ТЕМА НОМЕРА Мария Астраханцева Начальник Центра методологии кредитных рисков корпоративных клиентов Газпромбанка Внедрение стандартов Базель ского комитета по банковскому надзо ру в России, а также ряд управленчес ких задач, связанных с совершенство ванием процесса формирования рискотчетности, послужили отправ ной точкой для внедрения в Газпром банке инновационной для российско го рынка системы на базе решения SAS Credit Risk Management for Banking. <...> Предпосылки проекта: внешние и внутренние факторы Проект Газпромбанка, который получил название «Внедрение анали тической системы управления кредит ным риском», был запущен в 2012 г. Его реализация в первую очередь была связана с процессом адаптации в Рос сии стандартов Базель II в отношении кредитного риска. <...> Инструкция Банка России 139И, в соответствии с кото рой рассчитывается норматив доста точности капитала всеми российски ми банками, по сути, представляет со бой российский вариант стандартизи рованного подхода Базель II. <...> При этом в декабре 2012 г. Банк России выпус тил Письмо № 192Т с рекомендация ми российского регулятора в отноше нии имплементации продвинутых подходов к оценке кредитного риска в крупных российских банках. <...> Кроме того, в банке были постав лены задачи по совершенствованию процессов сбора и обработки инфор мации, используемой для управления рисками. <...> Ключевые задачи и их решение Основной целью проекта стала ав томатизация расчета рисквзвешен ных активов по кредитному риску в целях расчета норматива достаточ ности капитала. <...> Было решено парал лельно автоматизировать в одной си стеме и расчет по 139И, и расчет по 192Т, чтобы расчеты взвешенных ак тивов упомянутыми двумя подходами базировались на одних и тех же дан ных на уровне сделок. <...> Использование единых данных должно было стать одной из гарантий качества расчетов и корректности сопоставления ре зультатов. <...> После рассмотрения альтернатив <...>