E-mail: ilya.misy ura@gmail.com Рассматривается задача фильтрации сигналов со скачками, происходящими в случайные моменты времени на фоне белого шума. <...> Методы нахождения нелинейной оценки сигнала со скачками приложены к модели стохастической волатильности, которая описывает природу многих явлений. <...> Результатом работы является описание резкого изменения траектории сигнала с помощью изменчивой волатильности, а также синтез нелинейных фильтров, которые позволяют найти оценку ненаблюдаемой части сигнала. <...> Основная цель при этом – избежать излишнего сглаживания сигнала. <...> Во многих приложениях, например в распознавании и анализе изображений, важная информация содержится в границе изображения. <...> Применение линейных фильтров типа Калмана-Бьюси и Винера приводят к размытию границы и потери по этой причине важной для анализа и распознавания изображения информации. <...> The problem of filtering of signals with jumps occurring at random times on the background of white noise. <...> Methods of finding the nonlinear signal evaluation with shocks applied to the stochastic volatility model, which describes the nature of many phenomena. <...> The result is a description of a sharp change in the signal path using the variable volatility and also the synthesis of nonlinear filters that allow you to find an estimate of the nonobserved signal. <...> The use of linear filters such as Kalman-Bucy and Wiener lead to blurring boundaries and the loss of important for the analysis and recognition of image information. <...> Keywords: filtering; Monte Carlo method; Hamilton equation; Jacobi equation; Bellman equation; Euler equation; Kalman-Bucy filter. <...> Введение В статье рассматривается вычисление нелинейной оценки сигнала со скачками. <...> Под скачком будем понимать резкое изменение траектории, при этом траектория может быть непрерывной. <...> Вопросам нелинейной фильтрации уделяется значительное внимание в литературе, начиная с работы Р. <...> [1], в которой получены уравнения для оптимальной в среднеквадратическом смысле оценки сигнала для условно-гауссовских апостериорных распределений <...>