М.В. Ломоносова Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков АННОТАЦИЯ: В течение последних нескольких лет управление контрагентным риском стало одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на финансовые рынки. <...> Основные современные модели оценки банков-контрагентов основаны на построении рейтингов. <...> Новым подходом к оценке контрагентного риска является построение банком прогнозных спредов кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS) для своих контрагентов. <...> В настоящей статье строятся модель оценки теоретических значений спредов CDS для банков из группы развивающихся стран БРИКС, CDS на долг которых не торгуются на рынке, и модель оценки вероятности дефолта российских банков, учитывающая результаты первой модели. <...> Полученные результаты способствуют совершенствованию существующих методик оценки кредитного риска банков-контрагентов и могут быть применимы для последующей оценки вероятности дефолта контрагентов российских финансовых институтов и компаний. <...> Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект «Анализ и моделирование корпоративных отношений как часть концепции устойчивого развития микроэкономических систем в нестабильной среде» № 15-32-01297 «а2» КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риск-менеджмент, модели оценки кредитного риска, дефолт, производный финансовый кредитоспособность JEL: C13, G21, G32 ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Агеев, В. <...> . Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков. <...> 16.20.1994 инструмент, кредитный дефолтный своп, Агеев Владимир Игоревич, аспирант кафедры финансов и кредита экономического факультета, Московский государственный университет им. <...> . Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков. <...> При этом практически все модели внутренних рейтингов также базируются на внешних рейтингах. <...> Среди оценок устойчивости кредитных организаций <...>