ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ doi 10.17072/1994-9960-2016-4-49-65 УДК 330.4 ББК 65в631 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ (DSGE) Д.Н. Шульц, канд. экон. наук, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике Электронный адрес: shultz@prognoz.ru Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. <...> Букирева, 15 Рассматриваются прикладные аспекты построения динамических стохастических моделей общего экономического равновесия (DSGE). <...> Прежде всего рассматривается базовая модель теории реального бизнес-цикла (RBC) как предтеча DSGE-моделей, показывается процедура вычисления равновесного состояния, анализируются сходства и различия между двумя классами моделей. <...> На примере российской экономики показано, что эти классы моделей являются чувствительными к параметрам сглаживания. <...> Показано, что российский ВВП адекватно может быть смоделирован путём выделения долгосрочной составляющей фильтром Ходрика − Прескотта, с помощью авторегрессионной модели 4-го порядка и с учётом мировых цен на нефть. <...> Предложены простые способы вывода динамического варианта IS-кривой, новокейнсианской кривой Филипса и уравнения Тейлора. <...> Описаны различные подходы к решению уравнений с рациональными ожиданиями – метод Бланшара, через сведение к адаптивным ожиданиям, через определение рациональных ожиданий в узком смысле. <...> Параметры DSGE-модели откалиброваны для экономики современной России и показана реакция экономики на шок выпуска и ценовой шок. <...> Рассчитана функция общественного благосостояния и вычислены оптимальные параметры монетарной политики, минимизирующие отклонения от целевой инфляции и отклонения ВВП от долгосрочного уровня. <...> _______________________________________________________________________________________ Ключевые слова: динамические стохастические модели общего равновесия, теория реального бизнес-цикла, сглаживание временных <...>