УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 3, 2013 О связи решений задач управления портфелем с линейной сверткой «математическое ожидание – дисперсия» и с ограничением по величине риска About the relationship between solution of control portfolio tasks with linear convolution «expected returns – variance» and with restrictions on risk value сверток математического ожидания доходности портфеля и функции риска портфеля, заданной в метрике l 2 доходности с ограничением по дисперсии эквивалентна задаче максимизации линейной свертки критериев «доходность – дисперсия». <...> Предложен автоматизированный метод нахождения решения, продемонстрировавший результаты проведенного исследования. <...> The research tasks of finding an optimal portfolio of securities using convolutions expectation of portfolio returns and portfolio risk functions defined in the metric l 2 problem of maximizing returns-limited variance is equivalent to maximizing a linear convolution of criteria «expec ted returns – variance». <...> We propose an automated method for finding the optimal portfolio, on the basis of which the results of the study demonstrated. <...> Введение Неполнота исходной информации при принятии решений привела к появлению понятия «риск». <...> В общем смысле риск понимают как непредсказуемость состояния системы или течения процесса как результат неполноты информации [1]. <...> Вся работа над риском носит общее название – управление риском. <...> 11 Проведено исследование задач нахождения оптимального портфеля ценных бумаг с использованием (дисперсия). <...> Получено значение коэффициента риска, при котором задача максимизации Прохорова Мария Сергеевна, аспирантка кафедры теоретической информатики и дискретной математики, Московский государственный педагогический университет Prokhorovа Maria S., Postgraduate Student of the Department Theoretical Computer Science and Discrete Mathematics of the Moscow State Pedagogical University prokhorova.ms@yandex.ru ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 3, 2013 Проблема оценки и управления риском предполагает разработку и анализ моделей изучаемых процессов, а также разработку и исследование моделей и алгоритмов анализа и прогнозирования данных. <...> Моделирование <...>