Г.Р. Державина); e-mail: kryuchov@gmail.com ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОТИРОВОК ВАЛЮТНЫХ ПАР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ Рассмотрено использование нейросетевого анализа для прогнозирования котировок валютных пар. <...> Приведено сравнение аналитических данных с результатами, полученными при использовании технического анализа. <...> Использованы в качестве нейросетевых структур многослойный персептрон и сеть Вольтерри. <...> Ключевые слова: искусственные нейронные сети; котировки валютных пар; временные ряды. <...> Долгое время считалось, что финансовые временнхе ряды случайны, но появившаяся в 80-е годы прошлого века теория динамического хаоса утверждает, что они полны скрытых закономерностей [1]. <...> Согласно теории динамического хаоса [2], финансовые временнхе ряды являются динамической системой, для которой можно указать такой набор величин, характеризующих состояние системы, что их значения в любой последующий момент времени получаются из исходного набора по определенному правилу. <...> Это правило задает функция эволюции системы: − x ()( ) u, () ( ) ( )2 , ., x tn L tn где = Θ x tn 1 , x tn − − , (1) x( )t – набор величин, характеризующих состояние системы; Θ– функция эволюции системы; L – размерность лагового пространства (количество предыдущих членов ряда, определяющих значение текущего); u – управляющие параметры. <...> 34 Для случая котировок валютной пары состояние системы характеризуется следующим временнхм рядом: x = t где ()itx () ( ) ( )[]( )ntx x t0 , x t1 K, , , – значение котировки валютной пары в момент времени .it Для моделирования временнуго ряда необходимо осуществить поиск функции Θ и параметров u из (1). <...> Поскольку вид функции Θ неизвестен, то при моделировании ее заменяют приближенной функцией ,F такой что разница между реальным значением котировки бы минимальна. () ( ) ( ) y ()( ) u, tn x( )nt = F x tn c меннхх рядов валютных пар можно свести к поиску таких F , L и c , при которых величина была бы минимальна. ε= x tn n ∑| () () | − y tn Одна из наиболее часто используемых стратегий <...>