ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА С ФОНОВЫМИ РИСКАМИ1 (726,00 руб.)

Первый автор	Голубин
Авторы	Гридин В.Н.
Страниц	14

ID	957987
Аннотация	Изучена одношаговая задача оптимального выбора страховщиком дележа риска между ним и группой клиентов при одновременном выборе портфеля инвестиций на рынке из n рисковых активов, имеющих случайные доходности, и одного безрискового актива. Предполагается наличие «фоновых рисков» ( background risks) , т. е. внешних случайных факторов, влияющих на ущербы страхователей, и систематических рисков, влияющих на доходности активов. Целевой функционал есть функционал типа Марковица, т. е. зависящий лишь от первых двух моментов финального капитала страховщика. Показано, что оптимальное страхование принадлежит классу stop- loss страхований. Найдены уравнения для определения значений параметров в функции дележа риска и в оптимальном инвестиционном портфеле. Решен численный пример.

Голубин, А.Ю. ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА С ФОНОВЫМИ РИСКАМИ1 / А.Ю. Голубин, В.Н. Гридин // Автоматика и телемеханика (РАН) .— 2026 .— №6 .— С. 50-63 .— URL: https://rucont.ru/efd/957987 (дата обращения: 13.08.2026)