Моделирование рисков макроэкономических шоков для внешнедолговой устойчивости российских компаний (750,00 руб.)

Первый автор	Переход
Страниц	17

ID	886072
Аннотация	Рассматриваются возможные последствия нового кризиса «Great Lockdown» и их влияние на устойчивость корпоративного сектора по внешним обязательствам. Исследованы тенденции динамики внешнего долга и сформулированы основные угрозы для макроэкономической стабильности ( санкции, мировая рецессия, низкие цены на нефть) , описаны сценарий распространения шока и его воздействие на платежеспособность компаний. На основе выборки за период с I кв. 2006 по I кв. 2020 г. ( 57 наблюдений) построе ны регрессионные модели ( для всего периода, шоковых и «спокойных» кварталов) , позволяющие объяснить зависимость уровня долговой нагрузки корпоративного сектора от ряда макроэкономических переменных: оттока капитала, иностранных активов, цены на нефть, ставки LIBOR, кредитного спреда облигаций и др. Полученные результаты можно использовать при реализации долговой и макропруденциальной политики.

Переход, С.А. Моделирование рисков макроэкономических шоков для внешнедолговой устойчивости российских компаний / С.А. Переход // Вопросы экономики .— 2021 .— №5 .— С. 57-73 .— URL: https://rucont.ru/efd/886072 (дата обращения: 18.05.2025)