УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 1, 2014 Риски при диверсификации вклада Risks in diversifying contribution Жуковский Владислав Иосифович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры оптимального управления факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. <...> М.В. Ломоносова Zhukovskiy Vladislav I., Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Department of Optimal Control zhkvlad@yandex.ru http://istina.imec.msu.ru/profile/ Zhukovskii_VI/ Солдатова старший преподаватель кафедры математики и физики Московского государственного областного гуманитарного института Soldatova Natalya G., Senior Lecturer, Moscow State Regional Institute of Humanities, department of mathematics and physics solnata@pochta.ru В публикациях по микроэкономикe1 все ЛПР (лица, принимающие решение) делят на 3 категории. <...> К первой относятся те, кто не любит рисковать (рискофобы – греч. «phobos» означает «боязнь» чего-либо), вторые – любители риска (рискофилы – греч. «philia» означает «любовь» к чему-либо) и, наконец, третьи, кто решил одновременно учитывать как исходы, так и риски (рисконейтралы). <...> В настоящей статье получено решение задачи о диверсификации (за год) вклада по рублевому и валютному депозитам с точки зрения представителя каждой из трех групп. <...> «Phobos» means «fear» of something), the second – the risk lovers (riskofil – Gr. <...> «Philia» means «love» to something), and still others who have decided to consider outcomes and risks (riskoneutral) simultaneously. <...> ВВЕДЕНИЕ Наращенную за год сумму единичного вклада по двум депозитам (рублевому и валютному) на конец года можно [4, с. <...> 345] 15 и y – курс валюты (к рублю) в начале и в конце годового периода; x ∈ [0,1] – дробь, которая определяет пропорцию, в которой единичный вклад разделяется на рублевую и валютную части. <...> УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 1, 2014 ный вклад по курсу y переводится в рубли и итоговая наличность определяется суммой из (1). <...> Для вкладчика требуется определить долю x, при которой итоговая наличность f(x, y) будет возможно <...>