ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ Бронштейн Ефим Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет Bronshtein Efim M., Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Department of Computational Mathematics and Cybernetics, the Ufa State Aviation Technical University bro-efim@yandex.ru Исхаков Фан Радисович, аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет, инженер-программист ООО НПФ «Экситон-автоматика» Iskhakov Fan R., Graduate Student, Department of Computational Mathematics and Cybernetics, Ufa State Aviation University, Software Engineer NPF «Eksitonautomatics» faniskhakov@gmail.com Разработан и исследован метод определения оптимальной стратегии для страховой и перестраховочной компаний, т.е. лучшая комбинация характеристик смешанного двухуровневого договора перестрахования для каждой стороны. <...> Предложен метод согласования интересов страховщика и перестраховщика. <...> Ключевые слова: смешанный двухуровневый договор перестрахования, комбинированный показатель, весовой коэффициент, перестрахование, мера риска, VaR, CVaR, вероятность разорения, метод Монте-Карло, модель Кокса – Ингерсолла – Росса, модель Орнштейна – Уленбека. <...> СТРАХОВОЕ ДЕЛО•январь, 2014 Метод построения компромиссного договора перестрахования The method of constructing a compromise reinsurance contract Developed and studied a method for determining the optimal strategy for the insurance and reinsurance companies, i.e. the best combination of characteristics of the mixed two-tier reinsurance agreement for each party. <...> Keywords: two-level mixed reinsurance contract, composite indicator, weight coefficient, reinsurance, risk measure, VaR, CVaR, ruin probability, Monte Carlo, Cox – Ingersoll – Ross model,Ornstein – Uhlenbeck process. <...> Введение Страхование базируется на теории вероятностей и законе больших чисел. <...> Согласно этому закону совокупное действие большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая. <...> В связи с тем, что финансовые средства и даже все активы любого страховщика составляют лишь небольшую долю общей суммы его ответственности перед страхователями, возникает потребность <...>