ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НИКОЛАЕВА Марина Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет. e-mail: marina_danicheva@mail.ru ЗОТОВА Ольга Федоровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет. e-mail: olgazotova@list.ru ШОЛОХОВА Надежда Владимировна, аспирант, ассистент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет. e-mail: nadezhda.sholokhova@ gmail.com M. <...> SHOLOKHOVA PhD student at the chair of Computer Mathematics and Cybernetics, Ufa State Aviation Technical University. e-mail: nadezhda.sholokhova@ gmail.com УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 2, 2012 Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка Models for commercial bank deposit portfolio management В настоящей статье рассмотрены существующие подходы к управлению активами и пассивами банка, а также предложен собственный подход к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. <...> Рассмотрены следующие модели управления депозитным портфелем коммерческого банка: «сигнальная система» для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля, а также «система управления жизненным циклом депозита» для анализа денежных потоков и структуры портфеля депозитов. <...> Ключевые слова: управление депозитным портфелем, банковские риски, сигнальная система, жизненный цикл депозита, частотная логика, логистическая регрессия, стохастические ветвящиеся процессы, дискретные Марковские процессы с доходностью. <...> Введение Депозиты физических лиц являются одним из важнейших источников ресурсов коммерческих банков, о чем свидетельствует их доля в обязательствах банков, которая может составлять более пятидесяти процентов всех привлекаемых ресурсов. <...> В отличие от депозитов юридических лиц, которым соответствуют <...>