Информационные системы и технологии МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДК 519.254 А.А. АВСИЕВИЧ, Д.В. ИВАНОВ РЕКУРРЕНТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КЛАССА ГАММЕРШТЕЙНА С ПОМЕХОЙ НА ВЫХОДЕ состоятельные оценки Предложен рекуррентный алгоритм, позволяющий получать сильно параметров нелинейных динамических систем класса Гаммерштейна при наличии помех наблюдения в выходном сигнале. <...> Ключевые слова: рекуррентная идентификация; модель выходной ошибки; модель Гаммерштейна; стохастическая аппроксимация. <...> The recursive algorithms, allowing to receive strongly consistent estimates of parametres nonlinear dynamic systems class of Hammerstein with output error. <...> ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ При решении практических задач идентификации стохастической нелинейной динамической системы часто возникает ситуация, когда помехе наблюдения подвержен выходной сигнал. <...> Применение классического метода наименьших квадратов не позволяет получать состоятельные оценки параметров. <...> Предлагаемый метод оценки состоит в регуляризации функции оценки классического МНК, причем в отличие от стандартной процедуры аддитивной регуляризации, предлагается нелинейно изменить функцию наименьших квадратов и тем самым устранить несостоятельность в задачах оценивания параметров стохастических нелинейных динамически систем с помехой в выходном сигнале. <...> Объект предполагается устойчивым, и множество B ξk ( )i , (1) ~ , которому принадлежат истинные значения параметров, является компактом, mη – нелинейные Беровские функции. <...> 2. последовательности независимых случайных векторов с {E ( )} 0=ikξ некоторых 1ξπ , πξ 2 k i k =1, 2 – стационарные в совокупности в узком смысле , E { } ∞<)(2 ikξ : ξ ( ) ≤ πξ k п.н., где E – оператор математического ожидания. и для №5(61)2010 43 Научно-технический журнал величин с дробно-рациональной спектральной плотностью с m некоторого π x > 0 : ηm ix( ) ≤ π x ( ) п.н. <...> Выполняется условие несократимости полиномов r1 , где L – оператор сдвига Lz = −1 . . i zi Требуется рекуррентно определять <...>