Как прогнозировать дефолты банков: эволюция методов, моделей и факторов риска (726,00 руб.)

Первый автор	Щепелева
Авторы	Столбов М.И.
Страниц	15

ID	949585
Аннотация	Прогнозирование банковских дефолтов представляет собой важную задачу для всей экономики. Раннее выявление проблемных банков помогает предотвратить надвигающиеся банкротства либо минимизировать связанные с ними потери. В статье обсуждается современное состояние инструментальных методов и данных, используемых для этой цели. Последовательно рассматриваются теоретические предпосылки, эволюция методологических подходов, применяемых для прогнозирования банковских дефолтов, особенности работы с данными, а также перечни предикторов, которые включают в модели раннего оповещения. Делается вывод, что в литературе до сих пор наблюдаются существенные противоречия в отношении как методов, так и переменных, которые следует использовать в прогнозных моделях. Методы машинного обучения демонстрируют лучшую по сравнению с традиционными статистическими моделями способность выявлять нелинейные зависимости и работать с большими выборками. Их преимущества часто нивелируются при вневыборочной оценке. Другие ограничения подобных методов связаны с риском переобучения и сложностью интерпретации результатов. Списки потенциальных предикторов банковских дефолтов также разнятся от страны к стране. Чаще всего в прогнозных моделях используют данные банковских балансов и финансовые коэффициенты. Однако есть исследования, которые показывают для отдельных стран повышение точности прогнозов при включении рыночных, макроэкономических и нефинансовых показателей. Перспективы дальнейших исследований в этой области заключаются в поиске оптимального сочетания параметрических и непараметрических подходов, исследовании потенциала нефинансовых показателей в качестве факторов банковских банкротств, а также в проведении исследований на больших выборках, включающих как развитые, так и развивающиеся страны.

Щепелева, М.А. Как прогнозировать дефолты банков: эволюция методов, моделей и факторов риска / М.А. Щепелева, М.И. Столбов // Экономика и математические методы .— 2026 .— №1 .— С. 63-77 .— URL: https://rucont.ru/efd/949585 (дата обращения: 02.03.2026)