ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Бронштейн Ефим Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет, профессор Bronshtein Efim M., Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Department of Computational Mathematics and Cybernetics, the Ufa State Aviation Technical University bro-efim@yandex.ru Исхаков Фан Радисович, аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет, инженер-программист ООО НПФ «Экситон-автоматика» Iskhakov Fan R., Graduate Student, Department of Computational Mathematics and Cybernetics, Ufa State Aviation University Software Engineer NPF «Eksiton-automatics» faniskhakov@gmail.com УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 1, 2014 Чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям предпочтений участников договора Sensitivity of compromise reinsurance contract to changes of preferences of contract participants Исследована чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям параметров, задаваемых перестрахователем и перестраховщиком. <...> Оценено влияние изменения страховых надбавок на компромиссный договор перестрахования. <...> Ключевые слова: смешанный двухуровневый договор перестрахования, комбинированный показатель, весовой коэффициент, перестрахование, мера риска, VaR, CVaR, вероятность разорения, страховая надбавка. <...> Investigation of a sensitivity of the compromise reinsurance contract to changes of the parameters defined by the insurer and the reinsurer. <...> Here was estimated effect of changes in insurance premiums on compromise reinsurance contract. <...> Keywords: two-level mixed reinsurance contract, composite indicator, weight coefficient, reinsurance, risk measure, VaR, CVaR, ruin probability, insurance premium. <...> Весовой коэффициент и страховая надбавка являются наиболее существенными параметрами модели, поэтому они выбраны как ключевые варьируемые параметры модели. <...> Оценивается влияния изменения весовых коэффициентов и страховой надбавки модели на характеристики договора перестрахования. <...> МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КОМПРОМИССНОГО ДОГОВОРА Теоретические основы построения договора перестрахования изложены в работах [1] и [2], поэтому здесь мы лишь кратко напомним соответствующие <...>