучающихся по направлению подгот. 38.03.01 Экономика.pdf (0,9 Мб)
34

Мировая экономика и международные экономические отношения: курс лекций. Ч. 2. – Казань: ООО «Алекспресс», 2014. – 81 с.

[Б.и.]

В пособии изложен в авторской последовательности курс лекций по Мировой экономике и международным экономическим отношениям, позволяющий изучить основные категории данной науки, приобрести навыки экономического анализа практических проблем в сфере мирохозяйственных связей.

Виды валютных рынков Одним из самых больших валютных рынков выступает рынок спот, или рынок немедленной <...> Срочный валютный курс слагается из курса спот на момент заключения сделки и премии или дисконта, то есть <...> надбавки или скидки, в зависимости от процентных ставок в данный момент. <...>  Валютный (обменный) курс  Котировка валюты  Прямая котировка  Обратная (косвенная) котировка  Спот-курс <...> Дайте определение спот-рынку и спот-курсу. 5.

Предпросмотр: Мировая экономика и международные экономические отношения курс лекций. Ч. 2. – Казань ООО «Алекспресс», 2014. – 81 с..pdf (0,7 Мб)
35

Ценные бумаги учеб. пособие

Автор: Шор Д. М.
Изд-во ВолГУ

Раскрываются понятие, особенности выпуска, обращения и погашения ценных бумаг. Освещаются стоимостные характеристики, преимущества и недостатки, отличительные особенности акций, облигаций, государственных ценных бумаг и иных основных и производных ценных бумаг. Приводятся вопросы для самоконтроля, задачи и тесты.

., основных ценных бумаг, процентных ставок, валютных курсов и т.п.). <...> Следовательно, общее правило таково: цены облигаций растут по мере падения процентных ставок и падают <...> по мере роста процентных ставок. <...> Однако необходимо учитывать, что если рынок считает, что увеличение правительством процентных ставок <...> Цена спот акции – 100 руб., рыночная процентная ставка -30%.

Предпросмотр: Ценные бумаги Учебное пособие.pdf (0,4 Мб)
36

Мировая экономика и международные экономические отношения учебник

Автор: Овчаренко Н. А.
М.: ИТК "Дашков и К"

В учебнике систематизированы важнейшие теоретические и практические аспекты современных международных экономических отношений, особенности современной системы международного разделения труда, базисные характеристики международного движения факторов производства, основы формирования мировой валютно-финансовой системы, процессы региональной экономической интеграции, направления многостороннего регулирования международных экономических отношений. После каждой главы приведены типовые контрольные задания, тематика рефератов, а также перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами.

. надбавки или скидки, в зависимости от процентных ставок в данный момент. <...> Разность между форвардным валютным курсом и курсом спот исчисляется по формуле , где es — курс спот ( <...> или скидки) с изменениями процентных ставок в данных странах. <...> Статистически форвардные курсы должны быть несмещенными оценками будущих спот-курсов. <...> курсами спот.

Предпросмотр: Мировая экономика и международные экономические отношения Учебник.pdf (0,2 Мб)
37

Управление рисками в международном бизнесе учебник

Автор: Дегтярева О. И.
М.: ФЛИНТА

В пособии рассмотрены вопросы, связанные со специфическими страновыми рисками, возникающими при осуществлении различных видов деятельности компаний за рубежом. Представлены основополагающие теоретические аспекты предпринимательских рисков, связанных с зарубежными операциями. Показаны основные методы анализа и оценки этих рисков применительно к экспортно-импортным, инвестиционным и кредитным операциям. Рассмотрены стратегии и методы управления политическими, валютными и ценовыми рисками зарубежной деятельности.

Процентная ставка за кредит, как правило, на 1—2% выше ставок денежного рынка. <...> Спот�курс в Нью�Йорке составляет 0,65. <...> Расходы на проведение такого хеджирования происходят из разниц процентных ставок, по которым компании <...> В таком случае ситуация приближена к состоянию рынка, когда паритет процентных ставок выдержан. <...> Основная сумма обменивается по спот�курсу. 2.

Предпросмотр: Управление рисками в международном бизнесе.pdf (0,1 Мб)
38

Международный менеджмент учеб. пособие для студентов обучающихся по программе дистанц. обучения по дисциплине "Междунар. менеджмент"

Автор: Прытков Р. М.
ГОУ ОГУ

В учебном пособии представлены основные проблемы менеджмента, подлежащие решению в международных фирмах. Изложены стратегии, методы и подходы, применяемые в управлении международным бизнесом на современном этапе развития мировой экономики.

Курс сделки, связанной с поставкой валюты в настоящий момент времени, называется спот-курсом. <...> Форвардный курс (FR) и курс спот (SR) тесно связаны между собой. <...> По операциям своп наличная сделка осуществляется по курсу спот, который в контрсделке корректируется <...> Теория паритета процентных ставок. <...> С помощью данного эффекта осуществляется переход от процентных ставок к валютным курсам.

Предпросмотр: Международный менеджмент.pdf (1,0 Мб)
39

Инструменты рынка ценных бумаг учеб. пособие

Автор: Гонов А. А.
М.: ФЛИНТА

Пособие содержит теоретический и практический материал, относящийся к сущности и роли рынка ценных бумаг, его основным финансовым институтам и инструментам. Освоение курса ориентировано на формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области современных методов, основанных на применении математического и информационно-компьютерного инструментария в практике финансовых расчетов при работе на рынке ценных бумаг.

Спот-курсы — это цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная на момент <...> Спот-курс отражает, насколько высоко на момент проведения операции оценивается национальная валюта за <...> В отличие от спотов или форвардов, как высокая, так и низкая волатильность может создавать прибыльность <...> Этот рынок аналогичен споти своп-рынкам. <...> по мере роста процентных ставок.

Предпросмотр: Инструменты рынка ценных бумаг.pdf (0,4 Мб)
40

Управление банковскими рисками учебник

М.: ИТК "Дашков и К"

Учебник представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, системе управления ими, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента в российской и зарубежной практике. В практической части учебника приведены методики и расчёт основных показателей оценки рисков, представлены ситуационные задачи и кейсы, используемые в практике российских банков, даны вопросы для самопроверки, тестовые задания и кроссворды.

Основными видами операций Банка с акциями являются операции РЕПО и торговля базисом между ценой спот <...> Валюта продается на условиях «спот» (с немедленным или двухдневным расчетом), «своп» или форвард. <...> сделку в заранее оговоренную дату (в будущем) по определенной ставке «спот». <...> Чистая спот-позиция – разность между внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той же валюте <...> Открытая валютная позиция – величина, определяемая суммированием чистой балансовой позиции, чистой «спот

Предпросмотр: Управление банковскими рисками Учебник.pdf (0,9 Мб)
41

Глобальные рынки ресурсов монография

Автор: Чеботарёв Н. Ф.
М.: Проспект

В монографии с позиции ресурсного подхода рассмотрены глобальные рынки ресурсов. Основное внимание уделено рынкам традиционного сырья и услуг. Выявлены возможности сырьевого экспорта России на основе использования конкурентных преимуществ, региональных и отраслевых факторов в условиях применения санкций. Информационный материал работы может применяться для формирования и пополнения информационно-аналитической базы принятия управленческих решений, формирования бизнес-моделей и сответствующих компетенций.

Актив, который лежит в основе опциона, всегда имеет две цены: текущую рыночную цену, или цену спот, и <...> — базисный спот). <...> депорта), то есть надбавки или скидки в зависимости от процентных ставок на данный период. <...> Валютный своп — комбинация двух конверсионных сделок с валютами на условиях спот и форвард. <...> Под валютным курсом понимается спот-курс.

Предпросмотр: Глобальные рынки ресурсов. Монография.pdf (0,2 Мб)
42

Финансовые рынки и институты учебник

М.: Колос-с

Подготовлен на основе комплексного изучения финансового рынка, раскрывающего его сегменты и взаимосвязь и взаимодействие между его участниками. В содержании раскрыта взаимосвязь профессиональных участников рынка с эмитентами, инвесторами и другими участниками рынка при совершении различных операций с финансовыми активами. Определена роль финансовых институтов и фондов коллективного инвестирования на финансовом рынке. Отражены вопросы секьюритизации и глобализации финансовых рынков, причины организации мировых финансовых рынков и международных финансово-кредитных институтов. По каждому разделу представлено содержание основных вопросов, изложенных тем, предложены контрольные вопросы и задания, обеспечивающие студентам возможность проведения самоконтроля по каждому разделу.

Например, при повышении процентных ставок цена облигаций будет понижаться. <...> В чем отличие операции спот и операции своп на валютном рынке? 19. <...> За свои услуги брокеры получают комиссионные по сделкам «спот» – это пять центов за унцию. <...> Операции типа спот осуществляются на условиях спот, то есть с датой зачисления-списания на второй рабочий <...> Безусловно, здесь выше риск повышения процентных ставок.

Предпросмотр: Финансовые рынки и институты (1).pdf (0,7 Мб)
43

Международные экономические отношения : методические рекомендации

РИО СамГАУ

В методических рекомендациях рассматриваются вопросы, преду-смотренные Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для изучения дисциплины «Международные эконо-мические отношения». Учебное издание включает: контрольные вопросы и задания, анализ практических ситуаций, интерактивные задания, кейс-стади, а также практические задачи.

Под ней понимают повышение ставок пошлин по мере Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис <...> покупательную способность денежной единицы, темпы инфляции, состояние платежного баланса, разницу процентных ставок <...> Своп по времени (финансовый своп) – покупка-продажа одного и того же количества металла на условиях спот <...> Текущая цена на рынке спот – 645 долларов за тройскую унцию. <...> компонентов (амортизационных отчислений, расходов на зарплату, НИОКР и транспорт), уровня налоговых ставок

Предпросмотр: Международные экономические отношения методические рекомендации.pdf (0,8 Мб)
44

Управление банковскими рисками учеб.-метод. комплекс для студентов, обучающихся по специальности 080105.65 Финансы и кредит

УГАЭС

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, методические указания для проведения практических занятий, самостоятельной работы, для подготовки к зачету, аттестационно-педогогические измерительные материалы для итогового контроля знаний (контрольные тесты по дисциплине), перечень рекомендуемой литературы и краткий курс лекций, где особое внимание уделено сущности и классификации банковских рисков, системе управления ими, а также проблемам современного риск-менеджмента.

Источниками (факторами) валютных рисков являются "спот"курсы валют, а также (если это подразумевает(: <...> отчетные показатели: совокупная балансовая позиция (суммарная величина чистой балансовой позиции и чистой "спот <...> ) это риск связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на финансовое положение банка и <...> Основным индикатором уровня процентных ставок в экономике является ставка рефинансирования ЦБ РФ. <...> Чувствительность доходов к изменениям процентных ставок является источником потенциального уменьшения

Предпросмотр: Управление банковскими рисками.pdf (0,3 Мб)
45

Видишь спекулянта? — Нет. — И я нет. А он естьЭксперт .— 2016 .— №6 (974) .— С. 42-45 .— URL: https://rucont.ru/efd/434227 (дата обращения: 20.06.2021)

Рубль имеет серьезные шансы на укрепление: об этом говорят как фундаментальные, так и чисто технические факторы. Однако российский валютный рынок продолжает привлекать спекулятивный капитал, что ставит рубль в уязвимое положение

спекуляций, и в-третьих, если до 2014 года многие предприятия пользовались ситуацией низких рублевых ставок <...> Цена спот по фактическим сделкам становится доступной с задержкой в день-два (во всяком случае, из общедоступных <...> То есть мартовский фьючерс в начале ноября был на 6–7% дороже цены спот, и это также могло формировать <...> Поскольку к дате экспирации (в данном случае это было 1 февраля) его цена сближается с ценой спот.

46

Интернационализация валют стран БРИКС монография

Автор: Жариков М. В.
М.: Проспект

В монографии проанализированы специфика, этапы и особенности интернационализации валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики), обобщены малоизученные вопросы теории и практики использования бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского ранда во внешнеэкономических расчетах, обоснованы возможности замещения доллара США во взаимном товарообмене стран БРИКС, обоснованы пути, позволяющие интегрировать национальные денежные системы и финансовые рынки стран БРИКС в современную мировую валютную и финансовую систему, предложены альтернативные подходы стран БРИКС к реформе международной финансовой архитектуры, которая заключается в необходимости создания новой мировой валютной системы, основанной на валютах наиболее развитых и перспективных стран современной мировой экономики, включая страны БРИКС.

Так, интервенции на рынок спот, которые были нормой с 2004 г. и преследовали цель минимизации уровня <...> Также на российском межбанковском валютном рынке осуществляется торговля не только контрактами спот, <...> ряд таких финансовых продуктов, как CNYRUB_TOD, CNYRUB_LTV (форвардный контракт), CNYRUB_SPT (рынок спот <...> Если распределять торги по конкретным валютным инструментам, то на сделки спот юань/ рубль приходится <...> На рынке CNT, как и в сегменте CNY, действует курс спот.

Предпросмотр: Интернационализация валют стран БРИКС. Монография.pdf (0,1 Мб)
47

Цены мирового рынка: учебное пособие учебное пособие

Автор: Завьялов
ЯрГУ

В пособии раскрывается методика формирования экспортных и импортных цен с учетом сложившихся в России рыночных отношений и процесса вхождения ее в мировое информационное пространство. Показаны факторы, влияющие на цены мирового рынка, способы включения в цены таможенных платежей, использования стандартных условий Инкотермс. формирования цен при использовании коммерческих, технико-экономических и финансовых поправок. Приведены задачи для привития практических навыков формирования экспортных и импортных цен. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 060600 Мировая экономика (дисциплина «Цены мировых рынков», блок ДС), очной формы обучения. Оно будет полезно всем, кто занимается организацией экспорта и импорта товаров и услуг.

Цены спот – цены сделок с реальными товарами, устанавливаемые в момент совершения сделок. <...> По ценам спот продается примерно 1% всего объема торгов, остальные объемы продаются в виде фьючерсов, <...> По типам ставок таможенные пошлины делятся на постоянные и переменные. <...> В связи с тем, что для сырой нефти характерно биржевое ценообразование, где цены спот занимают около <...> Частично на них построены цены спот на биржах, т. е. сделки с наличными конкретными металлами.

Предпросмотр: Цены мирового рынка учебное пособие.pdf (0,5 Мб)
48

Банковское законодательствоФинансовые и бухгалтерские консультации .— 2010 .— №2 .— С. 15-16 .— URL: https://rucont.ru/efd/487464 (дата обращения: 20.06.2021)

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания от 24 ноября 2009 г. № 23) внесены изменения в Инструкцию № 28-И Установлено, в частности, что теперь эта Инструкция не распространяется на порядок открытия и закрытия счетов, открываемых в расположенных за пределами территории РФ обособленных подразделениях кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

. № 2371-У «О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России» По решению Совета директоров <...> ноября 2002 г. № 203-П, устанавливаются по депозитным операциям на стандартных условиях: «том-некст», «спот-некст <...> », «до востребования» — в размере 3,5% годовых; «одна неделя», «спот-неделя» — в размере 4% годовых.

49

Словарь финансово-экономических терминов

М.: ИТК "Дашков и К"

Словарь содержит системно изложенный материал, дающий целостное представление о терминологии финансово-экономического профиля, по следующим разделам: глоссарий, англо-русский и русско-английский словари. В издание включены также приложения: предметный словарь, где термины систематизированы по группам, характеризующим различные области функционирования финансово-экономического рынка; словарь сокращений; словарь сленга, используемого на российском и зарубежном рынках; основные формулы, применяемые при выполнении операций с финансовыми инструментами.

СТАВКА СПОТ — 1) процентная ставка в период исполнения сделок на условии спот по взаимному обмену между <...> SPOT — спот; немедленная поставка. SPOT CASH — спот кассовый. <...> SPOT PRICE — цена спот. SPOT RATE — курс по сделкам спот; спот-курс; ставка спот. <...> СПОТ — spot; spot deal. СПОТ-КУРС — spot rate. СПОТ КАССОВЫЙ — spot cash. <...> Спот кассовый Спот-контракт Спот-курс Срок конечный Стеллаж Стоимость восстановительная Счет кредита

Предпросмотр: Словарь финансово-экономических терминов.pdf (0,2 Мб)
50

Современные финансовые рынки монография

М.: Проспект

Монография подготовлена для магистрантов по направлению «Финансы и кредит» и предназначена для формирования облика новой магистерской дисциплины. Рассмотрены теоретические аспекты исследования и регулирования финансовых рынков. Проанализированы экономическая природа и разновидности инструментов финансовых рынков. Сформулированы новые методологические положения развития финансовых рынков в посткризисный период. Исследована институциональная структура финансовых рынков. Раскрыты направления и механизмы трансформации институтов финансовых рынков. Рассмотрен ряд теоретико-методологических вопросов ценообразования, технологий использования деривативов; механизмов секьюритизации, финансовой инженерии.

рублях по каждой ставке из очереди лучших ставок. <...> Синонимом наличному рынку является спот-рынок. <...> Принято обсуждать форвардную процентную ставку в терминах так называемых ставок спот. <...> Привлекаем в кредит одну денежную единицу под ставку спот R2 на время 2t. 2. <...> Вкладываем одну денежную единицу под ставку спот R1 на один период t. 3.

Предпросмотр: Современные финансовые рынки .pdf (0,2 Мб)
Страницы: 1 2 3 ... 440